De Finetti's problem with fixed transaction costs and regime switching

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Wang, Wenyuan, Xu, Zuo Quan, Yamazaki, Kazutoshi, Yan, Kaixin, Zhou, Xiaowen
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Mathematical Finance Risk Management
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2502.05839