Decision-informed Neural Networks with Large Language Model Integration for Portfolio Optimization
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Hwang, Yoontae, Kong, Yaxuan, Zohren, Stefan, Lee, Yongjae |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Portfolio Preference Elicitation in Institutional Crossing Markets
von: Hwang, Yoontae
Veröffentlicht: (2026)
von: Hwang, Yoontae
Veröffentlicht: (2026)
Extracting Alpha from Financial Analyst Networks
von: Gorduza, Dragos, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gorduza, Dragos, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Signature-Informed Transformer for Asset Allocation
von: Hwang, Yoontae, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Hwang, Yoontae, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Decision by Supervised Learning with Deep Ensembles: A Practical Framework for Robust Portfolio Optimization
von: Kim, Juhyeong, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kim, Juhyeong, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Estimating Covariance for Global Minimum Variance Portfolio: A Decision-Focused Learning Approach
von: Kim, Juchan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kim, Juchan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Return Prediction for Mean-Variance Portfolio Selection: How Decision-Focused Learning Shapes Forecasting Models
von: Lee, Junhyeong, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Lee, Junhyeong, et al.
Veröffentlicht: (2024)
LLM-Enhanced Black-Litterman Portfolio Optimization
von: Lee, Youngbin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Lee, Youngbin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Can Blindfolded LLMs Still Trade? An Anonymization-First Framework for Portfolio Optimization
von: Jeon, Joohyoung, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Jeon, Joohyoung, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Minimizing the Value-at-Risk of Loan Portfolio via Deep Neural Networks
von: Di Wang, Albert, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Di Wang, Albert, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Accelerated Portfolio Optimization and Option Pricing with Reinforcement Learning
von: Keramati, Hadi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Keramati, Hadi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Temporal Representation Learning for Stock Similarities and Its Applications in Investment Management
von: Hwang, Yoontae, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Hwang, Yoontae, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Decision-Induced Ranking Explains Prediction Inflation and Excessive Turnover in SPO-Based Portfolio Optimization
von: Wang, Yi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Wang, Yi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Black-Litterman and ESG Portfolio Optimization
von: Alpern, Aviv, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Alpern, Aviv, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Adaptive and Regime-Aware RL for Portfolio Optimization
von: Raj, Gabriel Nixon
Veröffentlicht: (2025)
von: Raj, Gabriel Nixon
Veröffentlicht: (2025)
Learning to Manage Investment Portfolios beyond Simple Utility Functions
von: Scholl, Maarten P., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Scholl, Maarten P., et al.
Veröffentlicht: (2025)
DeepAries: Adaptive Rebalancing Interval Selection for Enhanced Portfolio Selection
von: Kim, Jinkyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kim, Jinkyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Neural Networks for Portfolio-Level Risk Management: Portfolio Compression, Static Hedging, Counterparty Credit Risk Exposures and Impact on Capital Requirement
von: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dhandapani, Vikranth Lokeshwar, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Financial Statement Analysis with Large Language Models
von: Kim, Alex, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kim, Alex, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Explainable Post hoc Portfolio Management Financial Policy of a Deep Reinforcement Learning agent
von: Escudero, Alejandra de la Rica, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Escudero, Alejandra de la Rica, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Dynamic ETF Portfolio Optimization Using enhanced Transformer-Based Models for Covariance and Semi-Covariance Prediction(Work in Progress)
von: Zhu, Jiahao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zhu, Jiahao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Diffolio: A Diffusion Model for Multivariate Probabilistic Financial Time-Series Forecasting and Portfolio Construction
von: Cho, So-Yoon, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Cho, So-Yoon, et al.
Veröffentlicht: (2025)
An Adaptive Multi Agent Bitcoin Trading System
von: Singhi, Aadi
Veröffentlicht: (2025)
von: Singhi, Aadi
Veröffentlicht: (2025)
Can a GPT4-Powered AI Agent Be a Good Enough Performance Attribution Analyst?
von: de Melo, Bruno, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: de Melo, Bruno, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Deep Declarative Risk Budgeting Portfolios
von: Parra-Diaz, Manuel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Parra-Diaz, Manuel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Neuroevolution Neural Architecture Search for Evolving RNNs in Stock Return Prediction and Portfolio Trading
von: Lyu, Zimeng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Lyu, Zimeng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Finding Near-Optimal Portfolios With Quality-Diversity
von: Gašperov, Bruno, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gašperov, Bruno, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Breaking the Dimensional Barrier: A Pontryagin-Guided Direct Policy Optimization for Continuous-Time Multi-Asset Portfolio Choice
von: Huh, Jeonggyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Huh, Jeonggyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Neural Functionally Generated Portfolios
von: Monoyios, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Monoyios, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2025)
DSPO: An End-to-End Framework for Direct Sorted Portfolio Construction
von: Zhong, Jianyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zhong, Jianyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Spiking Neural Network for Cross-Market Portfolio Optimization in Financial Markets: A Neuromorphic Computing Approach
von: Mohan, Amarendra, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Mohan, Amarendra, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Designing Agentic AI-Based Screening for Portfolio Investment
von: Caner, Mehmet, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Caner, Mehmet, et al.
Veröffentlicht: (2026)
From Headlines to Holdings: Deep Learning for Smarter Portfolio Decisions
von: Lin, Yun, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Lin, Yun, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Improving Portfolio Optimization Results with Bandit Networks
von: Fonseca, Gustavo de Freitas, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Fonseca, Gustavo de Freitas, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Deep Reinforcement Learning for Long-Short Portfolio Optimization
von: Huang, Gang, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Huang, Gang, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Reinforcement Learning with Maskable Stock Representation for Portfolio Management in Customizable Stock Pools
von: Zhang, Wentao, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Zhang, Wentao, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Beyond Monte Carlo: Harnessing Diffusion Models to Simulate Financial Market Dynamics
von: Lesniewski, Andrew, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Lesniewski, Andrew, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Cholesky decomposition-based asset selection heuristic for sparse tangent portfolio optimization
von: Bae, Hyunglip, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bae, Hyunglip, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Portfolio management using graph centralities: Review and comparison
von: Arslan, Bahar, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Arslan, Bahar, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Portfolio Optimization under Recursive Utility via Reinforcement Learning
von: Chang, Minkey
Veröffentlicht: (2026)
von: Chang, Minkey
Veröffentlicht: (2026)
Practical Portfolio Optimization with Metaheuristics:Pre-assignment Constraint and Margin Trading
von: Poon, Hang Kin
Veröffentlicht: (2025)
von: Poon, Hang Kin
Veröffentlicht: (2025)
Ähnliche Einträge
-
Portfolio Preference Elicitation in Institutional Crossing Markets
von: Hwang, Yoontae
Veröffentlicht: (2026) -
Extracting Alpha from Financial Analyst Networks
von: Gorduza, Dragos, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Signature-Informed Transformer for Asset Allocation
von: Hwang, Yoontae, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Decision by Supervised Learning with Deep Ensembles: A Practical Framework for Robust Portfolio Optimization
von: Kim, Juhyeong, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Estimating Covariance for Global Minimum Variance Portfolio: A Decision-Focused Learning Approach
von: Kim, Juchan, et al.
Veröffentlicht: (2025)