:: Library Catalog

Buchumschlag

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Sorensen, Peter B, Nielsen, Anders, Holm, Peter E, Bjerg, Poul L, Voutchkova, Denitza, Thorling, Lærke, Rasmussen, Dorte, Estrup, Hans, Damgaard, Christian F
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Computational Engineering, Finance, and Science 62p12 I.6
Online-Zugang:	https://arxiv.org/abs/2503.10285
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Design-Robust Event-Study Estimation under Staggered Adoption Diagnostics, Sensitivity, and Orthogonalisation
von: Wright, Craig S
Veröffentlicht: (2026)

Machine Learning Workflows in Climate Modeling: Design Patterns and Insights from Case Studies
von: Zheng, Tian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

An AutoML Framework using AutoGluonTS for Forecasting Seasonal Extreme Temperatures
von: Rodríguez-Bocca, Pablo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

From Data Acquisition to Lag Modeling: Quantitative Exploration of A-Share Market with Low-Coupling System Design
von: Fang, Jianyong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Artificial intelligence and downscaling global climate model future projections
von: Benestad, Rasmus E.
Veröffentlicht: (2026)

A machine learning framework for uncovering stochastic nonlinear dynamics from noisy data
von: Bosso, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Adapting Altman's bankruptcy prediction model to the compositional data methodology
von: Keivani, Fatemeh, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Visibility nowcasting in South Korea: a machine learning approach to class imbalance and distribution shift
von: Shin, Bong Gyun, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Multi-layered model-based characterisation of the local-Universe galaxy data from the GAMA survey
von: Dai, Fan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Detecting Urban PM$_{2.5}$ Hotspots with Mobile Sensing and Gaussian Process Regression
von: Perry, Niál, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Empirical Decision Theory
von: Jansen, Christoph, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Calibrated Counterfactual Conformal Fairness ($C^3F$): Post-hoc, Shift-Aware Coverage Parity via Conformal Prediction and Counterfactual Regularization
von: Alpay, Faruk, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Constant-Target Energy Matching: A Unified Framework for Continuous and Discrete Density Estimation
von: Zeng, Zhijun, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Ranking of Multi-Response Experiment Treatments
von: Pebes-Trujillo, Miguel R., et al.
Veröffentlicht: (2024)

A framework for probabilistic prediction of remaining useful life in structural materials
von: Maudonet, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2024)

From Tail Universality to Bernstein-von Mises: A Unified Statistical Theory of Semi-Implicit Variational Inference
von: Plummer, Sean
Veröffentlicht: (2025)

Implementation Risk in Portfolio Backtesting: A Previously Unquantified Source of Error
von: Yin, Dong, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Treatment effects without multicollinearity? Temporal order and the Gram-Schmidt process in causal inference
von: Cross, Robin M., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Physics-Informed Singular-Value Learning for Cross-Covariances Forecasting in Financial Markets
von: Manolakis, Efstratios, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Smooth SCAD: A Raised Cosine SCAD Type Thresholding Rule for Wavelet Denoising
von: Kulkarni, Radhika, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On some practical challenges of conformal prediction
von: Hong, Liang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

An operator-level ARCH Model
von: Aue, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Functional Clustering of Discount Functions for Behavioral Investor Profiling
von: Porreca, Annamaria, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Deep Learning Forecasting of the U.S. Aggregate Bond Index
von: Verma, Ajay Kumar, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Sequential Monte Carlo Bandits
von: Urteaga, Iñigo, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Multi-Hypothesis Prediction for Portfolio Optimization: A Structured Ensemble Learning Approach to Risk Diversification
von: Dominguez, Alejandro Rodriguez, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Hybrid Mixture Approach for Clustering and Characterizing Cancer Data
von: Kareem, Kazeem, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Latent characterisation of the complete BATSE gamma ray bursts catalogue using Gaussian mixture of factor analysers and model-estimated overlap-based syncytial clustering
von: Dai, Fan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

DecoR: Deconfounding Time Series with Robust Regression
von: Schur, Felix, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Distribution-Free Uncertainty Quantification for Continuous AI Agent Evaluation
von: Gao, Yuxuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Data-driven quasi-interpolant spline surfaces for point cloud approximation
von: Raffo, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Explainable Bayesian deep learning through input-skip Latent Binary Bayesian Neural Networks
von: Høyheim, Eirik, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Bayesian Generalized Nonlinear Models Offer Basis Free SINDy With Model Uncertainty
von: Hubin, Aliaksandr
Veröffentlicht: (2025)

FBMS: An R Package for Flexible Bayesian Model Selection and Model Averaging
von: Frommlet, Florian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Risk-Neutral Neural Operator for Arbitrage-Free SPX-VIX Term Structures
von: Zhang, Jian'an
Veröffentlicht: (2025)

Signature-Kernel Based Evaluation Metrics for Robust Probabilistic and Tail-Event Forecasting
von: Redhead, Benjamin R., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Hybrid ASR for Resource-Constrained Robots: HMM - Deep Learning Fusion
von: Ranjan, Anshul, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A Hybrid Mixture of $t$-Factor Analyzers for Clustering High-dimensional Data
von: Kareem, Kazeem, et al.
Veröffentlicht: (2025)

When to Trust Confidence Thresholding: Calibration Diagnostics for Pseudo-Labelled Regression
von: Kurbucz, Marcell T.
Veröffentlicht: (2026)

5G-DIL: Domain Incremental Learning with Similarity-Aware Sampling for Dynamic 5G Indoor Localization
von: Raichur, Nisha Lakshmana, et al.
Veröffentlicht: (2025)