Bankruptcy analysis using images and convolutional neural networks (CNN)
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Tavares, Luiz, Mazzon, Jose, Paletta, Francisco, Barros, Fabio |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Switching between states and the COVID-19 turbulence
di: Aarab, Ilias
Pubblicazione: (2025)
di: Aarab, Ilias
Pubblicazione: (2025)
Stylized facts of the Indian Stock Market
di: Sen, Rituparna, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Sen, Rituparna, et al.
Pubblicazione: (2019)
American Options Pricing under Heston Model via Curriculum Learning in Coupled PINNs
di: Rohan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Rohan, et al.
Pubblicazione: (2026)
Elicitability and identifiability of tail risk measures
di: Fissler, Tobias, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fissler, Tobias, et al.
Pubblicazione: (2024)
Convolutional Attention in Betting Exchange Markets
di: Gonçalves, Rui, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gonçalves, Rui, et al.
Pubblicazione: (2025)
Temporal Coverage Bias in Financial Panel Data: A Coverage-Aware Structuring Framework with Evidence from the Dhaka Stock Exchange
di: Muhammad, Tashreef
Pubblicazione: (2026)
di: Muhammad, Tashreef
Pubblicazione: (2026)
Nonlinear Factor Decomposition via Kolmogorov-Arnold Networks: A Spectral Approach to Asset Return Analysis
di: Breazu, David
Pubblicazione: (2026)
di: Breazu, David
Pubblicazione: (2026)
Coherent estimation of risk measures
di: Aichele, Martin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aichele, Martin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Levy-stable scaling of risk and performance functionals
di: Vlasiuk, Dmitrii
Pubblicazione: (2025)
di: Vlasiuk, Dmitrii
Pubblicazione: (2025)
A deep BSDE approach for the simultaneous pricing and delta-gamma hedging of large portfolios consisting of high-dimensional multi-asset Bermudan options
di: Negyesi, Balint, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Negyesi, Balint, et al.
Pubblicazione: (2025)
Stylized Facts of High-Frequency Bitcoin Time Series
di: Tang, Yaoyue, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Tang, Yaoyue, et al.
Pubblicazione: (2024)
Climate-Aware Copula Models for Sovereign Rating Migration Risk
di: Palaisti, Marina
Pubblicazione: (2026)
di: Palaisti, Marina
Pubblicazione: (2026)
The Aligned Economic Index & The State Switching Model
di: Aarab, Ilias
Pubblicazione: (2025)
di: Aarab, Ilias
Pubblicazione: (2025)
Universal Dynamics of Financial Bubbles in Isolated Markets: Evidence from the Iranian Stock Market
di: Hosseinzadeh, Ali
Pubblicazione: (2025)
di: Hosseinzadeh, Ali
Pubblicazione: (2025)
Integrating granular data into a multilayer network: an interbank model of the euro area for systemic risk assessment
di: Aarab, Ilias, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Aarab, Ilias, et al.
Pubblicazione: (2026)
A parametric approach to the estimation of convex risk functionals based on Wasserstein distance
di: Nendel, Max, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Nendel, Max, et al.
Pubblicazione: (2022)
The Extremity Premium: Sentiment Regimes and Adverse Selection in Cryptocurrency Markets
di: Farzulla, Murad
Pubblicazione: (2026)
di: Farzulla, Murad
Pubblicazione: (2026)
A Note on Subadditivity of Value at Risks (VaRs): A New Connection to Comonotonicity
di: Imamura, Yuri, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Imamura, Yuri, et al.
Pubblicazione: (2025)
Beyond Picking Winners: Correlation-Driven Tail Risk in Venture Capital Portfolio Construction
di: Liang, Yunqi, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Liang, Yunqi, et al.
Pubblicazione: (2026)
Robust Bernoulli Mixture Models for Credit Portfolio Risk
di: Ansari, Jonathan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ansari, Jonathan, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal risk mitigation by deep reinsurance
di: Arandjelović, Aleksandar, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Arandjelović, Aleksandar, et al.
Pubblicazione: (2024)
Forecasting and Backtesting Gradient Allocations of Expected Shortfall
di: Koike, Takaaki, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Koike, Takaaki, et al.
Pubblicazione: (2024)
Push-response anomalies in high-frequency S&P 500 price series
di: Vlasiuk, Dmitrii, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Vlasiuk, Dmitrii, et al.
Pubblicazione: (2025)
Spurious Predictability in Financial Machine Learning
di: Nikolopoulos, Sotirios D.
Pubblicazione: (2026)
di: Nikolopoulos, Sotirios D.
Pubblicazione: (2026)
The Omniscient, yet Lazy, Investor
di: Halkiewicz, Stanisław M. S.
Pubblicazione: (2025)
di: Halkiewicz, Stanisław M. S.
Pubblicazione: (2025)
Regime-Based Portfolio Allocation Using Hidden Markov Models and Reinforcement Learning
di: Verma, Ajay Kumar, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Verma, Ajay Kumar, et al.
Pubblicazione: (2026)
Identification in (Endogenously) Nonlinear SVARs Is Easier Than You Think
di: Duffy, James A., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Duffy, James A., et al.
Pubblicazione: (2026)
Nonlinear Dynamic Factor Analysis With a Transformer Network
di: Snellman, Oliver
Pubblicazione: (2026)
di: Snellman, Oliver
Pubblicazione: (2026)
Latent Variable Phillips Curve
di: Bargman, Daniil, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Bargman, Daniil, et al.
Pubblicazione: (2026)
Money-Back Tontines for Retirement Decumulation: Neural-Network Optimization under Systematic Longevity Risk
di: Orozco, German Nova, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Orozco, German Nova, et al.
Pubblicazione: (2026)
Temporal-Aligned Meta-Learning for Risk Management: A Stacking Approach for Multi-Source Credit Scoring
di: Didkovskyi, O., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Didkovskyi, O., et al.
Pubblicazione: (2026)
Deep Learning Forecasting of the U.S. Aggregate Bond Index
di: Verma, Ajay Kumar, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Verma, Ajay Kumar, et al.
Pubblicazione: (2026)
Chaotic Bayesian Inference: Strange Attractors as Risk Models for Black Swan Events
di: Rust, Crystal
Pubblicazione: (2025)
di: Rust, Crystal
Pubblicazione: (2025)
Autonomous AI Agents for Option Hedging: Enhancing Financial Stability through Shortfall Aware Reinforcement Learning
di: Hu, Minxuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Hu, Minxuan, et al.
Pubblicazione: (2026)
On the use of case estimate and transactional payment data in neural networks for individual loss reserving
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Avanzi, Benjamin, et al.
Pubblicazione: (2025)
What's the Price of Monotonicity? A Multi-Dataset Benchmark of Monotone-Constrained Gradient Boosting for Credit PD
di: Koklev, Petr
Pubblicazione: (2025)
di: Koklev, Petr
Pubblicazione: (2025)
Predicting Market Troughs: A Machine Learning Approach with Causal Interpretation
di: Rao, Peilin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Rao, Peilin, et al.
Pubblicazione: (2025)
Rethinking Portfolio Risk: Forecasting Volatility Through Cointegrated Asset Dynamics
di: Casto, Gabriele
Pubblicazione: (2025)
di: Casto, Gabriele
Pubblicazione: (2025)
Range-Based Volatility Estimators for Monitoring Market Stress: Evidence from Local Food Price Data
di: Andrée, Bo Pieter Johannes
Pubblicazione: (2026)
di: Andrée, Bo Pieter Johannes
Pubblicazione: (2026)
Signal or Noise in Multi-Agent LLM-based Stock Recommendations?
di: Fatouros, George, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Fatouros, George, et al.
Pubblicazione: (2026)
Documenti analoghi
-
Switching between states and the COVID-19 turbulence
di: Aarab, Ilias
Pubblicazione: (2025) -
Stylized facts of the Indian Stock Market
di: Sen, Rituparna, et al.
Pubblicazione: (2019) -
American Options Pricing under Heston Model via Curriculum Learning in Coupled PINNs
di: Rohan, et al.
Pubblicazione: (2026) -
Elicitability and identifiability of tail risk measures
di: Fissler, Tobias, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Convolutional Attention in Betting Exchange Markets
di: Gonçalves, Rui, et al.
Pubblicazione: (2025)