Buchumschlag

Pricing American Parisian Options under General Time-Inhomogeneous Markov Models

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Liu, Yuhao, Yang, Nian, Zhang, Gongqiu
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Computational Finance
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Drawdowns, Drawups, and Occupation Times under General Markov Models
von: Zeng, Pingping, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Markov Chain Approximation of One-Dimensional Sticky Diffusions
von: Meier, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Stochastic Volatility Model with Sticky Drawdown and Drawup Processes: A Deep Learning Approach
von: Liu, Yuhao, et al.
Veröffentlicht: (2025)

American Call Options Pricing With Modular Neural Networks
von: Unnikrishnan, Ananya
Veröffentlicht: (2024)

On Pricing of Discrete Asian and Lookback Options under the Heston Model
von: Perotti, Leonardo, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Pricing American Options using Machine Learning Algorithms
von: Djagba, Prudence, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Empirical Models of the Time Evolution of SPX Option Prices
von: Brini, Alessio, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Robust Pricing and Hedging of American Options in Continuous Time
von: Guo, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Exact Terminal Condition Neural Network for American Option Pricing Based on the Black-Scholes-Merton Equations
von: Zhang, Wenxuan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Pricing Barrier Options with DeepBSDEs
von: Ganesan, Narayan, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Pricing Options on Forwards in Function-Valued Affine Stochastic Volatility Models
von: He, Jian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Synthetic American Option Pricing via Jump-HMM-Driven Heston Implied Volatility
von: Sun, Julia, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Stochastic Expansion for the Pricing of Asian and Basket Options
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2024)

KANOP: A Data-Efficient Option Pricing Model using Kolmogorov-Arnold Networks
von: Handal, Rushikesh, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Neural Term Structure of Additive Process for Option Pricing
von: Lin, Jimin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Gaussian Process Based Method with Deep Kernel Learning for Pricing High-dimensional American Options
von: Zhuang, Jirong, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Pricing American Options Time-Capped by a Drawdown Event
von: Palmowski, Zbigniew, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Pricing Lookback Options on a Quantum Computer
von: Paquette, Florence, et al.
Veröffentlicht: (2026)

American Option Pricing Under Time-Varying Rough Volatility: A Signature-Based Hybrid Framework
von: Shah, Roshan
Veröffentlicht: (2025)

Can Machine Learning Algorithms Outperform Traditional Models for Option Pricing?
von: Milyushkov, Georgy
Veröffentlicht: (2025)

An Efficient Machine Learning Framework for Option Pricing via Fourier Transform
von: Zhang, Liying, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Option Pricing with Stochastic Volatility, Equity Premium, and Interest Rates
von: Hao, Nicole, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Deep Learning Option Pricing with Market Implied Volatility Surfaces
von: Ding, Lijie, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Leveraging Machine Learning for High-Dimensional Option Pricing within the Uncertain Volatility Model
von: Goudenege, Ludovic, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Revisiting Stochastic Collocation with Exponential Splines for an Arbitrage-Free Interpolation of Option Prices
von: Floc'h, Fabien Le
Veröffentlicht: (2025)

Finite Element Method for HJB in Option Pricing with Stock Borrowing Fees
von: Kazbek, Rakhymzhan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

End-to-End PDE-Based Quantum Algorithms for Multi-Asset Option Pricing under Local and Stochastic Volatility
von: Guseynov, Nikita, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Monte-Carlo Option Pricing in Quantum Parallel
von: Scriba, Robert, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Real Option Pricing using Quantum Computers
von: Manzano, Alberto, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Option Pricing with Convolutional Kolmogorov-Arnold Networks
von: Li, Zeyuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Regret-Optimal Federated Transfer Learning for Kernel Regression with Applications in American Option Pricing
von: Yang, Xuwei, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Marketron Through the Looking Glass: From Equity Dynamics to Option Pricing in Incomplete Markets
von: Halperin, Igor, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Boosting Binomial Exotic Option Pricing with Tensor Networks
von: van Damme, Maarten, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic Path-Dependent Volatility Models for Price-Storage Dynamics in Natural Gas Markets and Discrete-Time Swing Option Pricing
von: Qiu, Jinniao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Options Pricing under Bayesian MS-VAR Process
von: Gankhuu, Battulga
Veröffentlicht: (2021)

Beyond Black-Scholes: A Computational Framework for Option Pricing Using Heston, GARCH, and Jump Diffusion Models
von: Sidhu, Karmanpartap Singh, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Option pricing model under the G-expectation framework
von: Pei, Ziting, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Efficient Importance Sampling under Heston Model: Short Maturity and Deep Out-of-the-Money Options
von: Tu, Yun-Feng, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Neural Jumps for Option Pricing
von: Zheng, Duosi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

European Option Pricing in Regime Switching Framework via Physics-Informed Residual Learning
von: Pande, Naman Krishna, et al.
Veröffentlicht: (2024)