A nonnegativity-preserving finite element method for a class of parabolic SPDEs with multiplicative noise
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Djurdjevac, Ana, Bris, Claude Le, Süli, Endre |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
A Fully Discrete Nonnegativity-Preserving FEM for a Stochastic Heat Equation
von: Hearder, Owen, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Hearder, Owen, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Piecewise linear interpolation of noise in finite element approximations of parabolic SPDEs
von: Lord, Gabriel, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Lord, Gabriel, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Surface Dean--Kawasaki equations
von: Bell, John, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bell, John, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A stochastic Galerkin method with adaptive time-stepping for the Navier-Stokes equations
von: Sousedík, Bedřich, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Sousedík, Bedřich, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Learning Stochastic Reduced Models from Data: A Nonintrusive Approach
von: Freitag, M. A., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Freitag, M. A., et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Discretization Scheme for BSDEs with Random Time Horizon
von: Seifried, Frank T., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Seifried, Frank T., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Higher order approximation of nonlinear SPDEs with additive space-time white noise
von: Djurdjevac, Ana, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Djurdjevac, Ana, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Stochastic representation of solutions for the parabolic Cauchy problem with variable exponent coefficients
von: Avci, Mustafa
Veröffentlicht: (2025)
von: Avci, Mustafa
Veröffentlicht: (2025)
Dynamical Low-Rank Approximations for Kalman Filtering
von: Nobile, Fabio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Nobile, Fabio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Numerical approximation of SDEs driven by fractional Brownian motion for all $H\in(0,1)$ using WIS integration
von: Erdogan, Utku, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Erdogan, Utku, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Convergence of a spatial semidiscretization for a three-dimensional stochastic Allen-Cahn equation with multiplicative noise
von: Zhou, Qin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zhou, Qin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Strong error estimates for a fully discrete SAV scheme for the stochastic Allen--Cahn equation with multiplicative noise
von: Metzger, Stefan
Veröffentlicht: (2025)
von: Metzger, Stefan
Veröffentlicht: (2025)
Particle method for the numerical simulation of the path-dependent McKean-Vlasov equation
von: Bernou, Armand, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Bernou, Armand, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Numerical Ergodicity and Uniform Estimate of Monotone SPDEs Driven by Multiplicative Noise
von: Liu, Zhihui
Veröffentlicht: (2023)
von: Liu, Zhihui
Veröffentlicht: (2023)
Fully discrete approximation of the semilinear stochastic wave equation on the sphere
von: Cohen, David, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Cohen, David, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Weak Convergence Analysis for the Finite Element Approximation to Stochastic Allen-Cahn Equation Driven by Multiplicative White Noise
von: Zhang, Minxing, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhang, Minxing, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Sample path properties of parabolic SPDEs with non constant coefficients
von: Dalang, Robert C., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dalang, Robert C., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Convergence rate for random walk approximations of mean field BSDEs
von: Djehiche, Boualem, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Djehiche, Boualem, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Strong solution and approximation of time-dependent radial Dunkl processes with multiplicative noise
von: Do, Minh-Thang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Do, Minh-Thang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Boundary error control for numerical solution of BSDEs by the convolution-FFT method
von: Gao, Xiang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Gao, Xiang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Sparse grid approximation of nonlinear SPDEs: The Landau--Lifshitz--Gilbert equation
von: An, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: An, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Differentiating through Stochastic Differential Equations: A Primer
von: Leburu, Rishi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Leburu, Rishi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Non-stationary Gaussian random fields on hypersurfaces: Sampling and strong error analysis
von: Jansson, Erik, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Jansson, Erik, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Uniform-in-time weak error estimates of explicit full-discretization schemes for SPDEs with non-globally Lipschitz coefficients
von: Jiang, Yingsong, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Jiang, Yingsong, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Strong convergence of finite element approximations for a fourth-order stochastic pseudo-parabolic equation with additive noise
von: Bhar, Suprio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bhar, Suprio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Sequential discretisation schemes for a class of stochastic differential equations and their application to Bayesian filtering
von: Akyildiz, Deniz, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Akyildiz, Deniz, et al.
Veröffentlicht: (2022)
A mixed finite element method for a class of fourth-order stochastic evolution equations with multiplicative noise
von: Goldys, Beniamin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Goldys, Beniamin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Non-asymptotic uniform in time error bounds for new and old numerical schemes for SPDEs
von: Huang, Can, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Huang, Can, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Stochastic heat equations driven by space-time $G$-white noise under sublinear expectation
von: Ji, Xiaojun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ji, Xiaojun, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal error analysis of a non-uniform IMEX-L1 finite element method for time fractional PDEs and PIDEs
von: Tomar, Aditi, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Tomar, Aditi, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Stokes problem with slip boundary conditions using stabilized finite elements combined with Nitsche
von: Araya, Rodolfo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Araya, Rodolfo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Weak convergence rates for temporal numerical approximations of stochastic wave equations with multiplicative noise
von: Cox, Sonja, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Cox, Sonja, et al.
Veröffentlicht: (2019)
An Euler scheme for BSDEs via the Wiener chaos decomposition
von: Lozano, Pere Díaz, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Lozano, Pere Díaz, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Functional SDE approximation inspired by a deep operator network architecture
von: Eigel, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Eigel, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Strong uniform Wong--Zakai approximations of Lévy-driven Marcus SDEs
von: Pavlyukevich, Ilya, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Pavlyukevich, Ilya, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Generalized framework for admissibility preserving Lax-Wendroff Flux Reconstruction for hyperbolic conservation laws with source terms
von: Babbar, Arpit, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Babbar, Arpit, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Stochastic Burgers Equation Driven by a Hermite Sheet with Additive Noise: Existence, Uniqueness, and Regularity
von: Lechiheb, Atef
Veröffentlicht: (2025)
von: Lechiheb, Atef
Veröffentlicht: (2025)
Full Discretization of Stochastic Semilinear Schrödinger equation driven by multiplicative Wiener noise
von: Bhar, Suprio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bhar, Suprio, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Boundary-preserving Lamperti-splitting schemes for some Stochastic Differential Equations
von: Ulander, Johan
Veröffentlicht: (2023)
von: Ulander, Johan
Veröffentlicht: (2023)
On the density of the supremum of nonlinear SPDEs
von: Karali, Georgia, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Karali, Georgia, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Ähnliche Einträge
-
A Fully Discrete Nonnegativity-Preserving FEM for a Stochastic Heat Equation
von: Hearder, Owen, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Piecewise linear interpolation of noise in finite element approximations of parabolic SPDEs
von: Lord, Gabriel, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
Surface Dean--Kawasaki equations
von: Bell, John, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
A stochastic Galerkin method with adaptive time-stepping for the Navier-Stokes equations
von: Sousedík, Bedřich, et al.
Veröffentlicht: (2022) -
Learning Stochastic Reduced Models from Data: A Nonintrusive Approach
von: Freitag, M. A., et al.
Veröffentlicht: (2024)