Buchumschlag

Dynamically optimal portfolios for monotone mean--variance preferences

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Černý, Aleš, Ruf, Johannes, Schweizer, Martin
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Portfolio Management Optimization and Control 91G10, 93E20 (Primary) 60G07 (Secondary)
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Optimal annuitization with labor income under age-dependent force of mortality
von: Birungi, Criscent, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Constrained monotone mean--variance investment-reinsurance under the Cramér--Lundberg model with random coefficients
von: Shi, Xiaomin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Robust optimal investment and consumption strategies with portfolio constraints and stochastic environment
von: Garces, Len Patrick Dominic M., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal two-parameter portfolio management strategy with transaction costs
von: Ma, Chutian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Time-consistent portfolio selection with monotone mean-variance preferences
von: Wang, Yike, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Power Utility Maximization with Expert Opinions at Fixed Arrival Times in a Market with Hidden Gaussian Drift
von: Gabih, Abdelali, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Myopic Optimality: why reinforcement learning portfolio management strategies lose money
von: Ma, Yuming
Veröffentlicht: (2025)

Risk-Sensitive Investment Management via Free Energy-Entropy Duality
von: Lleo, Sebastien, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Entropy Regularization under Bayesian Drift Uncertainty
von: Au, Andy
Veröffentlicht: (2026)

Portfolio Optimization in a Market with Hidden Gaussian Drift and Randomly Arriving Expert Opinions: Modeling and Theoretical Results
von: Gabih, Abdelali, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Striking the Balance: Life Insurance Timing and Asset Allocation in Financial Planning
von: Chen, An, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Exploratory Randomization for Discrete-Time Risk-Sensitive Benchmarked Investment Management with Reinforcement Learning
von: Lleo, Sebastien, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Robo-Advising in Motion: A Model Predictive Control Approach
von: Bielecki, Tomasz R., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Consumption-Investment with Epstein-Zin Utility under Leverage Constraint
von: Tian, Dejian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Smart leverage? Rethinking the role of Leveraged Exchange Traded Funds in constructing portfolios to beat a benchmark
von: van Staden, Pieter, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Well Posedness of Utility Maximization Problems Under Partial Information in a Market with Gaussian Drift
von: Gabih, Abdelali, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Exploratory Randomization for Discrete-Time Linear Exponential Quadratic Gaussian (LEQG) Problem
von: Lleo, Sebastien, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal consumption under loss-averse multiplicative habit-formation preferences
von: Angoshtari, Bahman, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A unifying view on the irreversible investment exercise boundary in a stochastic, time-inhomogeneous capacity expansion problem
von: Chiarolla, Maria B.
Veröffentlicht: (2022)

Optimal Trading under Instantaneous and Persistent Price Impact, Predictable Returns and Multiscale Stochastic Volatility
von: Chan, Patrick, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bayesian optimal investment and reinsurance with dependent financial and insurance risks
von: Bäuerle, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Money-Back Tontines for Retirement Decumulation: Neural-Network Optimization under Systematic Longevity Risk
von: Orozco, German Nova, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Stochastic control with dividend payments and capital injections for Markov additive processes
von: Noba, Kei
Veröffentlicht: (2026)

Value-at-Risk constrained portfolios in incomplete markets: a dynamic programming approach to Heston's model
von: Escobar-Anel, Marcos, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Stochastic Control of Drawdowns via Reinsurance under Random Inspection
von: Dudziak, Kira, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Parlay Wagering and Whitrow Asymptotics: A State-Price and Implicit-Cash Treatment
von: Long, Christopher D.
Veröffentlicht: (2026)

Risk-Constrained Kelly for Mutually Exclusive Outcomes: CRRA Support Invariance and Logarithmic One-Dimensional Calibration
von: Long, Christopher D.
Veröffentlicht: (2026)

Single-Event Multinomial Full Kelly via Implicit State Positions
von: Long, Christopher D.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal dividend payout with path-dependent drawdown constraint
von: Guan, Chonghu, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Decrease of capital guarantees in life insurance products: can reinsurance stop it?
von: Escobar-Anel, Marcos, et al.
Veröffentlicht: (2021)

The effect of latency on optimal order execution policy
von: Ma, Chutian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Pathwise analysis of log-optimal portfolios
von: Allan, Andrew L., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Beyond Picking Winners: Correlation-Driven Tail Risk in Venture Capital Portfolio Construction
von: Liang, Yunqi, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Geometric insights into robust portfolio construction
von: Dalmeyer, Lara, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Discrete time optimal investment under model uncertainty
von: Carassus, Laurence, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Optimal Portfolio Choice with Cross-Impact Propagators
von: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Dividend, Reinsurance, and Capital Injection for Collaborating Business Lines under Model Uncertainty
von: Boonen, Tim J., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal Dividend, Reinsurance and Capital Injection Strategies for Collaborating Business Lines: The Case of Excess-of-Loss Reinsurance
von: Boonen, Tim J., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Dividend, Reinsurance, and Capital Injection Strategies for an Insurer with Two Collaborating Business Lines
von: Boonen, Tim J., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Deep Hedging to Manage Tail Risk
von: Ma, Yuming
Veröffentlicht: (2025)