Fredholm Approach to Nonlinear Propagator Models
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Jaber, Eduardo Abi, Bondi, Alessandro, De Carvalho, Nathan, Neuman, Eyal, Tuschmann, Sturmius |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Optimal Portfolio Choice with Cross-Impact Propagators
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Liquidation with Signals: the General Propagator Case
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2022)
Nonparametric Estimation of Self- and Cross-Impact
di: Hey, Natascha, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hey, Natascha, et al.
Pubblicazione: (2025)
Statistical Learning with Sublinear Regret of Propagator Models
di: Neuman, Eyal, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Neuman, Eyal, et al.
Pubblicazione: (2023)
Explicit Signal-Adaptive Sequential Optimal Execution Quotes
di: Yu, Fenghui
Pubblicazione: (2026)
di: Yu, Fenghui
Pubblicazione: (2026)
Optimal execution with deterministically time varying liquidity: well posedness and price manipulation
di: Palmari, Gianluca, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Palmari, Gianluca, et al.
Pubblicazione: (2024)
Ergodic optimal liquidations in DeFi
di: Cao, Jialun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cao, Jialun, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Support and Resistance Line Method: An Analysis via Optimal Stopping
di: Henderson, Vicky, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Henderson, Vicky, et al.
Pubblicazione: (2021)
Reinforcement Learning for Speculative Trading under Exploratory Framework
di: Zhao, Yun, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhao, Yun, et al.
Pubblicazione: (2026)
Solving Optimal Execution Problems via In-Context Operator Networks
di: Meng, Tingwei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Meng, Tingwei, et al.
Pubblicazione: (2025)
Unwinding Toxic Flow with Partial Information
di: Barzykin, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Barzykin, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2024)
FX Market Making with Internal Liquidity
di: Barzykin, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Barzykin, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2025)
Unified Approach for Hedging Impermanent Loss of Liquidity Provision
di: Lipton, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lipton, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2024)
A theory of passive market impact
di: Chahdi, Youssef Ouazzani, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chahdi, Youssef Ouazzani, et al.
Pubblicazione: (2024)
Avellaneda-Stoikov and Cartea-Jaimungal as One Framework: A Forced Uniqueness Theorem for Inventory Market Making
di: Feys, Frank M. V.
Pubblicazione: (2026)
di: Feys, Frank M. V.
Pubblicazione: (2026)
Time-Inhomogeneous Volatility Aversion for Financial Applications of Reinforcement Learning
di: Cacciamani, Federico, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Cacciamani, Federico, et al.
Pubblicazione: (2026)
Optimal Bubble Riding: A Mean Field Game with Varying Entry Times
di: Tangpi, Ludovic, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Tangpi, Ludovic, et al.
Pubblicazione: (2022)
Mean field equilibrium asset pricing model with habit formation
di: Fujii, Masaaki, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Fujii, Masaaki, et al.
Pubblicazione: (2024)
Push-response anomalies in high-frequency S&P 500 price series
di: Vlasiuk, Dmitrii, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Vlasiuk, Dmitrii, et al.
Pubblicazione: (2025)
Logarithmic regret in the ergodic Avellaneda-Stoikov market making model
di: Cao, Jialun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cao, Jialun, et al.
Pubblicazione: (2024)
Path-dependent Kyle equilibrium model
di: Corcuera, José M., et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Corcuera, José M., et al.
Pubblicazione: (2020)
Competition between DEXs through Dynamic Fees
di: Baggiani, Leonardo, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Baggiani, Leonardo, et al.
Pubblicazione: (2026)
Currency Arbitrage Optimization using Quantum Annealing, QAOA and Constraint Mapping
di: Deshpande, Sangram, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Deshpande, Sangram, et al.
Pubblicazione: (2025)
Relative entropy-regularized robust optimal order execution
di: Wang, Meng, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Wang, Meng, et al.
Pubblicazione: (2023)
Minimal Shortfall Strategies for Liquidation of a Basket of Stocks using Reinforcement Learning
di: Pemy, Moustapha, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Pemy, Moustapha, et al.
Pubblicazione: (2025)
Liquidity provision of utility indifference type in decentralized exchanges
di: Fukasawa, Masaaki, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Fukasawa, Masaaki, et al.
Pubblicazione: (2025)
Unwinding Stochastic Order Flow: When to Warehouse Trades
di: Nutz, Marcel, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Nutz, Marcel, et al.
Pubblicazione: (2023)
A multi-factor market-neutral investment strategy for New York Stock Exchange equities
di: Gkolemis, Georgios M., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gkolemis, Georgios M., et al.
Pubblicazione: (2024)
High-Frequency Analysis of a Trading Game with Transient Price Impact
di: Nutz, Marcel, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Nutz, Marcel, et al.
Pubblicazione: (2025)
A New Approach for the Continuous Time Kyle-Back Strategic Insider Equilibrium Problem
di: Qiao, Bixing, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Qiao, Bixing, et al.
Pubblicazione: (2025)
Information Propagation Across Investor Types: Transfer Entropy Networks in the Korean Equity Market
di: Kang, Sungwoo
Pubblicazione: (2026)
di: Kang, Sungwoo
Pubblicazione: (2026)
Optimal Execution in Intraday Energy Markets under Hawkes Processes with Transient Impact
di: Chatziandreou, Konstantinos, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chatziandreou, Konstantinos, et al.
Pubblicazione: (2025)
Mean-field equilibrium price formation with exponential utility
di: Fujii, Masaaki, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Fujii, Masaaki, et al.
Pubblicazione: (2023)
On Bellman equation in the limit order optimization problem for high-frequency trading
di: Balakaeva, M. I., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Balakaeva, M. I., et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal Execution under Liquidity Uncertainty
di: Chevalier, Etienne, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chevalier, Etienne, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal Trading under Instantaneous and Persistent Price Impact, Predictable Returns and Multiscale Stochastic Volatility
di: Chan, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chan, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Omniscient, yet Lazy, Investor
di: Halkiewicz, Stanisław M. S.
Pubblicazione: (2025)
di: Halkiewicz, Stanisław M. S.
Pubblicazione: (2025)
Non-unique time and market incompleteness
di: Angstmann, Chris, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Angstmann, Chris, et al.
Pubblicazione: (2026)
The Mean Field Market Model Revisited
di: Hasenbichler, Manuel, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Hasenbichler, Manuel, et al.
Pubblicazione: (2023)
Multi-asset optimal trade execution with stochastic cross-effects: An Obizhaeva-Wang-type framework
di: Ackermann, Julia, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ackermann, Julia, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Optimal Portfolio Choice with Cross-Impact Propagators
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Optimal Liquidation with Signals: the General Propagator Case
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2022) -
Nonparametric Estimation of Self- and Cross-Impact
di: Hey, Natascha, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Statistical Learning with Sublinear Regret of Propagator Models
di: Neuman, Eyal, et al.
Pubblicazione: (2023) -
Explicit Signal-Adaptive Sequential Optimal Execution Quotes
di: Yu, Fenghui
Pubblicazione: (2026)