Buchumschlag

Early Stopping for Regression Trees

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Miftachov, Ratmir, Reiß, Markus
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Statistics Theory
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

EarlyStopping: Implicit Regularization for Iterative Learning Procedures in Python
von: Ziebell, Eric, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Sharp Risk Bounds for Early-Stopping in Gaussian Linear Regression
von: Wegel, Tobias, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Interpretable Tabular Foundation Models via In-Context Kernel Regression
von: Miftachov, Ratmir, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On Regularization via Early Stopping for Least Squares Regression
von: Sonthalia, Rishi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

High-Dimensional Search, Low-Dimensional Solution: Decoupling Optimization from Representation
von: Kalyoncuoglu, Yusuf, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Early Stopping for Ensemble Kalman-Bucy Inversion
von: Tienstra, Maia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Early stopping for conjugate gradients in statistical inverse problems
von: Hucker, Laura, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Hyperparameter Selection via Early Stopping for Bayesian Semilinear PDEs
von: Tienstra, Maia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Convex SGD: Generalization Without Early Stopping
von: Hendrickx, Julien, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Sharp Generalization for Nonparametric Regression in Interpolation Space by Over-Parameterized Neural Networks Trained with Preconditioned Gradient Descent and Early Stopping
von: Yang, Yingzhen, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Failures and Successes of Cross-Validation for Early-Stopped Gradient Descent
von: Patil, Pratik, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Early Stopping in Contextual Bandits and Inferences
von: Cui, Zihan
Veröffentlicht: (2025)

Random Matrix Theory of Early-Stopped Gradient Flow: A Transient BBP Scenario
von: Coeurdoux, Florentin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Information bounds for inference in stochastic evolution equations observed under noise
von: Pasemann, Gregor, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Nonparametric Diffusivity Estimation for the Stochastic Heat Equation from Noisy Observations
von: Pasemann, Gregor, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Shapley Curves: A Smoothing Perspective
von: Miftachov, Ratmir, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Stopping Rules for Monte Carlo Methods: A Review
von: Wu, Jiezhong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Rank tests for time-varying covariance matrices observed under noise
von: Reiß, Markus, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Risk Premia in the Bitcoin Market
von: Almeida, Caio, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Kernel Ridge Regression with Predicted Feature Inputs and Applications to Factor-Based Nonparametric Regression
von: Bing, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Domain Generalization by Functional Regression
von: Holzleitner, Markus, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Stopping Rules for Monte Carlo Methods of Martingale Difference Type
von: Wu, Jiezhong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Deep Regression for Repeated Measurements
von: Yan, Shunxing, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Asymptotic Equivalence for Nonparametric Regression
von: Grama, Ion, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the Optimality of Functional Sliced Inverse Regression
von: Chen, Rui, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Online Sparse Regression with Expanding Observables
von: Yang, Ying, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Regression graphs and sparsity-inducing reparametrizations
von: Rybak, Jakub, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Transportation of Measure Regression in Higher Dimensions
von: Ghodrati, Laya, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Functional Adaptive Huber Linear Regression
von: Peng, Ling, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Comparing regularisation paths of (conjugate) gradient estimators in ridge regression
von: Hucker, Laura, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Change point estimation for a stochastic heat equation
von: Reiß, Markus, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Online Quantile Regression
von: Shen, Yinan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust Semiparametric Inference for Bayesian Additive Regression Trees
von: Breunig, Christoph, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Generalized Bayesian Additive Regression Trees: Theory and Software
von: Saha, Enakshi
Veröffentlicht: (2023)

On Stopping Times of Power-one Sequential Tests: Tight Lower and Upper Bounds
von: Agrawal, Shubhada, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Minimax Optimal Rates for Regression on Manifolds and Distributions
von: Tang, Rong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The High-Dimensional Asymptotics of Principal Component Regression
von: Green, Alden, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Convolution Mode Regression
von: Finn, Eduardo Schirmer, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Generalization Bounds and Stopping Rules for Learning with Self-Selected Data
von: Rodemann, Julian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Parameter estimation for the stochastic heat equation with multiplicative noise from local measurements
von: Janák, Josef, et al.
Veröffentlicht: (2023)