Salvato in:
| Autori principali: | , |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | https://arxiv.org/abs/2503.08833 |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Optimal Execution among $N$ Traders with Transient Price Impact
di: Campbell, Steven, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Campbell, Steven, et al.
Pubblicazione: (2025)
High-Frequency Analysis of a Trading Game with Transient Price Impact
di: Nutz, Marcel, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Nutz, Marcel, et al.
Pubblicazione: (2025)
Unwinding Stochastic Order Flow: When to Warehouse Trades
di: Nutz, Marcel, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Nutz, Marcel, et al.
Pubblicazione: (2023)
Liquidity provision of utility indifference type in decentralized exchanges
di: Fukasawa, Masaaki, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Fukasawa, Masaaki, et al.
Pubblicazione: (2025)
Unified Approach for Hedging Impermanent Loss of Liquidity Provision
di: Lipton, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lipton, Alexander, et al.
Pubblicazione: (2024)
Growth rate of liquidity provider's wealth in G3Ms
di: Lee, Cheuk Yin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Lee, Cheuk Yin, et al.
Pubblicazione: (2024)
An Infinite-Dimensional Insider Trading Game
di: Keller, Christian, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Keller, Christian, et al.
Pubblicazione: (2026)
A New Approach for the Continuous Time Kyle-Back Strategic Insider Equilibrium Problem
di: Qiao, Bixing, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Qiao, Bixing, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Support and Resistance Line Method: An Analysis via Optimal Stopping
di: Henderson, Vicky, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Henderson, Vicky, et al.
Pubblicazione: (2021)
Optimal Execution in Intraday Energy Markets under Hawkes Processes with Transient Impact
di: Chatziandreou, Konstantinos, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chatziandreou, Konstantinos, et al.
Pubblicazione: (2025)
Financial market geometry: The tube oscillator
di: Katic, Dragoljub, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Katic, Dragoljub, et al.
Pubblicazione: (2024)
Interpretable Hypothesis-Driven Trading:A Rigorous Walk-Forward Validation Framework for Market Microstructure Signals
di: Deep, Gagan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Deep, Gagan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Time-Inhomogeneous Volatility Aversion for Financial Applications of Reinforcement Learning
di: Cacciamani, Federico, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Cacciamani, Federico, et al.
Pubblicazione: (2026)
Optimal Bubble Riding: A Mean Field Game with Varying Entry Times
di: Tangpi, Ludovic, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Tangpi, Ludovic, et al.
Pubblicazione: (2022)
The Mean Field Market Model Revisited
di: Hasenbichler, Manuel, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Hasenbichler, Manuel, et al.
Pubblicazione: (2023)
Strategic Informed Trading and the Value of Private Information
di: Anthropelos, Michail, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Anthropelos, Michail, et al.
Pubblicazione: (2024)
Explicit Signal-Adaptive Sequential Optimal Execution Quotes
di: Yu, Fenghui
Pubblicazione: (2026)
di: Yu, Fenghui
Pubblicazione: (2026)
Non-unique time and market incompleteness
di: Angstmann, Chris, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Angstmann, Chris, et al.
Pubblicazione: (2026)
Optimal Execution under Liquidity Uncertainty
di: Chevalier, Etienne, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chevalier, Etienne, et al.
Pubblicazione: (2025)
A multi-factor market-neutral investment strategy for New York Stock Exchange equities
di: Gkolemis, Georgios M., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Gkolemis, Georgios M., et al.
Pubblicazione: (2024)
Insider trading in discrete time Kyle games
di: Kühn, Christoph, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Kühn, Christoph, et al.
Pubblicazione: (2023)
Multiperiod Groundwater Markets
di: Cialenco, Igor, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Cialenco, Igor, et al.
Pubblicazione: (2026)
Avellaneda-Stoikov and Cartea-Jaimungal as One Framework: A Forced Uniqueness Theorem for Inventory Market Making
di: Feys, Frank M. V.
Pubblicazione: (2026)
di: Feys, Frank M. V.
Pubblicazione: (2026)
Metaorder modelling and identification from public data
di: Goliath, Ezra, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Goliath, Ezra, et al.
Pubblicazione: (2026)
Optimal execution with deterministically time varying liquidity: well posedness and price manipulation
di: Palmari, Gianluca, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Palmari, Gianluca, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Trading under Instantaneous and Persistent Price Impact, Predictable Returns and Multiscale Stochastic Volatility
di: Chan, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chan, Patrick, et al.
Pubblicazione: (2025)
A theory of passive market impact
di: Chahdi, Youssef Ouazzani, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Chahdi, Youssef Ouazzani, et al.
Pubblicazione: (2024)
Realized Local Volatility Surface
di: Ma, Yuming, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ma, Yuming, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal Benchmark Design under Costly Manipulation
di: Hernando-Veciana, Ángel
Pubblicazione: (2025)
di: Hernando-Veciana, Ángel
Pubblicazione: (2025)
Post Selection Estimation of Sharpe Ratios
di: Pav, Steven E.
Pubblicazione: (2026)
di: Pav, Steven E.
Pubblicazione: (2026)
Reinforcement Learning Pair Trading: A Dynamic Scaling approach
di: Yang, Hongshen, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Yang, Hongshen, et al.
Pubblicazione: (2024)
Dynamics of Periodic Bubbles and Crashes: Modeling Market Overheating and Panic Selling via Cubic Momentum
di: Yoshida, Naohiro
Pubblicazione: (2026)
di: Yoshida, Naohiro
Pubblicazione: (2026)
Optimal Portfolio Choice with Cross-Impact Propagators
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2024)
A unified theory of order flow, market impact, and volatility
di: Muhle-Karbe, Johannes, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Muhle-Karbe, Johannes, et al.
Pubblicazione: (2026)
Anticipatory Gains and Event-Driven Losses in Blockchain-Based Fan Tokens: Evidence from the FIFA World Cup
di: Saggu, Aman, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Saggu, Aman, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Privacy Subsidy in Continuous-Time Kyle: Cumulative Welfare under Noise-Perturbed Order-Flow Observation
di: Nakamura, Yuki
Pubblicazione: (2026)
di: Nakamura, Yuki
Pubblicazione: (2026)
The Privacy Subsidy: Kyle's $λ$ under Noise-Perturbed Order-Flow Observation
di: Nakamura, Yuki
Pubblicazione: (2026)
di: Nakamura, Yuki
Pubblicazione: (2026)
The Privacy Subsidy in Glosten-Milgrom: Bid-Ask Spread and Welfare under Flip-Noise Direction Observation
di: Nakamura, Yuki
Pubblicazione: (2026)
di: Nakamura, Yuki
Pubblicazione: (2026)
Looking into informal currency markets as Limit Order Books: impact of market makers
di: Figal, Alejandro García, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Figal, Alejandro García, et al.
Pubblicazione: (2025)
To Trade Or Not To Trade: Cascading Waterfall Round Robin Rebalancing Mechanism for Cryptocurrencies
di: Kashyap, Ravi
Pubblicazione: (2024)
di: Kashyap, Ravi
Pubblicazione: (2024)