Buchumschlag

Constructing elicitable risk measures

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Ince, Akif, Moresco, Marlon, Peri, Ilaria, Pesenti, Silvana M.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Mathematical Finance Risk Management
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Set risk measures
von: Righi, Marcelo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Outperforming a Benchmark with $α$-Bregman Wasserstein divergence
von: Pesenti, Silvana M., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Transport Divergences induced by Scoring Functions
von: Pesenti, Silvana M., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Robust Elicitable Functionals
von: Miao, Kathleen E., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal payoff under Bregman-Wasserstein divergence constraints
von: Pesenti, Silvana M., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Risk Budgeting Allocation for Dynamic Risk Measures
von: Pesenti, Silvana M., et al.
Veröffentlicht: (2023)

Kullback-Leibler Barycentre of Stochastic Processes
von: Jaimungal, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Ranking Metrics: Extending Acceptability and Performance Indexes
von: Hitaj, Asmerilda, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Uncertainty Propagation and Dynamic Robust Risk Measures
von: Moresco, Marlon, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Monotonic mean-deviation risk measures
von: Han, Xia, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A note on robust convex risk measures
von: Righi, Marcelo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Wishart conditional tail risk measures: An analytic approach
von: Da Fonseca, Jose, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Numerical methods for lambda quantiles: robust evaluation and portfolio optimisation
von: Peri, Ilaria, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The role of debt valuation factors in systemic risk assessment
von: Fortuna, Kamil, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Differential Quantile-Based Sensitivity in Discontinuous Models
von: Pesenti, Silvana M., et al.
Veröffentlicht: (2023)

When risk defies order: On the limits of fractional stochastic dominance
von: Laudagé, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The not-so-hidden risks of 'hidden-to-maturity' accounting: on depositor runs and bank resilience
von: Feinstein, Zachary, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust quasi-convex risk measures and applications
von: Centrone, Francesca, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Cash-subadditive risk measures without quasi-convexity
von: Han, Xia, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Optimal mutual insurance against systematic longevity risk
von: Armstrong, John, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The randomly distorted Choquet integrals with respect to a G-randomly distorted capacity and risk measures
von: Aldalbahi, Ohood, et al.
Veröffentlicht: (2025)

PELVE from a regulatory perspective
von: Laudagé, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

De Finetti's problem with fixed transaction costs and regime switching
von: Wang, Wenyuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Pool Value Replication (CPM) and Impermanent Loss Hedging
von: Gonzalez, Agustin Muñoz, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Reinsurance under Endogenous Default and Background Risk
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A stochastic SIR model for cyber contagion: application to granular growth of firms and to insurance portfolio
von: Hillairet, Caroline, et al.
Veröffentlicht: (2026)

A Comparative Study of Factor Models for Different Periods of the Electricity Spot Price Market
von: Laudagé, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Dynamic Clearing and Contagion in Financial Networks
von: Banerjee, Tathagata, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Upper Comonotonicity and Risk Aggregation under Dependence Uncertainty
von: De Vecchi, Corrado, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Uncertainty in the financial market and application to forecastabnormal financial fluctuations
von: Peng, Shige, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Risk, utility and sensitivity to large losses
von: Herdegen, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Vault as a credit instrument
von: Zbandut, Anastasiia, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Global Balance and Systemic Risk in Financial Correlation Networks
von: Bartesaghi, Paolo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Valuation of Variable Annuities with Equity Protection Swaps under Jumps and Default Risks
von: Rutkowski, Marek, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Semi-Static Variance-Optimal Hedging of Covariance Risk in Multi-Asset Derivatives
von: Chatziandreou, Konstantinos, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Formation of Optimal Interbank Networks under Liquidity Shocks
von: Rigobon, Daniel E., et al.
Veröffentlicht: (2022)

Asymptotic Behaviour of Unexpected Losses and Risk Ratios for Co-Monotonic Alternatives
von: Nendel, Max
Veröffentlicht: (2026)

Price-mediated contagion with endogenous market liquidity
von: Cao, Zhiyu, et al.
Veröffentlicht: (2023)

If Not Now, Then When? Model Risk in the Optimal Exercise of American Options
von: Rigby, Luna, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Utility Maximisation with Model-independent Constraints
von: Cox, Alexander M. G., et al.
Veröffentlicht: (2025)