Buchumschlag

Deep Learning for Energy Market Contracts: Dynkin Game with Doubly RBSDEs

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Agram, Nacira, Arharas, Ihsan, Pucci, Giulia, Rems, Jan
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Optimization and Control Probability
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Installation of renewable capacities to meet emission targets and demand under uncertainty
von: Agram, Nacira, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Deep BSVIEs Parametrization and Learning-Based Applications
von: Agram, Nacira, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Deep Learning Approach to Renewable Capacity Installation under Jump Uncertainty
von: Agram, Nacira, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Deep learning for quadratic hedging in incomplete jump market
von: Agram, Nacira, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Sensitivity Analysis of Distributionally Robust BSDEs and RBSDEs
von: Compoint, Arthur, et al.
Veröffentlicht: (2025)

SIG-BSDE for Dynamic Risk Measures
von: Agram, Nacira, et al.
Veröffentlicht: (2024)

SPDE Games Driven by a Brownian Sheet with Applications to Pollution Minimization
von: Agram, Nacira, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Spatially Controlled Evolution of Composite Materials via Stochastic Partial Differential Equations
von: Agram, Nacira, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Mokobodzki's intervals: an approach to Dynkin games when value process is not a semimartingale
von: Klimsiak, Tomasz, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal control of SPDEs driven by time-space Brownian motion
von: Agram, Nacira, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Long Range Games
von: Albertini, Francesca, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Nonzero-Sum Stochastic Differential Games for Controlled Convection-Diffusion SPDEs
von: Agram, Nacira, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Mean Field Games with Reflected Dynamics
von: Jarni, Imane, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On Discounted Infinite-Time Mean Field Games
von: Song, Yongsheng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Mean Field Game for Capacity Expansion Modeling
von: Hubert, Emma, et al.
Veröffentlicht: (2025)

BSDE Approach for $α$-Potential Stochastic Differential Games
von: Guo, Xin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic Graphon Games with Jumps and Approximate Nash Equilibria
von: Amini, Hamed, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Finite State Mean Field Games with Common Shocks
von: Neumann, Berenice Anne, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Doubling Thresholds in Backgammon-like Stochastic Games
von: Ju, Haoru, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust Market Convergence: From Discrete to Continuous Time
von: Criens, David
Veröffentlicht: (2024)

Pasting of Equilibria and Donsker-type Results for Mean Field Games
von: Dianetti, Jodi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Second Order Fully Nonlinear Mean Field Games with Degenerate Diffusions
von: Bensoussan, Alain, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Mean Field Game of Controls with State Reflections: Existence and Limit Theory
von: Bo, Lijun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Existence of Optimal Stationary Singular Controls and Mean Field Game Equilibria
von: Cohen, Asaf, et al.
Veröffentlicht: (2024)

$N$-Player Stochastic Differential Games with Regime Switching and Mean Field Convergence
von: Wang, Mingrui, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Probabilistic Approach to Discounted Infinite Horizon and Invariant Mean Field Games
von: Carmona, René, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Probabilistic Interpretation of the Master Equation Arising from Mean Field Games with Jump Diffusion
von: Liu, Jiusheng, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Deciding Bank Interest Rates -- A Major-Minor Impulse Control Mean-Field Game Perspective
von: Chen, Fan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Zero-Sum Games for piecewise deterministic Markov decision processes with risk-sensitive finite-horizon cost criterion
von: Golui, Subrata
Veröffentlicht: (2024)

Computing Stationary Distribution via Dirichlet-Energy Minimization by Coordinate Descent
von: Avrachenkov, Konstantin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Chance-Constrained Generic Energy Storage Operations under Decision-Dependent Uncertainty
von: Qi, Ning, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Optimal Scheduling of Uplink-Downlink Networked Control Systems with Energy Harvesting Sensor
von: Dutta, Manali, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Dynkin ghost games with asymmetry and consolation
von: Ekström, Erik, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Prelimit Coupling and Steady-State Convergence of Constant-stepsize Nonsmooth Contractive SA
von: Zhang, Yixuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Convergence of Actor-Critic Learning for Mean Field Games and Mean Field Control in Continuous Spaces
von: Fouque, Jean-Pierre, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Mean-Field Games with Constraints
von: Hu, Anran, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Risk-Sensitive Mean Field Games with Common Noise: A Theoretical Study with Applications to Interbank Markets
von: Ren, Xin Yue, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Fokker-Planck equations for McKean-Vlasov SDEs driven by fractional Brownian motion
von: Labed, Saloua, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Partial Backorder Inventory System: Asymptotic Optimality and Demand Learning
von: Lim, Andrew E. B., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Computable Bounds on Convergence of Markov Chains in Wasserstein Distance via Contractive Drift
von: Qu, Yanlin, et al.
Veröffentlicht: (2023)