Buchumschlag

When defaults cannot be hedged: an actuarial approach to xVA calculations via local risk-minimization

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Biagini, Francesca, Gnoatto, Alessandro, Oberpriller, Katharina
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Mathematical Finance Probability Pricing of Securities 91G20, 91G30, 91G40
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