Optimal Data Splitting for Holdout Cross-Validation in Large Covariance Matrix Estimation

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Lamrani, Lamia, Bongiorno, Christian, Potters, Marc
Format:	Preprint
Publié:	2025
Sujets:	Statistics Theory Portfolio Management Risk Management Applications
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https://arxiv.org/abs/2503.15186