Buchumschlag

Functional Network Autoregressive Models for Panel Data

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Ando, Tomohiro, Hoshino, Tadao
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Methodology Econometrics
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Quantile Vector Autoregression without Crossing
von: Ando, Tomohiro, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Evaluating Policy Effects under Network Interference without Network Information: A Transfer Learning Approach
von: Hoshino, Tadao
Veröffentlicht: (2025)

Functional Spatial Autoregressive Models
von: Hoshino, Tadao
Veröffentlicht: (2024)

Estimating Dyadic Treatment Effects with Unknown Confounders
von: Hoshino, Tadao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Moment Restrictions for Nonlinear Panel Data Models with Feedback
von: Bonhomme, Stéphane, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Estimation of Grouped Time-Varying Network Vector Autoregression Models
von: Li, Degui, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Bootstrap Inference in Nonlinear Panel Data Models with Interactive Fixed Effects
von: Xu, Haoyuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Shrinkage Estimation of Fixed Effects in Linear Panel Data Models
von: Kwon, Soonwoo
Veröffentlicht: (2023)

Efficient Bias Correction for Cross-section and Panel Data
von: Hahn, Jinyong, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Uniform Inference on High-dimensional Spatial Panel Networks
von: Chernozhukov, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2021)

K-Means Panel Data Clustering in the Presence of Small Groups
von: Nishi, Mikihito
Veröffentlicht: (2025)

Privacy-Protected Spatial Autoregressive Model
von: Huang, Danyang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Identification of Dynamic Panel Logit Models with Fixed Effects
von: Dobronyi, Christopher, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Empirical Bayes Estimation in Heterogeneous Coefficient Panel Models
von: Song, Myunghyun, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Triply Robust Panel Estimators
von: Athey, Susan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Panel Coupled Matrix-Tensor Clustering Model with Applications to Asset Pricing
von: Cui, Liyuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Panel Quantile Regression with Common Shocks
von: Chiang, Harold D., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Reduced-Rank Matrix Autoregressive Models: A Medium $N$ Approach
von: Hecq, Alain, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Tractable Estimation of Nonlinear Panels with Interactive Fixed Effects
von: Zeleneev, Andrei, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust Estimation and Inference in Panels with Interactive Fixed Effects
von: Armstrong, Timothy B., et al.
Veröffentlicht: (2022)

Covariate-Adjusted Deep Causal Learning for Heterogeneous Panel Data Models
von: Zhou, Guanhao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Testing for Coefficient Randomness in Local-to-Unity Autoregressions
von: Nishi, Mikihito
Veröffentlicht: (2023)

Spatiotemporal Autoregressive Models for Areal Compositional Data
von: Eckardt, Matthias, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Finite Population Inference for Factorial Designs and Panel Experiments with Imperfect Compliance
von: Picchetti, Pedro
Veröffentlicht: (2026)

Panel Estimation of Taxable Income Elasticities with Heterogeneity and Endogenous Budget Sets
von: Blomquist, Soren, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Dynamic Factor Stochastic Volatility-in-Mean VAR for Large Macroeconomic Panels
von: Hiraki, Daichi, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Adaptive Principal Component Regression with Applications to Panel Data
von: Agarwal, Anish, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Estimating Counterfactual Matrix Means with Short Panel Data
von: Lei, Lihua, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A Hybrid Framework Combining Autoregression and Common Factors for Matrix Time Series
von: Fan, Zhiyun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Information-Enriched Selection of Stationary and Non-Stationary Autoregressions using the Adaptive Lasso
von: Reinschlüssel, Thilo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

xtdml: Double Machine Learning Estimation to Static Panel Data Models with Fixed Effects in R
von: Polselli, Annalivia
Veröffentlicht: (2025)

Identification of Average Treatment Effects in Nonparametric Panel Models
von: Athey, Susan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Double Machine Learning meets Panel Data -- Promises, Pitfalls, and Potential Solutions
von: Fuhr, Jonathan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Estimation of High-dimensional Nonlinear Vector Autoregressive Models
von: Han, Yuefeng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Approximate Factor Models for Functional Time Series
von: Otto, Sven, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Inference for Forecasting Accuracy: Pooled versus Individual Estimators in High-dimensional Panel Data
von: Kutta, Tim, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Double Machine Learning for Static Panel Data with Instrumental Variables: New Method and Applications
von: Baiardi, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Gaussian Transforms Modeling and the Estimation of Distributional Regression Functions
von: Spady, Richard, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Functional Factor Regression with an Application to Electricity Price Curve Modeling
von: Otto, Sven, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Generalized Poisson Dynamic Network Models
von: Carallo, Giulia, et al.
Veröffentlicht: (2026)