Looking into informal currency markets as Limit Order Books: impact of market makers
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Figal, Alejandro García, Castellanos, Alejandro Lage, Mulet, Roberto |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
A multi-factor market-neutral investment strategy for New York Stock Exchange equities
von: Gkolemis, Georgios M., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Gkolemis, Georgios M., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Limit Order Book Dynamics in Matching Markets: Microstructure, Spread, and Execution Slippage
von: Wu, Yao
Veröffentlicht: (2025)
von: Wu, Yao
Veröffentlicht: (2025)
Financial market geometry: The tube oscillator
von: Katic, Dragoljub, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Katic, Dragoljub, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Non-unique time and market incompleteness
von: Angstmann, Chris, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Angstmann, Chris, et al.
Veröffentlicht: (2026)
The Support and Resistance Line Method: An Analysis via Optimal Stopping
von: Henderson, Vicky, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Henderson, Vicky, et al.
Veröffentlicht: (2021)
The Privacy Subsidy: Kyle's $λ$ under Noise-Perturbed Order-Flow Observation
von: Nakamura, Yuki
Veröffentlicht: (2026)
von: Nakamura, Yuki
Veröffentlicht: (2026)
The Privacy Subsidy in Continuous-Time Kyle: Cumulative Welfare under Noise-Perturbed Order-Flow Observation
von: Nakamura, Yuki
Veröffentlicht: (2026)
von: Nakamura, Yuki
Veröffentlicht: (2026)
Economics of NFTs: The Value of Creator Royalties
von: Falk, Brett Hemenway, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Falk, Brett Hemenway, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Anticipatory Gains and Event-Driven Losses in Blockchain-Based Fan Tokens: Evidence from the FIFA World Cup
von: Saggu, Aman, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Saggu, Aman, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Strategic Informed Trading and the Value of Private Information
von: Anthropelos, Michail, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Anthropelos, Michail, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal Benchmark Design under Costly Manipulation
von: Hernando-Veciana, Ángel
Veröffentlicht: (2025)
von: Hernando-Veciana, Ángel
Veröffentlicht: (2025)
The Privacy Subsidy in Glosten-Milgrom: Bid-Ask Spread and Welfare under Flip-Noise Direction Observation
von: Nakamura, Yuki
Veröffentlicht: (2026)
von: Nakamura, Yuki
Veröffentlicht: (2026)
Time-Inhomogeneous Volatility Aversion for Financial Applications of Reinforcement Learning
von: Cacciamani, Federico, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Cacciamani, Federico, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Prediction of high-frequency futures return directions based on the mean uncertainty classification methods: An application in China's future market
von: Peng, Ying, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Peng, Ying, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Unwinding Stochastic Order Flow: When to Warehouse Trades
von: Nutz, Marcel, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Nutz, Marcel, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Unified Approach for Hedging Impermanent Loss of Liquidity Provision
von: Lipton, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Lipton, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Multiperiod Groundwater Markets
von: Cialenco, Igor, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Cialenco, Igor, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Liquidity provision of utility indifference type in decentralized exchanges
von: Fukasawa, Masaaki, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Fukasawa, Masaaki, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimal execution with deterministically time varying liquidity: well posedness and price manipulation
von: Palmari, Gianluca, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Palmari, Gianluca, et al.
Veröffentlicht: (2024)
High-Frequency Analysis of a Trading Game with Transient Price Impact
von: Nutz, Marcel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Nutz, Marcel, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Information Leakage at Population Scale: An Evaluation of the Polymarket Insider-Relevant Subpopulation, 2020-2026
von: Nechepurenko, Maksym
Veröffentlicht: (2026)
von: Nechepurenko, Maksym
Veröffentlicht: (2026)
A Deterministic Limit Order Book Simulator with Hawkes-Driven Order Flow
von: Karmi, Sohaib El
Veröffentlicht: (2025)
von: Karmi, Sohaib El
Veröffentlicht: (2025)
Trading with market resistance and concave price impact
von: De Carvalho, Nathan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: De Carvalho, Nathan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Bridging the Reality Gap in Limit Order Book Simulation
von: Noble, Patrick, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Noble, Patrick, et al.
Veröffentlicht: (2026)
ClusterLOB: Enhancing Trading Strategies by Clustering Orders in Limit Order Books
von: Zhang, Yichi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zhang, Yichi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Option market making with hedging-induced market impact
von: Aubert, Paulin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Aubert, Paulin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Optimal Execution in Intraday Energy Markets under Hawkes Processes with Transient Impact
von: Chatziandreou, Konstantinos, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chatziandreou, Konstantinos, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Reinforcement Learning Pair Trading: A Dynamic Scaling approach
von: Yang, Hongshen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Yang, Hongshen, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Optimal Execution among $N$ Traders with Transient Price Impact
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Randomization in Optimal Execution Games
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Campbell, Steven, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A theory of passive market impact
von: Chahdi, Youssef Ouazzani, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chahdi, Youssef Ouazzani, et al.
Veröffentlicht: (2024)
The Omniscient, yet Lazy, Investor
von: Halkiewicz, Stanisław M. S.
Veröffentlicht: (2025)
von: Halkiewicz, Stanisław M. S.
Veröffentlicht: (2025)
Optimal Execution under Liquidity Uncertainty
von: Chevalier, Etienne, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chevalier, Etienne, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Mean field equilibrium asset pricing model under partial observation: An exponential quadratic Gaussian approach
von: Sekine, Masashi
Veröffentlicht: (2024)
von: Sekine, Masashi
Veröffentlicht: (2024)
Can market volumes reveal traders' rationality and a new risk premium?
von: Mariani, Francesca, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Mariani, Francesca, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Metaorder modelling and identification from public data
von: Goliath, Ezra, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Goliath, Ezra, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Growth rate of liquidity provider's wealth in G3Ms
von: Lee, Cheuk Yin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Lee, Cheuk Yin, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Competition and Incentives in a Shared Order Book
von: Aïd, René, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Aïd, René, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Testing replication for an agent-based model of market fragmentation and latency arbitrage
von: Ratliff-Crain, Ethan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Ratliff-Crain, Ethan, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Insider trading in discrete time Kyle games
von: Kühn, Christoph, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Kühn, Christoph, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Ähnliche Einträge
-
A multi-factor market-neutral investment strategy for New York Stock Exchange equities
von: Gkolemis, Georgios M., et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Limit Order Book Dynamics in Matching Markets: Microstructure, Spread, and Execution Slippage
von: Wu, Yao
Veröffentlicht: (2025) -
Financial market geometry: The tube oscillator
von: Katic, Dragoljub, et al.
Veröffentlicht: (2024) -
Non-unique time and market incompleteness
von: Angstmann, Chris, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
The Support and Resistance Line Method: An Analysis via Optimal Stopping
von: Henderson, Vicky, et al.
Veröffentlicht: (2021)