Copertina

Fractional interacting particle system: drift parameter estimation via Malliavin calculus

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Amorino, Chiara, Nourdin, Ivan, Shevchenko, Radomyra
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2025
Soggetti:	Statistics Theory Probability
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Kinetic interacting particle system: parameter estimation from complete and partial discrete observations
di: Amorino, Chiara, et al.
Pubblicazione: (2024)

Malliavin calculus for the optimal estimation of the invariant density of discretely observed diffusions in intermediate regime
di: Amorino, Chiara, et al.
Pubblicazione: (2022)

Fast convergence rates for estimating the stationary density in SDEs driven by a fractional Brownian motion with semi-contractive drift
di: Amorino, Chiara, et al.
Pubblicazione: (2024)

On the role of symmetry for staircase mechanisms in local differential privacy efficiency across different privacy regimes
di: Amorino, Chiara, et al.
Pubblicazione: (2026)

Sampling effects on Lasso estimation of drift functions in high-dimensional diffusion processes
di: Amorino, Chiara, et al.
Pubblicazione: (2024)

Malliavin calculus and densities for chaos-driven stochastic differential equations
di: Loosveldt, Laurent, et al.
Pubblicazione: (2026)

Adaptive thresholding for wavelet-based nonparametric heteroskedastic variance estimation on the sphere
di: Durastanti, Claudio, et al.
Pubblicazione: (2026)

Absolute continuity of finite-dimensional distributions of Hermite processes via Malliavin calculus
di: Loosveldt, Laurent, et al.
Pubblicazione: (2025)

Evolving privacy: drift parameter estimation for discretely observed i.i.d. diffusion processes under LDP
di: Amorino, Chiara, et al.
Pubblicazione: (2024)

Penalized estimation of GEV parameters for extreme quantile regression
di: Vidagbandji, Lucien M., et al.
Pubblicazione: (2026)

Fixed-Point Estimation of the Drift Parameter in Stochastic Differential Equations Driven by Rough Multiplicative Fractional Noise
di: Amorino, Chiara, et al.
Pubblicazione: (2025)

Mathematical research with GPT-5: a Malliavin-Stein experiment
di: Diez, Charles-Philippe, et al.
Pubblicazione: (2025)

New Berry-Esseen bounds for parameter estimation of Gaussian processes observed at high frequency
di: Es-Sebaiy, Khalifa, et al.
Pubblicazione: (2026)

A calculus for Markov chain Monte Carlo: studying approximations in algorithms
di: Caprio, Rocco, et al.
Pubblicazione: (2023)

Factorization by extremal privacy mechanisms: new insights into efficiency
di: Amorino, Chiara, et al.
Pubblicazione: (2025)

Uniform mean estimation via generic chaining
di: Bartl, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2025)

Minimax rate for multivariate data under componentwise local differential privacy constraints
di: Amorino, Chiara, et al.
Pubblicazione: (2023)

Input estimation from discrete workload observations in a Lévy-driven storage system
di: Nieman, Dennis, et al.
Pubblicazione: (2022)

On gradient stability in nonlinear PDE models and inference in interacting particle systems
di: Castre, Aurélien, et al.
Pubblicazione: (2026)

Network and interaction models for data with hierarchical granularity via fragmentation and coagulation
di: James, Lancelot F., et al.
Pubblicazione: (2024)

Polynomial rates via deconvolution for nonparametric estimation in McKean-Vlasov SDEs
di: Amorino, Chiara, et al.
Pubblicazione: (2024)

On a Computable Skorokhod's Integral Based Estimator of the Drift Parameter in Fractional SDE
di: Marie, Nicolas
Pubblicazione: (2023)

On a Calculable Skorokhod's Integral Based Projection Estimator of the Drift Function in Fractional SDE
di: Marie, Nicolas
Pubblicazione: (2023)

Identification of the parameters of complex constitutive models: Least squares minimization vs. Bayesian updating
di: Most, Thomas
Pubblicazione: (2024)

Covariance estimation with direction dependence accuracy
di: Abdalla, Pedro, et al.
Pubblicazione: (2024)

Optimal estimators for threshold-based quality measures
di: Abrams, Aaron, et al.
Pubblicazione: (2025)

Consistent estimation in subcritical birth-and-death processes
di: Hautphenne, Sophie, et al.
Pubblicazione: (2025)

Non-parametric estimation for the stochastic wave equation
di: Ziebell, Eric
Pubblicazione: (2024)

When Frictions are Fractional: Rough Noise in High-Frequency Data
di: Chong, Carsten H., et al.
Pubblicazione: (2021)

Malliavin smoothness of the Rosenblatt process
di: Loosveldt, Laurent, et al.
Pubblicazione: (2025)

Adaptive minimax estimation for discretely observed Lévy processes
di: Duval, Céline, et al.
Pubblicazione: (2024)

Nonparametric density estimation for the small jumps of Lévy processes
di: Duval, Céline, et al.
Pubblicazione: (2024)

A note on estimation of quarticity based on spot volatility
di: Guo, Yi
Pubblicazione: (2026)

Open interacting particle systems and Ising measures
di: Ngoc, Ngo P. N., et al.
Pubblicazione: (2025)

Nonparametric estimation of the multivariate Spearman's footrule: a further discussion
di: Pérez, Ana, et al.
Pubblicazione: (2025)

Dimension-free comparison estimates for suprema of some canonical processes
di: Sharma, Shivam
Pubblicazione: (2023)

Maximum likelihood estimation in the ergodic Volterra Ornstein-Uhlenbeck process
di: Alaya, Mohamed Ben, et al.
Pubblicazione: (2024)

Malliavin calculus on the Clifford algebra
di: Watanabe, Takayoshi
Pubblicazione: (2024)

Fast Wasserstein rates for estimating probability distributions of probabilistic graphical models
di: Bartl, Daniel, et al.
Pubblicazione: (2025)

Asymptotic mixed normality of maximum likelihood estimator for Ewens--Pitman partition
di: Koriyama, Takuya, et al.
Pubblicazione: (2022)