Copertina

Misspecification-Robust Shrinkage and Selection for VAR Forecasts and IRFs

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	González-Casasús, Oriol, Schorfheide, Frank
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2025
Soggetti:	Econometrics
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Sequential Monte Carlo With Model Tempering
di: Mlikota, Marko, et al.
Pubblicazione: (2022)

Optimal Estimation of Two-Way Effects under Limited Mobility
di: Cheng, Xu, et al.
Pubblicazione: (2025)

Bayesian Estimation of Panel Models under Potentially Sparse Heterogeneity
di: Moon, Hyungsik Roger, et al.
Pubblicazione: (2023)

Optimal Decision Rules when Payoffs are Partially Identified
di: Christensen, Timothy, et al.
Pubblicazione: (2022)

Bayesian Shrinkage in High-Dimensional VAR Models: A Comparative Study
di: Katz, Harrison, et al.
Pubblicazione: (2025)

Misspecification-Averse Estimation
di: Andrews, Isaiah, et al.
Pubblicazione: (2026)

Adapting to Misspecification
di: Armstrong, Timothy B., et al.
Pubblicazione: (2023)

Driver Identification and PCA Augmented Selection Shrinkage Framework for Nordic System Price Forecasting
di: Sadabad, Yousef Adeli, et al.
Pubblicazione: (2025)

Asymptotic Refinements of a Misspecification-Robust Bootstrap for Generalized Empirical Likelihood Estimators
di: Lee, Seojeong
Pubblicazione: (2018)

Asymptotic Refinements of a Misspecification-Robust Bootstrap for Generalized Method of Moments Estimators
di: Lee, Seojeong
Pubblicazione: (2018)

Generalized Covariance Estimator under Misspecification and Constraints
di: Neyazi, Aryan Manafi
Pubblicazione: (2025)

Dynamic Decision-Making under Model Misspecification
di: Dai, Xinyu
Pubblicazione: (2025)

Convergence Rates of GMM Estimators with Nonsmooth Moments under Misspecification
di: Kang, Byunghoon, et al.
Pubblicazione: (2025)

You've Got to be Efficient: Ambiguity, Misspecification and Variational Preferences
di: Adusumilli, Karun
Pubblicazione: (2026)

Efficient GMM and Weighting Matrix under Misspecification
di: Kang, Byunghoon
Pubblicazione: (2026)

Forecasting Oil Prices Across the Distribution: A Quantile VAR Approach
di: Bjornland, Hilde C., et al.
Pubblicazione: (2026)

The purpose of an estimator is what it does: Misspecification, estimands, and over-identification
di: Andrews, Isaiah, et al.
Pubblicazione: (2025)

Information Based Inference in Models with Set-Valued Predictions and Misspecification
di: Kaido, Hiroaki, et al.
Pubblicazione: (2024)

Shrinkage Regularization for (Non)Linear Serial Dependence Test
di: Giancaterini, Francesco, et al.
Pubblicazione: (2026)

Shrinkage Methods for Treatment Choice
di: Ishihara, Takuya, et al.
Pubblicazione: (2022)

Estimator Averaging of Local Projection and VAR Impulse Responses
di: Chen, Chaoyi, et al.
Pubblicazione: (2026)

A New Perspective of the Meese-Rogoff Puzzle: Application of Sparse Dynamic Shrinkage
di: Fan, Zheng, et al.
Pubblicazione: (2025)

Control VAR: a counterfactual based approach to inference in macroeconomics
di: Pala, Raimondo
Pubblicazione: (2025)

Firm Heterogeneity and Macroeconomic Fluctuations: a Functional VAR model
di: Marcellino, Massimiliano, et al.
Pubblicazione: (2024)

VAR models with an index structure: A survey with new results
di: Cubadda, Gianluca
Pubblicazione: (2024)

A large non-Gaussian structural VAR with application to Monetary Policy
di: Prüser, Jan
Pubblicazione: (2024)

Bayesian modelling of VAR precision matrices using stochastic block networks
di: Huber, Florian, et al.
Pubblicazione: (2024)

Theory of Low Frequency Contamination from Nonstationarity and Misspecification: Consequences for HAR Inference
di: Casini, Alessandro, et al.
Pubblicazione: (2021)

Optimal Shrinkage Estimation of Fixed Effects in Linear Panel Data Models
di: Kwon, Soonwoo
Pubblicazione: (2023)

The Robust F-Statistic as a Test for Weak Instruments
di: Windmeijer, Frank
Pubblicazione: (2023)

Shrinkage-Based Regressions with Many Related Treatments
di: Dilber, Enes, et al.
Pubblicazione: (2025)

A Nonparametric Approach to Augmenting a Bayesian VAR with Nonlinear Factors
di: Clark, Todd, et al.
Pubblicazione: (2025)

Dynamic Factor Stochastic Volatility-in-Mean VAR for Large Macroeconomic Panels
di: Hiraki, Daichi, et al.
Pubblicazione: (2026)

The Dynamic Triple Gamma Prior as a Shrinkage Process Prior for Time-Varying Parameter Models
di: Knaus, Peter, et al.
Pubblicazione: (2023)

The Conventional Impulse Response Prior in VAR Models With Sign Restrictions
di: Atsushi Inoue, et al.
Pubblicazione: (2026)

Latent community paths in VAR-type models via dynamic directed spectral co-clustering
di: Kim, Younghoon, et al.
Pubblicazione: (2026)

Statistically identified structural VAR model with potentially skewed and fat‐tailed errors
di: Jetro Anttonen, et al.
Pubblicazione: (2024)

Forecasting for monetary policy
di: Coroneo, Laura
Pubblicazione: (2025)

Corrected Forecast Combinations
di: Liu, Chu-An, et al.
Pubblicazione: (2026)

Forecasted Treatment Effects
di: Botosaru, Irene, et al.
Pubblicazione: (2023)