Copertina

Optimal risk-aware interest rates for decentralized lending protocols

Fuente: arXiv

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Baude, Bastien, Challet, Damien, Toke, Ioane Muni
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2025
Soggetti:	Mathematical Finance
Accesso online:	Acceder al recurso
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Optimal execution on Uniswap v2/v3 under transient price impact
di: Baude, Bastien, et al.
Pubblicazione: (2026)

Leveraged positions on decentralized lending platforms
di: Baude, Bastien, et al.
Pubblicazione: (2026)

Equity auction dynamics: latent liquidity models with activity acceleration
di: Salek, Mohammed, et al.
Pubblicazione: (2024)

Neural Hawkes: Non-Parametric Estimation in High Dimension and Causality Analysis in Cryptocurrency Markets
di: Fabre, Timothée, et al.
Pubblicazione: (2024)

High-Frequency Market Manipulation Detection with a Markov-modulated Hawkes process
di: Fabre, Timothée, et al.
Pubblicazione: (2025)

Long‐term risk with stochastic interest rates
di: Federico Severino
Pubblicazione: (2024)

Negative interest rates, bank capital and lending behaviours
di: Zixuan Dai, et al.
Pubblicazione: (2025)

The Volterra Stein-Stein model with stochastic interest rates
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2025)

On weak notions of no-arbitrage in a 1D general diffusion market with interest rates
di: Anagnostakis, Alexis, et al.
Pubblicazione: (2025)

On the structure of increasing profits in a 1D general diffusion market with interest rates
di: Anagnostakis, Alexis, et al.
Pubblicazione: (2025)

Explicit local volatility formula for Cheyette-type interest rate models
di: Gairat, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2025)

Optimal information acquisition for eliminating estimation risk
di: Liang, Zongxia, et al.
Pubblicazione: (2024)

Learning the Spoofability of Limit Order Books With Interpretable Probabilistic Neural Networks
di: Fabre, Timothée, et al.
Pubblicazione: (2025)

Optimal hedging with variational preferences under convex risk measures
di: Righi, Marcelo
Pubblicazione: (2024)

Optimal post-retirement investment under longevity risk in collective funds
di: Armstrong, John, et al.
Pubblicazione: (2024)

Orthogonal reparametrization of the Nelson-Siegel-Svensson interest rate curve model: conditioning, diagnostics, and identifiability
di: Flassig, Robert, et al.
Pubblicazione: (2026)

The geometry of multi-curve interest rate models
di: Fontana, Claudio, et al.
Pubblicazione: (2024)

An empirical study of market risk factors for Bitcoin
di: Singh, Shubham
Pubblicazione: (2024)

Deep learning of point processes for modeling high-frequency data
di: Gyotoku, Yoshihiro, et al.
Pubblicazione: (2025)

SPX-VIX Risk Computations Via Perturbed Optimal Transport
di: Che, Charlie, et al.
Pubblicazione: (2026)

Multi-asset return risk measures
di: Laudagé, Christian, et al.
Pubblicazione: (2024)

Robust risk measures: an averaging approach
di: Righi, Marcelo, et al.
Pubblicazione: (2026)

Optimal Underreporting and Competitive Equilibrium
di: Liang, Zongxia, et al.
Pubblicazione: (2026)

Optimal Liquidation of Perpetual Contracts
di: Donnelly, Ryan, et al.
Pubblicazione: (2026)

Optimal reinsurance in a dynamic contagion model: comparing self-exciting and externally-exciting risks
di: Ceci, Claudia, et al.
Pubblicazione: (2024)

Risk measures based on target risk profiles
di: Alexander, Jascha, et al.
Pubblicazione: (2024)

Local risk-minimization for exponential additive processes
di: Arai, Takuji
Pubblicazione: (2026)

Systemic risk in markets with multiple central counterparties
di: Luitgard Anna Maria Veraart, et al.
Pubblicazione: (2024)

Correction to “Neural Optimal Stopping Boundary”
Pubblicazione: (2025)

Optimal Contracts for Delegated Order Execution
di: Martin Larsson, et al.
Pubblicazione: (2025)

Liquidity provision of utility indifference type in decentralized exchanges
di: Fukasawa, Masaaki, et al.
Pubblicazione: (2025)

Tackling estimation risk in Kelly investing using options
di: Lillo, Fabrizio, et al.
Pubblicazione: (2025)

Distortion risk measures: Prudence, coherence, and the expected shortfall
di: Massimiliano Amarante, et al.
Pubblicazione: (2024)

Distortion risk measures of sums of two counter-monotonic risks
di: Huang, Chunle
Pubblicazione: (2025)

Deep Penalty Methods: A Class of Deep Learning Algorithms for Solving High Dimensional Optimal Stopping Problems
di: Peng, Yunfei, et al.
Pubblicazione: (2024)

Optimal Contract Design with Quadratic Effort Cost
di: Chen, Xinfu, et al.
Pubblicazione: (2025)

Optimal Liquidation With Signals: The General Propagator Case
di: Eduardo Abi Jaber, et al.
Pubblicazione: (2025)

Optimal positioning in derivative securities in incomplete markets
di: Leung, Tim, et al.
Pubblicazione: (2024)

Long Time Behavior of Optimal Liquidation Problems
di: Cheng, Xinman, et al.
Pubblicazione: (2024)

Some Computations for Optimal Execution with Monotone Strategies
di: Dolinsky, Yan
Pubblicazione: (2024)