Risk-aware Trading Portfolio Optimization
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Bianchetti, Marco, D'Acunto, Gabriele, Morales, Gianmarco De Francisci, Kuroki, Yuko, Scaringi, Marco, Vitale, Fabio |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Optimal Investment in Equity and Credit Default Swaps in the Presence of Default
von: Fei, Zhe, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Fei, Zhe, et al.
Veröffentlicht: (2025)
No Fear of Discounting How to Manage the Transition from EONIA to ESTR
von: Bianchetti, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bianchetti, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Sharpening Shapley Allocation: from Basel 2.5 to FRTB
von: Scaringi, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Scaringi, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Rethinking Portfolio Risk: Forecasting Volatility Through Cointegrated Asset Dynamics
von: Casto, Gabriele
Veröffentlicht: (2025)
von: Casto, Gabriele
Veröffentlicht: (2025)
Mesoscopic Structure of the Stock Market and Portfolio Optimization
von: Zema, Sebastiano Michele, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Zema, Sebastiano Michele, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Some properties of Euler capital allocation
von: Holden, Lars
Veröffentlicht: (2024)
von: Holden, Lars
Veröffentlicht: (2024)
Robust Reinforcement Learning with Dynamic Distortion Risk Measures
von: Coache, Anthony, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Coache, Anthony, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Deep Hedging to Manage Tail Risk
von: Ma, Yuming
Veröffentlicht: (2025)
von: Ma, Yuming
Veröffentlicht: (2025)
Decrease of capital guarantees in life insurance products: can reinsurance stop it?
von: Escobar-Anel, Marcos, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Escobar-Anel, Marcos, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Everything You Always Wanted to Know About XVA Model Risk but Were Afraid to Ask
von: Silotto, Lorenzo, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Silotto, Lorenzo, et al.
Veröffentlicht: (2021)
The PEAL Method: a mathematical framework to streamline securitization structuring
von: Pinto, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Pinto, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Risk sharing in equity-linked insurance products: Stackelberg equilibrium between an insurer and a reinsurer
von: Havrylenko, Yevhen, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Havrylenko, Yevhen, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Dynamic portfolio selection under generalized disappointment aversion
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
On the Expected Maximum Deficit and the Optimal Allocation of Reserves
von: Lefevre, Claude, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Lefevre, Claude, et al.
Veröffentlicht: (2026)
The Sherman-Morrison-Markowitz Portfolio
von: Pav, Steven E.
Veröffentlicht: (2026)
von: Pav, Steven E.
Veröffentlicht: (2026)
High order universal portfolios
von: Turinici, Gabriel
Veröffentlicht: (2023)
von: Turinici, Gabriel
Veröffentlicht: (2023)
Risk Aggregation and Allocation in the Presence of Systematic Risk via Stable Laws
von: Fleck, Andrew, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Fleck, Andrew, et al.
Veröffentlicht: (2024)
MAD Risk Parity Portfolios
von: Ararat, Çağın, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Ararat, Çağın, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Bifurcation in optimal retirement
von: Ashraf, Bushra Shehnam, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ashraf, Bushra Shehnam, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Discretization of continuous-time arbitrage strategies in financial markets with fractional Brownian motion
von: Lamert, Kerstin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Lamert, Kerstin, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Beyond Picking Winners: Correlation-Driven Tail Risk in Venture Capital Portfolio Construction
von: Liang, Yunqi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Liang, Yunqi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Levy-stable scaling of risk and performance functionals
von: Vlasiuk, Dmitrii
Veröffentlicht: (2025)
von: Vlasiuk, Dmitrii
Veröffentlicht: (2025)
Asymptotic methods for transaction costs
von: Mayerhofer, Eberhard
Veröffentlicht: (2024)
von: Mayerhofer, Eberhard
Veröffentlicht: (2024)
Uncertainty Quantification in Portfolio Temperature Alignment
von: Weichel, Hendrik, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Weichel, Hendrik, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Robo-Advising in Motion: A Model Predictive Control Approach
von: Bielecki, Tomasz R., et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bielecki, Tomasz R., et al.
Veröffentlicht: (2026)
The Concentration Risk Indicator: Raising the Bar for Financial Stability and Portfolio Performance Measurement
von: Kashyap, Ravi
Veröffentlicht: (2024)
von: Kashyap, Ravi
Veröffentlicht: (2024)
Sharp Large Deviations and Gibbs Conditioning for Threshold Models in Portfolio Credit Risk
von: Deng, Fengnan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Deng, Fengnan, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Robust Utility Optimization via a GAN Approach
von: Krach, Florian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Krach, Florian, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Schur Complementary Allocation: A Unification of Hierarchical Risk Parity and Minimum Variance Portfolios
von: Cotton, Peter
Veröffentlicht: (2024)
von: Cotton, Peter
Veröffentlicht: (2024)
From Classical Optimization to Bayesian Integration: A Comprehensive Analysis of Systematic Portfolio Management
von: Verma, Ajay Kumar, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Verma, Ajay Kumar, et al.
Veröffentlicht: (2026)
The lexical ratio: A new perspective on portfolio diversification
von: Mohseni, Sayyed Faraz, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Mohseni, Sayyed Faraz, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Counter-monotonic Risk Sharing with Heterogeneous Distortion Risk Measures
von: Ghossoub, Mario, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ghossoub, Mario, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Set-valued Star-Shaped Risk Measures
von: Nie, Bingchu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Nie, Bingchu, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A post hoc test on the Sharpe ratio
von: Pav, Steven
Veröffentlicht: (2019)
von: Pav, Steven
Veröffentlicht: (2019)
Robust distortion risk metrics and portfolio optimization
von: Liu, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Liu, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Extended Convolution Bounds on the Fréchet Problem: Robust Risk Aggregation and Risk Sharing
von: Liu, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Liu, Peng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Portfolio optimisation: bridging the gap between theory and practice
von: Valle, Cristiano Arbex
Veröffentlicht: (2024)
von: Valle, Cristiano Arbex
Veröffentlicht: (2024)
Risk-Sensitive Investment Management via Free Energy-Entropy Duality
von: Lleo, Sebastien, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Lleo, Sebastien, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Two-fund separation under hyperbolically distributed returns and concave utility functions
von: Abudurexiti, Nuerxiati, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Abudurexiti, Nuerxiati, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Quantifying Crypto Portfolio Risk: A Simulation-Based Framework Integrating Volatility, Hedging, Contagion, and Monte Carlo Modeling
von: Firouzi, Kiarash
Veröffentlicht: (2025)
von: Firouzi, Kiarash
Veröffentlicht: (2025)
Ähnliche Einträge
-
Optimal Investment in Equity and Credit Default Swaps in the Presence of Default
von: Fei, Zhe, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
No Fear of Discounting How to Manage the Transition from EONIA to ESTR
von: Bianchetti, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Sharpening Shapley Allocation: from Basel 2.5 to FRTB
von: Scaringi, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Rethinking Portfolio Risk: Forecasting Volatility Through Cointegrated Asset Dynamics
von: Casto, Gabriele
Veröffentlicht: (2025) -
Mesoscopic Structure of the Stock Market and Portfolio Optimization
von: Zema, Sebastiano Michele, et al.
Veröffentlicht: (2021)