Simpson's Paradox with Any Given Number of Factors
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Dai, Guisheng, Wang, Weizhen |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
On the Assessment of Bootstrap Intervals for Samples of Fixed Size
di: Wang, Weizhen, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Weizhen, et al.
Pubblicazione: (2024)
Riemannian Statistics for Any Type of Data
di: Rojas, Oldemar Rodriguez
Pubblicazione: (2024)
di: Rojas, Oldemar Rodriguez
Pubblicazione: (2024)
Resolution of the Borel-Kolmogorov Paradox via the Maximum Entropy Principle
di: Trésor, Raphaël, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Trésor, Raphaël, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Heavily Right Strategy for Statistical Inference with Dependent Studies in Any Dimension
di: Liu, Tianle, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Tianle, et al.
Pubblicazione: (2025)
TransPCA for Large-dimensional Factor Analysis with Weak Factors: Power Enhancement via Knowledge Transfer
di: He, Yong, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: He, Yong, et al.
Pubblicazione: (2025)
Bounds on the Number of Modes of a Gaussian Mixture Density
di: Nguyen, Hien Duy
Pubblicazione: (2026)
di: Nguyen, Hien Duy
Pubblicazione: (2026)
A Note on the Likelihood Ratio Test in High-Dimensional Exploratory Factor Analysis
di: He, Yinqiu, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: He, Yinqiu, et al.
Pubblicazione: (2020)
Generalized Principal Component Analysis for Large-dimensional Matrix Factor Model
di: He, Yong, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: He, Yong, et al.
Pubblicazione: (2024)
Improved Bounds on the Probability of a Union and on the Number of Events that Occur
di: Adler, Ilan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Adler, Ilan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Strong Laws of Large Numbers for Generalizations of Fréchet Mean Sets
di: Schötz, Christof
Pubblicazione: (2020)
di: Schötz, Christof
Pubblicazione: (2020)
Kernel Ridge Regression with Predicted Feature Inputs and Applications to Factor-Based Nonparametric Regression
di: Bing, Xin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bing, Xin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Sharp Non-Asymptotic Bounds for the Star Discrepancy of Double-Infinite Random Matrices via Optimal Covering Numbers
di: Xu, Xiaoda, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Xu, Xiaoda, et al.
Pubblicazione: (2025)
Multiple Hypothesis Testing To Estimate The Number Of Communities in Stochastic Block Models
di: Jha, Chetkar, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jha, Chetkar, et al.
Pubblicazione: (2025)
Determine the Number of States in Hidden Markov Models via Marginal Likelihood
di: Chen, Yang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chen, Yang, et al.
Pubblicazione: (2024)
Semiparametric Conditional Factor Models in Asset Pricing
di: Chen, Qihui, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Chen, Qihui, et al.
Pubblicazione: (2021)
Nonparametric Estimation via Partial Derivatives
di: Dai, Xiaowu
Pubblicazione: (2022)
di: Dai, Xiaowu
Pubblicazione: (2022)
Optimization via Strategic Law of Large Numbers
di: Chen, Xiaohong, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chen, Xiaohong, et al.
Pubblicazione: (2024)
Uniform Laws of Large Numbers in Product Spaces
di: Holzman, Ron, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Holzman, Ron, et al.
Pubblicazione: (2026)
Sharp Large Deviations for the Number of Descents and the Major Index in a Random Permutation
di: Bercu, Bernard, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Bercu, Bernard, et al.
Pubblicazione: (2024)
Model Checking for Regressions Based on Weighted Residual Processes with Diverging Number of Predictors
di: Hu, Yue, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Hu, Yue, et al.
Pubblicazione: (2026)
Estimating the Number of Components in Finite Mixture Models via Variational Approximation
di: Wang, Chenyang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Chenyang, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Canonical Decomposition of Factor Models: Weak Factors are Everywhere
di: Gersing, Philipp, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Gersing, Philipp, et al.
Pubblicazione: (2023)
Fixed-order PCA: Theory for Overestimated Factor Models
di: Liao, Yuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Liao, Yuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Matching Criterion for Identifiability in Sparse Factor Analysis
di: Sturma, Nils, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Sturma, Nils, et al.
Pubblicazione: (2025)
Staleness Factors and Volatility Estimation at High Frequencies
di: Kong, Xinbing, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kong, Xinbing, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Spurious Factor Dilemma: Robust Inference in Heavy-Tailed Elliptical Factor Models
di: Hu, Jiang, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hu, Jiang, et al.
Pubblicazione: (2025)
Anomaly Detection for a Large Number of Streams: A Permutation-Based Higher Criticism Approach
di: Stoepker, Ivo V., et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Stoepker, Ivo V., et al.
Pubblicazione: (2020)
Bootstrap inference in functional linear regression models with scalar response under heteroscedasticity
di: Yeon, Hyemin, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Yeon, Hyemin, et al.
Pubblicazione: (2023)
Factor Strength Estimation in Vector and Matrix Time Series Factor Models
di: Chen, Weilin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chen, Weilin, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Condition-Number Principle for Prototype Clustering
di: Li, Romano, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Li, Romano, et al.
Pubblicazione: (2026)
Multiple Testing under High-dimensional Dynamic Factor Model
di: Yang, Xinxin, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Yang, Xinxin, et al.
Pubblicazione: (2023)
Counting Stars is Constant-Degree Optimal For Detecting Any Planted Subgraph
di: Yu, Xifan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Yu, Xifan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Consistent complete independence test in high dimensions based on Chatterjee correlation coefficient
di: Xia, Liqi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Xia, Liqi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Consistency of the Bayesian Information Criterion for Model Selection in Exploratory Factor Analysis
di: Nguyen, Hien Duy, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Nguyen, Hien Duy, et al.
Pubblicazione: (2026)
Detecting Symmetry-Resolved Entanglement: A Quantum Monte Carlo Approach
di: Chen, Kuangjie, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Chen, Kuangjie, et al.
Pubblicazione: (2026)
High-Dimensional Binary Variates: Maximum Likelihood Estimation with Nonstationary Covariates and Factors
di: Kong, Xinbing, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Kong, Xinbing, et al.
Pubblicazione: (2025)
High Dimensional Factor Analysis with Weak Factors
di: Choi, Jungjun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Choi, Jungjun, et al.
Pubblicazione: (2024)
Sparse Factor Analysis for Categorical Data with the Group-Sparse Generalized Singular Value Decomposition
di: Yu, Ju-Chi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Yu, Ju-Chi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Multi-Channel Factor Analysis: Identifiability and Asymptotics
di: Stanton, Gray, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Stanton, Gray, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Large Confirmatory Dynamic Factor Model for Stock Market Returns in Different Time Zones
di: Linton, Oliver B., et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Linton, Oliver B., et al.
Pubblicazione: (2022)
Documenti analoghi
-
On the Assessment of Bootstrap Intervals for Samples of Fixed Size
di: Wang, Weizhen, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Riemannian Statistics for Any Type of Data
di: Rojas, Oldemar Rodriguez
Pubblicazione: (2024) -
Resolution of the Borel-Kolmogorov Paradox via the Maximum Entropy Principle
di: Trésor, Raphaël, et al.
Pubblicazione: (2025) -
A Heavily Right Strategy for Statistical Inference with Dependent Studies in Any Dimension
di: Liu, Tianle, et al.
Pubblicazione: (2025) -
TransPCA for Large-dimensional Factor Analysis with Weak Factors: Power Enhancement via Knowledge Transfer
di: He, Yong, et al.
Pubblicazione: (2025)