Trend estimation for time series with polynomial-tailed noise
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Neumann, Michael H., Leucht, Anne |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
A log-linear model for non-stationary time series of counts
von: Leucht, Anne, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Leucht, Anne, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Robust estimation for high-dimensional time series with heavy tails
von: Wang, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wang, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Gaussian Approximation for Lag-Window Estimators and the Construction of Confidence bands for the Spectral Density
von: Kreiss, Jens-Peter, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kreiss, Jens-Peter, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Non-parametric estimation of conditional quantiles for time series with heavy tails
von: Mathew, Deemat C, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Mathew, Deemat C, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Adaptive tail index estimation: minimal assumptions and non-asymptotic guarantees
von: Lederer, Johannes, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Lederer, Johannes, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Trends in tail dependence of heteroscedastic extremes
von: Einmahl, John H. J., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Einmahl, John H. J., et al.
Veröffentlicht: (2026)
On the tails of log-concave density estimators
von: Ryter, Didier B., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ryter, Didier B., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Winsorized mean estimation with heavy tails and adversarial contamination
von: Kock, Anders Bredahl, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kock, Anders Bredahl, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Robust mean estimation under star-shaped constraints with heavy-tailed noise
von: Peng, Tuorui, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Peng, Tuorui, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Improvements in the estimation of the Weibull tail coefficient -- a comparative study
von: Henriques-Rodrigues, Lígia, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Henriques-Rodrigues, Lígia, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Robust Bayesian estimation in conditionally heteroscedastic time series models
von: Lee, Jeongho, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Lee, Jeongho, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Non-parametric cure models through extreme-value tail estimation
von: Beirlant, Jan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Beirlant, Jan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Censoring heavy-tail count distributions for parameter estimation with an application to stable distributions
von: Di Noia, Antonio, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Di Noia, Antonio, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Convergence of covariance and spectral density estimates for high-dimensional functional time series
von: Li, Bufan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Li, Bufan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Nelson-Aalen kernel estimator to the tail index of right censored Pareto-type data
von: Guesmia, Nour Elhouda, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Guesmia, Nour Elhouda, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimal experimental design for parameter estimation in the presence of observation noise
von: Qi, Jie, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Qi, Jie, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Asymptotically efficient estimators for tail probabilities of extremals of $β$-Jacobi ensembles
von: Ma, Yutao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ma, Yutao, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Weight-calibrated estimation for factor models of high-dimensional time series
von: Qiao, Xinghao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Qiao, Xinghao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The noise barrier and the large signal bias of the Lasso and other convex estimators
von: Bellec, Pierre C
Veröffentlicht: (2018)
von: Bellec, Pierre C
Veröffentlicht: (2018)
Minimax optimal seriation in polynomial time
von: Issartel, Yann, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Issartel, Yann, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Asymptotic inference in a stationary quantum time series
von: Nussbaum, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Nussbaum, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On the partial autocorrelation function for locally stationary time series: characterization, estimation and inference
von: Ding, Xiucai, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ding, Xiucai, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Mixing properties of nonstationary multivariate count processes
von: Debaly, Zinsou Max, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Debaly, Zinsou Max, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Improved covariance estimation: optimal robustness and sub-Gaussian guarantees under heavy tails
von: Oliveira, Roberto I., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Oliveira, Roberto I., et al.
Veröffentlicht: (2022)
Why you should also use OLS estimation of tail exponents
von: Santos, Thiago Trafane Oliveira, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Santos, Thiago Trafane Oliveira, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Pseudo-variance quasi-maximum likelihood estimation of semi-parametric time series models
von: Armillotta, Mirko, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Armillotta, Mirko, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Drift estimation for rough processes under small noise asymptotic : trajectory fitting method
von: Gloter, Arnaud, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gloter, Arnaud, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Splitting schemes and estimators for stochastic differential equations with Hölder multiplicative noise
von: Fang, Bowen, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Fang, Bowen, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Difference-based covariance matrix estimate in time series nonparametric regression with applications to specification tests
von: Bai, Lujia, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Bai, Lujia, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Matrix denoising: Bayes-optimal estimators via low-degree polynomials
von: Semerjian, Guilhem
Veröffentlicht: (2024)
von: Semerjian, Guilhem
Veröffentlicht: (2024)
On the effect of noise on fitting linear regression models
von: Ullah, Insha, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ullah, Insha, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal covariance matrix estimation for high-dimensional noise in high-frequency data
von: Chang, Jinyuan, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Chang, Jinyuan, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Parametric generalized spectrum for heavy-tailed time series
von: Goto, Yuichi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Goto, Yuichi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Deep learning estimation of the spectral density of functional time series on large domains
von: Mohammadi, Neda, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Mohammadi, Neda, et al.
Veröffentlicht: (2026)
From nonstationarity to stationarity via $1/f$ noise: discrete Fourier transforms and sample mean asymptotics for testing
von: Haye, Mohamedou Ould, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Haye, Mohamedou Ould, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Exact exponential tail estimation for sums of independent centered random variables, under natural norming, with applications to the theory of U-statistics
von: Formica, M. R., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Formica, M. R., et al.
Veröffentlicht: (2024)
On tail dependence parameters for non-continuous and autocorrelated margins
von: Idowu, Victory
Veröffentlicht: (2025)
von: Idowu, Victory
Veröffentlicht: (2025)
New stochastic comparisons based on tail values at risk
von: Belzunce, Félix, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Belzunce, Félix, et al.
Veröffentlicht: (2024)
On partial stochastic comparisons based on tail values at risk
von: Bello, Alfonso J., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bello, Alfonso J., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Nonparametric estimation of FBSDEs with random terminal time
von: Ji, Shaolin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ji, Shaolin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
A log-linear model for non-stationary time series of counts
von: Leucht, Anne, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Robust estimation for high-dimensional time series with heavy tails
von: Wang, Yu, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Gaussian Approximation for Lag-Window Estimators and the Construction of Confidence bands for the Spectral Density
von: Kreiss, Jens-Peter, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Non-parametric estimation of conditional quantiles for time series with heavy tails
von: Mathew, Deemat C, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Adaptive tail index estimation: minimal assumptions and non-asymptotic guarantees
von: Lederer, Johannes, et al.
Veröffentlicht: (2025)