Kernel Estimation for Nonlinear Dynamics
Fuente:
arXiv
Enregistré dans:
| Auteurs principaux: | Düker, Marie-Christine, Waterbury, Adam |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Publié: |
2025
|
| Sujets: | |
| Accès en ligne: | |
| Tags: |
Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires
Higher-order approximation for uncertainty quantification in time series analysis
par: Betken, Annika, et autres
Publié: (2022)
par: Betken, Annika, et autres
Publié: (2022)
Scaling limits for sample autocovariance operators of Hilbert space-valued linear processes
par: Düker, Marie-Christine, et autres
Publié: (2025)
par: Düker, Marie-Christine, et autres
Publié: (2025)
Testing common structure in high-dimensional factor models: change-point and two-sample procedures
par: Düker, Marie-Christine, et autres
Publié: (2024)
par: Düker, Marie-Christine, et autres
Publié: (2024)
Breuer-Major Theorems for Hilbert Space-Valued Random Variables
par: Düker, Marie-Christine, et autres
Publié: (2024)
par: Düker, Marie-Christine, et autres
Publié: (2024)
Prior distributions for structured semi-orthogonal matrices
par: Jauch, Michael, et autres
Publié: (2025)
par: Jauch, Michael, et autres
Publié: (2025)
On extremes for Gaussian subordination
par: Bai, Shuyang, et autres
Publié: (2025)
par: Bai, Shuyang, et autres
Publié: (2025)
Lower Bounds for Kernel Density Estimation on Symmetric Spaces
par: Asta, Dena Marie
Publié: (2024)
par: Asta, Dena Marie
Publié: (2024)
Warped Kernel Estimator for I.I.D. Paths of Diffusion Processes
par: Marie, Nicolas, et autres
Publié: (2024)
par: Marie, Nicolas, et autres
Publié: (2024)
Density Estimation Using the Sinc Kernel
par: Glad, Ingrid Kristine, et autres
Publié: (2026)
par: Glad, Ingrid Kristine, et autres
Publié: (2026)
Source-Condition Analysis of Kernel Adversarial Estimators
par: Olivas-Martinez, Antonio, et autres
Publié: (2025)
par: Olivas-Martinez, Antonio, et autres
Publié: (2025)
Estimation of Integrated Volatility Functionals with Kernel Spot Volatility Estimators
par: Figueroa-López, José E., et autres
Publié: (2024)
par: Figueroa-López, José E., et autres
Publié: (2024)
Upper Bounds for the I-MSE and max-MSE of Kernel Density Estimators
par: Hjort, Nils Lid, et autres
Publié: (2026)
par: Hjort, Nils Lid, et autres
Publié: (2026)
Polyspectral Mean Estimation of General Nonlinear Processes
par: Ghosh, Dhrubajyoti, et autres
Publié: (2024)
par: Ghosh, Dhrubajyoti, et autres
Publié: (2024)
Vector AutoRegressive Moving Average Models: A Review
par: Marie‐Christine Düker, et autres
Publié: (2025)
par: Marie‐Christine Düker, et autres
Publié: (2025)
Nonparametric Estimation from Correlated Copies of a Drifted Process
par: Marie, Nicolas
Publié: (2025)
par: Marie, Nicolas
Publié: (2025)
Multifunction Estimation in a Time-Discretized Skorokhod Reflection Problem
par: Marie, Nicolas
Publié: (2024)
par: Marie, Nicolas
Publié: (2024)
Variance-Aware Estimation of Kernel Mean Embedding
par: Wolfer, Geoffrey, et autres
Publié: (2022)
par: Wolfer, Geoffrey, et autres
Publié: (2022)
On a Strictly Decreasing Nonparametric Estimator of the Drift Function for Recurrent Diffusion Processes
par: Marie, Nicolas
Publié: (2026)
par: Marie, Nicolas
Publié: (2026)
Debiased Kernel Estimation of Spot Volatility in the Presence of Infinite Variation Jumps
par: Boniece, B. Cooper, et autres
Publié: (2025)
par: Boniece, B. Cooper, et autres
Publié: (2025)
Projection Estimators of the Stationary Density of a Differential Equation Driven by the Fractional Brownian Motion
par: Marie, Nicolas
Publié: (2021)
par: Marie, Nicolas
Publié: (2021)
Optimal Confidence Band for Kernel Gradient Flow Estimator
par: Cheng, Yuqian, et autres
Publié: (2026)
par: Cheng, Yuqian, et autres
Publié: (2026)
Nonparametric Estimation in SDE Models Involving an Explanatory Process
par: Comte, Fabienne, et autres
Publié: (2025)
par: Comte, Fabienne, et autres
Publié: (2025)
Nonparametric Estimation of the Transition Density Function for Diffusion Processes
par: Comte, Fabienne, et autres
Publié: (2024)
par: Comte, Fabienne, et autres
Publié: (2024)
Nonparametric Drift Estimation from Diffusions with Correlated Brownian Motions
par: Comte, Fabienne, et autres
Publié: (2022)
par: Comte, Fabienne, et autres
Publié: (2022)
On a Projection Least Squares Estimator for Jump Diffusion Processes
par: Halconruy, Hélène, et autres
Publié: (2022)
par: Halconruy, Hélène, et autres
Publié: (2022)
Nonparametric Estimation for I.I.D. Paths of Fractional SDE
par: Comte, Fabienne, et autres
Publié: (2020)
par: Comte, Fabienne, et autres
Publié: (2020)
Kernel Density Estimation under $C^{1,1}$ Regularity: AMISE, Weak Curvature, and Plug-in Bandwidths
par: Kabgani, Alireza, et autres
Publié: (2026)
par: Kabgani, Alireza, et autres
Publié: (2026)
Nonparametric Estimation for I.I.D. Paths of a Martingale Driven Model with Application to Non-Autonomous Financial Models
par: Marie, Nicolas
Publié: (2021)
par: Marie, Nicolas
Publié: (2021)
Nonlinear Bayesian Update via Ensemble Kernel Regression with Clustering and Subsampling
par: Lee, Yoonsang
Publié: (2025)
par: Lee, Yoonsang
Publié: (2025)
Nadaraya-Watson Type Estimator of the Transition Density Function for Diffusion Processes
par: Marie, Nicolas, et autres
Publié: (2025)
par: Marie, Nicolas, et autres
Publié: (2025)
A Unified Approach to Statistical Estimation Under Nonlinear Observations: Tensor Estimation and Matrix Factorization
par: Chen, Junren, et autres
Publié: (2025)
par: Chen, Junren, et autres
Publié: (2025)
On a Computable Skorokhod's Integral Based Estimator of the Drift Parameter in Fractional SDE
par: Marie, Nicolas
Publié: (2023)
par: Marie, Nicolas
Publié: (2023)
Eigen-Spike Emergence and Quadratic Equivalents for Conjugate Kernels on Nonlinearly Separable Data
par: Cranston, Collin, et autres
Publié: (2026)
par: Cranston, Collin, et autres
Publié: (2026)
Estimating the Spectral Moments of the Kernel Integral Operator from Finite Sample Matrices
par: Chun, Chanwoo, et autres
Publié: (2024)
par: Chun, Chanwoo, et autres
Publié: (2024)
Local Polynomial Estimation of Time-Varying Parameters in Nonlinear Models
par: Kristensen, Dennis, et autres
Publié: (2019)
par: Kristensen, Dennis, et autres
Publié: (2019)
Kernel Debiased Plug-in Estimation based on the Universal Least Favorable Submodel
par: Chen, Haiyi, et autres
Publié: (2026)
par: Chen, Haiyi, et autres
Publié: (2026)
Sharp Rates of MMD Empirical Estimation with Power Kernels
par: Colasanto, Francesco, et autres
Publié: (2026)
par: Colasanto, Francesco, et autres
Publié: (2026)
On a Calculable Skorokhod's Integral Based Projection Estimator of the Drift Function in Fractional SDE
par: Marie, Nicolas
Publié: (2023)
par: Marie, Nicolas
Publié: (2023)
Learning Transfer Operators by Kernel Density Estimation
par: Surasinghe, Sudam, et autres
Publié: (2022)
par: Surasinghe, Sudam, et autres
Publié: (2022)
Optimal and Structure-Adaptive CATE Estimation with Kernel Ridge Regression
par: Kim, Seok-Jin
Publié: (2026)
par: Kim, Seok-Jin
Publié: (2026)
Documents similaires
-
Higher-order approximation for uncertainty quantification in time series analysis
par: Betken, Annika, et autres
Publié: (2022) -
Scaling limits for sample autocovariance operators of Hilbert space-valued linear processes
par: Düker, Marie-Christine, et autres
Publié: (2025) -
Testing common structure in high-dimensional factor models: change-point and two-sample procedures
par: Düker, Marie-Christine, et autres
Publié: (2024) -
Breuer-Major Theorems for Hilbert Space-Valued Random Variables
par: Düker, Marie-Christine, et autres
Publié: (2024) -
Prior distributions for structured semi-orthogonal matrices
par: Jauch, Michael, et autres
Publié: (2025)