Buchumschlag

CryptoPulse: Short-Term Cryptocurrency Forecasting with Dual-Prediction and Cross-Correlated Market Indicators

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Kumar, Amit, Ji, Taoran
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Machine Learning Pricing of Securities
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Electricity Price Forecasting in the Irish Balancing Market
von: O'Connor, Ciaran, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Multi-Task Dynamic Pricing in Credit Market with Contextual Information
von: Javanmard, Adel, et al.
Veröffentlicht: (2024)

One Rising Ship Sinks Other Ships: Cross-Chain Negative Spillovers in Crypto Markets
von: Ma, Mengzhong, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Growing the Efficient Frontier on Panel Trees
von: Cong, Lin William, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Machine learning models for predicting catastrophe bond coupons using climate data
von: Kończal, Julia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Large Language Models and Futures Price Factors in China
von: Cheng, Yuhan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Transformer-based approach for Ethereum Price Prediction Using Crosscurrency correlation and Sentiment Analysis
von: Singh, Shubham, et al.
Veröffentlicht: (2024)

RVRAE: A Dynamic Factor Model Based on Variational Recurrent Autoencoder for Stock Returns Prediction
von: Wang, Yilun, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Crypto Pricing with Hidden Factors
von: Brigida, Matthew
Veröffentlicht: (2026)

Keeping Up with the Correlations: Stochastic Spot/Volatility Correlation and Exotic Pricing
von: Higgins, Mark
Veröffentlicht: (2026)

Neural Term Structure of Additive Process for Option Pricing
von: Lin, Jimin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Short-maturity asymptotics for option prices with interest rates effects
von: Pirjol, Dan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asset Pricing in the Presence of Market Microstructure Noise
von: Yegon, Peter, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Short-maturity options on realized variance in local-stochastic volatility models
von: Pirjol, Dan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Fair Pricing in Long-Term Insurance: A Unified Framework
von: Lim, Hong Beng, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Asymptotics for Short Maturity Asian Options in Jump-Diffusion models with Local Volatility
von: Pirjol, Dan, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Short-maturity asymptotics for VIX and European options in local-stochastic volatility models
von: Pirjol, Dan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Application of Deep Reinforcement Learning to At-the-Money S&P 500 Options Hedging
von: Bracha, Zofia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Interpretable Deep Learning for Stock Returns: A Consensus-Bottleneck Asset Pricing Model
von: Kim, Changeun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Automate Strategy Finding with LLM in Quant Investment
von: Kou, Zhizhuo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Neural Network Learning of Black-Scholes Equation for Option Pricing
von: Santos, Daniel de Souza, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A3T-GCN for FTSE100 Components Price Forecasting
von: Paredes, A. L.
Veröffentlicht: (2025)

A Review of Large Language Models for Stock Price Forecasting from a Hedge-Fund Perspective
von: Zhang, Olivia, et al.
Veröffentlicht: (2026)

GIFfluence: A Visual Approach to Investor Sentiment and the Stock Market
von: Gu, Ming, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Asset Pricing Model in Markets of Imperfect Information and Subjective Views
von: Lalioui, Hafid, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Carbon Premium: Correlation or Causation? Evidence from S&P 500 Companies
von: Sankar, Namasi G., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Option-Implied Zero-Coupon Yields: Unifying Bond and Equity Markets
von: Lee, Ting-Jung, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Statistical Arbitrage in Options Markets by Graph Learning and Synthetic Long Positions
von: Hong, Yoonsik, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Understanding Short-Term Implied Volatility Dynamics: A Model-Independent Approach Beyond Stochastic Volatility
von: Cheng, Liexin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Surprising Irrelevance of Total-Value-Locked on Cryptocurrency Returns
von: Brigida, Matt
Veröffentlicht: (2025)

Prediction-Enhanced Monte Carlo: A Machine Learning View on Control Variate
von: Li, Fengpei, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stock Volume Forecasting with Advanced Information by Conditional Variational Auto-Encoder
von: Yang, Parley R, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The Role of Intangible Investment in Predicting Stock Returns: Six Decades of Evidence
von: Li, Lin
Veröffentlicht: (2025)

Error Propagation in Dynamic Programming: From Stochastic Control to Option Pricing
von: Della Vecchia, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Unveiling Nonlinear Dynamics in Catastrophe Bond Pricing: A Machine Learning Perspective
von: Chen, Xiaowei, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Solving optimal stopping problems with Deep Q-Learning
von: Ery, John, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Machine Learning Forecasts of Asymmetric Betas Using Firm-Specific Information
von: Conlon, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Social Media Emotions and Market Behavior
von: Vamossy, Domonkos F.
Veröffentlicht: (2024)

Unifying Market Microstructure and Dynamic Asset Pricing
von: Lauria, Davide, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Trading Devil Final: Backdoor attack via Stock market and Bayesian Optimization
von: Mengara, Orson
Veröffentlicht: (2024)