Why do financial prices exhibit Brownian motion despite predictable order flow?

Fuente: arXiv

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Auteurs principaux:	Sato, Yuki, Kanazawa, Kiyoshi
Format:	Preprint
Publié:	2025
Sujets:	Trading and Market Microstructure Statistical Mechanics General Economics Economics Mathematical Finance Pricing of Securities
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https://arxiv.org/abs/2502.17906