Buchumschlag

Marginal Price Optimization

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Loesch, Stefan, Richardson, Mark Bentley
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Mathematical Finance
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

DeFi's Concentrated Liquidity From Scratch
von: Richardson, Mark B., et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Path Integral Approach for Time-Dependent Hamiltonians with Applications to Derivatives Pricing
von: Stedman, Mark, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Historical Developments in Probability Measures for Asset Pricing: From State Prices to Modern Pricing Kernels
von: Chen, Zhang, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Machine Learning Methods for Pricing Financial Derivatives
von: Fan, Lei, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Benchmark-Neutral Pricing
von: Platen, Eckhard
Veröffentlicht: (2024)

The Relative Entropy of Expectation and Price
von: McCloud, Paul
Veröffentlicht: (2025)

Fixed-Income Pricing and the Replication of Liabilities
von: Filipović, Damir
Veröffentlicht: (2025)

Pricing options on the cryptocurrency futures contracts
von: Kończal, Julia
Veröffentlicht: (2025)

The Variance-Gamma Process for Option Pricing
von: Shenoy, Rohan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Quantitative Fundamental Theorem of Asset Pricing
von: Beatrice Acciaio, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Modeling Stock Return Distributions and Pricing Options
von: Jiang, Xinxin
Veröffentlicht: (2025)

Arbitrage-Free Pricing with Diffusion-Dependent Jumps
von: Virk, Hamza, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic Path-Dependent Volatility Models for Price-Storage Dynamics in Natural Gas Markets and Discrete-Time Swing Option Pricing
von: Qiu, Jinniao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Pricing Barrier Options with DeepBSDEs
von: Ganesan, Narayan, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Pricing American options with exogenous and endogenous transaction costs
von: Yan, Dong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust Pricing and Hedging of American Options in Continuous Time
von: Guo, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Options Pricing under Bayesian MS-VAR Process
von: Gankhuu, Battulga
Veröffentlicht: (2021)

Semiclassical CEV Option Pricing Model: an Analytical Approach
von: Capitán, Jose A., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Financial Relativity: An Information-Geometric Interpretation of Asset Pricing
von: Lin, Li
Veröffentlicht: (2026)

Applications of the Second-Order Esscher Pricing in Risk Management
von: Choulli, Tahir, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Pricing Options on Forwards in Function-Valued Affine Stochastic Volatility Models
von: He, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Lévy-Driven Option Pricing without a Riskless Asset
von: Wang, Ziyao
Veröffentlicht: (2025)

The Price of Liquidity: Implied Volatility of Automated Market Maker Fees
von: Bichuch, Maxim, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Option Pricing with a Compound CARMA(p,q)-Hawkes
von: Mercuri, Lorenzo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stochastic Expansion for the Pricing of Asian and Basket Options
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2024)

A Unifying Approach for the Pricing of Debt Securities
von: Vachon, Marie-Claude, et al.
Veröffentlicht: (2024)

An Ambit Field Framework for the Full Panel of Day-ahead Electricity Prices
von: Kloster, Thomas K.
Veröffentlicht: (2025)

Pricing and hedging short-maturity Asian options in local volatility models
von: Kim, Jaehyun, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Mathematics of Differential Machine Learning in Derivative Pricing and Hedging
von: Gomes, Pedro Duarte
Veröffentlicht: (2024)

Feynman-Kac Derivatives Pricing on the Full Forward Curve
von: Mott, Kevin
Veröffentlicht: (2026)

Pricing energy spread options with variance gamma-driven Ornstein-Uhlenbeck dynamics
von: Leung, Tim, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Option Pricing with Stochastic Volatility, Equity Premium, and Interest Rates
von: Hao, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Quantum Advantage for Multi-option Portfolio Pricing and Valuation Adjustments
von: Han, Jeong Yu, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Pricing time-capped American options using Least Squares Monte Carlo method
von: Stȩpniak, Paweł, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Risk-Neutral Equivalent Pricing of Model-Uncertainty
von: Wren, Ken Kangda
Veröffentlicht: (2025)

Conditional Non-Lattice Integration, Pricing and Superhedging
von: Bender, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Quanto Option Pricing on a Multivariate Levy Process Model with a Generative Artificial Intelligence
von: Kim, Young Shin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Navigating Supply Shocks: Sector Resilience and Production Prices Through Stochastic Input–Output Modeling
von: Giovanni Amici, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Perpetual Futures Pricing
von: Ackerer, Damien, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Revisiting Stochastic Collocation with Exponential Splines for an Arbitrage-Free Interpolation of Option Prices
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2025)