Copertina

Efficient Triangular Arbitrage Detection via Graph Neural Networks

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autore principale:	Zhang, Di
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2025
Soggetti:	Trading and Market Microstructure
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Graph Learning for Foreign Exchange Rate Prediction and Statistical Arbitrage
di: Hong, Yoonsik, et al.
Pubblicazione: (2025)

Arbitrage Analysis in Polymarket NBA Markets
di: Cheng, Guang, et al.
Pubblicazione: (2026)

Against a Universal Trading Strategy: No-Arbitrage, No-Free-Lunch, and Adversarial Cantor Diagonalization
di: Svozil, Karl
Pubblicazione: (2026)

Arbitrage on Decentralized Exchanges
di: He, Xue Dong, et al.
Pubblicazione: (2025)

Arbitrage with bounded Liquidity
di: Schlegel, Christoph, et al.
Pubblicazione: (2025)

Concave Continuation: Linking Routing to Arbitrage
di: Jiang, Ruichao, et al.
Pubblicazione: (2026)

Unravelling the Probabilistic Forest: Arbitrage in Prediction Markets
di: Saguillo, Oriol, et al.
Pubblicazione: (2025)

Bitcoin ETF: Opportunities and risk
di: Wu, Di
Pubblicazione: (2024)

End-to-End Policy Learning of a Statistical Arbitrage Autoencoder Architecture
di: Krause, Fabian, et al.
Pubblicazione: (2024)

Second Thoughts: How 1-second subslots transform CEX-DEX Arbitrage on Ethereum
di: Adadurov, Aleksei, et al.
Pubblicazione: (2026)

Deviations from Tradition: Stylized Facts in the Era of DeFi
di: Di Nosse, Daniele Maria, et al.
Pubblicazione: (2025)

Optimized Operation of Standalone Battery Energy Storage Systems in the Cross-Market Energy Arbitrage Business
di: van Sandbergen, Luis
Pubblicazione: (2025)

The Marginal Effects of Ethereum Network MEV Transaction Re-Ordering
di: Mizrach, Bruce, et al.
Pubblicazione: (2025)

Option Market Making via Reinforcement Learning
di: Fang, Zhou, et al.
Pubblicazione: (2023)

Forecasting Equity Correlations with Hybrid Transformer Graph Neural Network
di: Fanshawe, Jack, et al.
Pubblicazione: (2026)

Scaling Laws And Statistical Properties of The Transaction Flows And Holding Times of Bitcoin
di: Sornette, Didier, et al.
Pubblicazione: (2024)

Measuring DEX Efficiency and The Effect of an Enhanced Routing Method on Both DEX Efficiency and Stakeholders' Benefits
di: Zhang, Yu, et al.
Pubblicazione: (2025)

ClusterLOB: Enhancing Trading Strategies by Clustering Orders in Limit Order Books
di: Zhang, Yichi, et al.
Pubblicazione: (2025)

Adaptive Optimal Market Making Strategies with Inventory Liquidation Cos
di: Chávez-Casillas, Jonathan, et al.
Pubblicazione: (2024)

Agent-based Liquidity Risk Modelling for Financial Markets
di: Vytelingum, Perukrishnen, et al.
Pubblicazione: (2025)

Dynamic Grid Trading Strategy: From Zero Expectation to Market Outperformance
di: Chen, Kai-Yuan, et al.
Pubblicazione: (2025)

Modeling metaorder impact with a Non-Markovian Zero Intelligence model
di: Ravagnani, Adele, et al.
Pubblicazione: (2025)

Boltzmann Price: Toward Understanding the Fair Price in High-Frequency Markets
di: Rola, Przemysław
Pubblicazione: (2025)

Sentiment Feedback in Equity Markets: Asymmetries, Retail Heterogeneity, and Structural Calibration
di: Sneller, Lucas Marques
Pubblicazione: (2025)

Causal Interventions in Bond Multi-Dealer-to-Client Platforms
di: Marín, Paloma, et al.
Pubblicazione: (2025)

LLM Agents Do Not Replicate Human Market Traders: Evidence From Experimental Finance
di: Henning, Thomas, et al.
Pubblicazione: (2025)

To Hedge or Not to Hedge: Optimal Strategies for Stochastic Trade Flow Management
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2025)

Impact of Tariff Wars on Global Economy
di: Gonchar, N. S., et al.
Pubblicazione: (2025)

Competition and Incentives in a Shared Order Book
di: Aïd, René, et al.
Pubblicazione: (2025)

Microstructure and Manipulation: Quantifying Pump-and-Dump Dynamics in Cryptocurrency Markets
di: Karbalaii, Mahya
Pubblicazione: (2025)

Entropy-Assisted Quality Pattern Identification in Finance
di: Gupta, Rishabh, et al.
Pubblicazione: (2025)

An End-To-End LLM Enhanced Trading System
di: Zhou, Ziyao, et al.
Pubblicazione: (2025)

A Modern Paradigm for Algorithmic Trading
di: Glattfelder, James B., et al.
Pubblicazione: (2025)

Concentrated N-dimensional AMM with Polar Coordinates in Rust
di: Tolstikov, Vasily, et al.
Pubblicazione: (2025)

A New Traders' Game? -- Empirical Analysis of Response Functions in a Historical Perspective
di: Schuhmann, Cedric, et al.
Pubblicazione: (2025)

MM-DREX: Multimodal-Driven Dynamic Routing of LLM Experts for Financial Trading
di: Chen, Yang, et al.
Pubblicazione: (2025)

A Simple Strategy to Deal with Toxic Flow
di: Cartea, Álvaro, et al.
Pubblicazione: (2025)

Automated Market Makers: Toward More Profitable Liquidity Provisioning Strategies
di: Drossos, Thanos, et al.
Pubblicazione: (2025)

Bootstrapping Liquidity in BTC-Denominated Prediction Markets
di: Shabashev, Fedor
Pubblicazione: (2025)

Optimal Execution and Macroscopic Market Making
di: Guo, Ivan, et al.
Pubblicazione: (2025)