Strong convergence of the adaptive Milstein method for nonlinear stochastic differential equations with piecewise continuous arguments
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Zhang, Yuhang, Song, Minghui, Zhu, Jiaqi |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Dimension-independent convergence rate of propagation of chaos and numerical analysis for McKean-Vlasov stochastic differential equations with coefficients nonlinearly dependent on measure
von: Zhang, Yuhang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhang, Yuhang, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A tamed-adaptive Milstein scheme for stochastic differential equations with low regularity coefficients
von: Vu, Thi-Huong, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Vu, Thi-Huong, et al.
Veröffentlicht: (2024)
On the convergence of adaptive approximations for stochastic differential equations
von: Foster, James, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Foster, James, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Strong convergence of multiscale truncated Euler-Maruyama method for super-linear slow-fast stochastic differential equations
von: Cui, Yuanping, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Cui, Yuanping, et al.
Veröffentlicht: (2023)
An adaptive Euler-Maruyama scheme for SDDEs
von: Liu, Dongyang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Liu, Dongyang, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Strong convergence rate of the positivity-preserving logarithmic truncated EM method for multi-dimensional stochastic differential equations with positive solutions
von: Hu, Xingwei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Hu, Xingwei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Strong convergence rate of positivity-preserving truncated Euler--Maruyama method for multi-dimensional stochastic differential equations with positive solutions
von: Hu, Xingwei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Hu, Xingwei, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Strong convergence rates for a full discretization of stochastic wave equation with nonlinear damping
von: Cai, Meng, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Cai, Meng, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Strong convergence rate of Euler-Maruyama method for stochastic differential equations with Hölder continuous drift coefficient driven by symmetric $α$-stable process
von: Liu, Wei
Veröffentlicht: (2019)
von: Liu, Wei
Veröffentlicht: (2019)
Segment convergence for super-linear stochastic functional differential equations by the truncated Euler-Maruyama method
von: Deng, Shounian, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Deng, Shounian, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Development of numerical methods for nonlinear hybrid stochastic functional differential equations with infinite delay
von: Li, Guozhen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Li, Guozhen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Hamiltonian Boundary Value Methods (HBVMs) for functional differential equations with piecewise continuous arguments
von: Gurioli, Gianmarco, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gurioli, Gianmarco, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Strong convergence and Mittag-Leffler stability of stochastic theta method for time-changed stochastic differential equations
von: Chen, Jingwei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Jingwei, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Strong convergence of a semi tamed scheme for stochastic differential algebraic equation under non-global Lipschitz coefficients
von: Tsafack, Guy, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Tsafack, Guy, et al.
Veröffentlicht: (2025)
An adaptive ANOVA stochastic Galerkin method for partial differential equations with high-dimensional random inputs
von: Wang, Guanjie, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Wang, Guanjie, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Longtime behaviors of $θ$-Euler-Maruyama method for stochastic functional differential equations
von: Chen, Chuchu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chen, Chuchu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Parameter-related strong convergence rates of Euler-type methods for time-changed stochastic differential equations
von: Zuo, Ruchun
Veröffentlicht: (2025)
von: Zuo, Ruchun
Veröffentlicht: (2025)
Stochastic theta methods for free stochastic differential equations
von: Niu, Yuanling, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Niu, Yuanling, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Learning rate adaptive stochastic gradient descent optimization methods: numerical simulations for deep learning methods for partial differential equations and convergence analyses
von: Dereich, Steffen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dereich, Steffen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
1/2 order convergence rate of Euler-type methods for time-changed stochastic differential equations with super-linearly growing drift and diffusion coefficients
von: Wang, Shuai, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Wang, Shuai, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Strong convergence rates of Galerkin finite element methods for SWEs with cubic polynomial nonlinearity
von: Qi, Ruisheng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Qi, Ruisheng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A new approximation method for solving stochastic differential equations
von: Mojarrad, Faezeh Nassajian
Veröffentlicht: (2024)
von: Mojarrad, Faezeh Nassajian
Veröffentlicht: (2024)
McKean-Vlasov stochastic differential equations with super-linear measure arguments: well-posedness and propagation of chaos
von: Liu, Zhuoqi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Liu, Zhuoqi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Average block nonlinear Kaczmarz methods with adaptive momentum for nonlinear systems of equations
von: Ding, Renjie, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Ding, Renjie, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A novel numerical method for mean field stochastic differential equation
von: Zhou, Jinhui, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhou, Jinhui, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A piecewise neural network method for solving large interval solution to initial value problem of ordinary differential equations
von: Han, Dongpeng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Han, Dongpeng, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Strong convergence in the infinite horizon of numerical methods for stochastic delay differential equations
von: Wang, Yudong, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Wang, Yudong, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Pathwise convergence of a linearization scheme for stochastic differential-algebraic equations under the local Lipschitz coefficients
von: Tsafack, Guy, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Tsafack, Guy, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Taming singular stochastic differential equations: A numerical method
von: Lê, Khoa, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Lê, Khoa, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Strong error analysis and first-order convergence of Milstein-type schemes for McKean-Vlasov SDEs with superlinear coefficients
von: Zhu, Jingtao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhu, Jingtao, et al.
Veröffentlicht: (2025)
$α$-scaled strong convergence of stochastic theta method for stochastic differential equations driven by time-changed Lévy noise beyond Lipschitz continuity
von: Chen, Jingwei
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Jingwei
Veröffentlicht: (2025)
Point collocation with mollified piecewise polynomial approximants for high-order partial differential equations
von: Alfarisy, Dewangga, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Alfarisy, Dewangga, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Annealed adaptive importance sampling method in PINNs for solving high dimensional partial differential equations
von: Zhang, Zhengqi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Zhang, Zhengqi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Density convergence of a fully discrete finite difference method for stochastic Cahn--Hilliard equation
von: Hong, Jialin, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Hong, Jialin, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Strong convergence rates for full-discrete approximations of the stochastic Allen-Cahn equations on 2D torus
von: Ma, Ting, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ma, Ting, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Pathwise convergence of a novel numerical scheme based on semi-implicit method for stochastic differential-algebraic equations with non-global Lipschitz coefficients
von: Tsafack, Guy, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Tsafack, Guy, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Schwartz duality for singularly perturbed nonlinear differential equations with Chebyshev spectral method
von: Heo, Eunwoo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Heo, Eunwoo, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Strong convergence rates of stochastic theta methods for index 1 stochastic differential algebraic equations under non-globally Lipschitz conditions
von: Chen, Lin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Lin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A stochastic column-block gradient descent method for solving nonlinear systems of equations
von: Jiang, Naiyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Jiang, Naiyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
On modified Euler methods for McKean-Vlasov stochastic differential equations with super-linear coefficients
von: Jian, Jiamin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Jian, Jiamin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Ähnliche Einträge
-
Dimension-independent convergence rate of propagation of chaos and numerical analysis for McKean-Vlasov stochastic differential equations with coefficients nonlinearly dependent on measure
von: Zhang, Yuhang, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
A tamed-adaptive Milstein scheme for stochastic differential equations with low regularity coefficients
von: Vu, Thi-Huong, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
On the convergence of adaptive approximations for stochastic differential equations
von: Foster, James, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Strong convergence of multiscale truncated Euler-Maruyama method for super-linear slow-fast stochastic differential equations
von: Cui, Yuanping, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
An adaptive Euler-Maruyama scheme for SDDEs
von: Liu, Dongyang, et al.
Veröffentlicht: (2024)