Copertina

Empirical likelihood approach for high-dimensional moment restrictions with dependent data

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Chang, Jinyuan, Hu, Qiao, Shi, Zhentao, Zhang, Jia
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2025
Soggetti:	Econometrics
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

On the modelling and prediction of high-dimensional functional time series
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)

Bayesian penalized empirical likelihood and Markov Chain Monte Carlo sampling
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)

A remark on moment-dependent phase transitions in high-dimensional Gaussian approximations
di: Kock, Anders Bredahl, et al.
Pubblicazione: (2023)

L2-relaxation for Economic Prediction
di: Shi, Zhentao, et al.
Pubblicazione: (2025)

A Synthetic Business Cycle Approach to Counterfactual Analysis with Nonstationary Macroeconomic Data
di: Shi, Zhentao, et al.
Pubblicazione: (2025)

A Relaxation Approach to Synthetic Control
di: Liao, Chengwang, et al.
Pubblicazione: (2025)

Nickell Bias in Panel Local Projection: Financial Crises Are Worse Than You Think
di: Mei, Ziwei, et al.
Pubblicazione: (2023)

Bagging the Network
di: Li, Ming, et al.
Pubblicazione: (2024)

Nickell Meets Stambaugh: A Tale of Two Biases in Panel Predictive Regressions
di: Liao, Chengwang, et al.
Pubblicazione: (2024)

On LASSO for High Dimensional Predictive Regression
di: Mei, Ziwei, et al.
Pubblicazione: (2022)

Social Interactions Models with Latent Structures
di: Lin, Zhongjian, et al.
Pubblicazione: (2026)

Generalized method of moments with partially missing data
di: Franguridi, Grigory, et al.
Pubblicazione: (2025)

Inference for parameters identified by conditional moment restrictions using a generalized Bierens maximum statistic
di: Chen, Xiaohong, et al.
Pubblicazione: (2020)

Multiway empirical likelihood
di: Chiang, Harold D, et al.
Pubblicazione: (2021)

Inference from high-frequency data: A subsampling approach
di: Christensen, Kim, et al.
Pubblicazione: (2026)

Get me out of this hole: a profile likelihood approach to identifying and avoiding inferior local optima in choice models
di: Hess, Stephane, et al.
Pubblicazione: (2025)

Benign Overfitting in Economic Forecasting via Noise Regularization
di: Liao, Yuan, et al.
Pubblicazione: (2023)

Identification- and many moment-robust inference via invariant moment conditions
di: Boot, Tom, et al.
Pubblicazione: (2023)

Verifying the existence of maximum likelihood estimates for generalized linear models
di: Correia, Sergio, et al.
Pubblicazione: (2019)

The boosted HP filter is more general than you might think
di: Mei, Ziwei, et al.
Pubblicazione: (2022)

Estimation of BLP models with high-dimensional controls
di: Jin, Hua
Pubblicazione: (2026)

Locally robust semiparametric estimation of sample selection models without exclusion restrictions
di: Pan, Zhewen, et al.
Pubblicazione: (2024)

Identification-robust inference for the LATE with high-dimensional covariates
di: Ma, Yukun
Pubblicazione: (2023)

When does IV identification not restrict outcomes?
di: Goff, Leonard
Pubblicazione: (2024)

Bootstrap based asymptotic refinements for high-dimensional nonlinear models
di: Horowitz, Joel L., et al.
Pubblicazione: (2023)

Identification and estimation for matrix time series CP-factor models
di: Chang, Jinyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)

The Dynamic, the Static, and the Weak: Factor models and the analysis of high-dimensional time series
di: Barigozzi, Matteo, et al.
Pubblicazione: (2024)

LASSO Inference for High Dimensional Predictive Regressions
di: Gao, Zhan, et al.
Pubblicazione: (2024)

The impact of geopolitical risk on the international agricultural market: Empirical analysis based on the GJR-GARCH-MIDAS model
di: Dai, Yun-Shi, et al.
Pubblicazione: (2024)

Non-linear dependence and Granger causality: A vine copula approach
di: Fuentes-Martínez, Roberto, et al.
Pubblicazione: (2024)

Personalized Policy Learning through Discrete Experimentation: Theory and Empirical Evidence
di: Zhang, Zhiqi, et al.
Pubblicazione: (2026)

Estimation and exclusion restrictions in clustered linear models
di: Mikusheva, Anna, et al.
Pubblicazione: (2025)

Nonparametric regression with dependent censoring or competing risks
di: Shih, Jia-Han, et al.
Pubblicazione: (2026)

The moment is here: a generalized class of estimators for fuzzy regression discontinuity designs
di: Lane, Stuart
Pubblicazione: (2025)

Empirical Crypto Asset Pricing
di: Baybutt, Adam
Pubblicazione: (2024)

Empirical Welfare Maximization with Constraints
di: Sun, Liyang
Pubblicazione: (2021)

Counterfactual Analysis in Empirical Games
di: Kline, Brendan, et al.
Pubblicazione: (2024)

A maximum likelihood bunching estimator of the elasticity of taxable income
di: Thomas Aronsson, et al.
Pubblicazione: (2024)

Repeated Matching Games: An Empirical Framework
di: Corblet, Pauline, et al.
Pubblicazione: (2025)

The exact distribution of the conditional likelihood-ratio test in instrumental variables regression
di: Londschien, Malte
Pubblicazione: (2025)