:: Library Catalog

Buchumschlag

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Sugawara, Tomoya, Mori, Shintaro
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Physics and Society Statistical Finance
Online-Zugang:	https://arxiv.org/abs/2503.16470
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Estimation of Ornstein-Uhlenbeck Process Using Ultra-High-Frequency Data with Application to Intraday Pairs Trading Strategy
von: Holý, Vladimír, et al.
Veröffentlicht: (2018)

How to verify that a given process is a Lévy-Driven Ornstein-Uhlenbeck Process
von: Abdelrazeq, Ibrahim, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Mean-Reverting Model of Exchange Rate Risk Premium Using Ornstein-Uhlenbeck Dynamics
von: Hwang, SeungJae
Veröffentlicht: (2025)

Dynamical analysis of financial stocks network: improving forecasting using network properties
von: Achitouv, Ixandra
Veröffentlicht: (2024)

Arbitrage impact on the relationship between XRP price and correlation tensor spectra of transaction networks
von: Chakraborty, Abhijit, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Machine learning-based similarity measure to forecast M&A from patent data
von: Albora, Giambattista, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Mapping Crisis-Driven Market Dynamics: A Transfer Entropy and Kramers-Moyal Approach to Financial Networks
von: Khalilian, Pouriya, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Thermodynamic description of world GDP distribution over countries
von: Frahm, Klaus M., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Wealth Thermalization Hypothesis and Social Networks
von: Frahm, Klaus M., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Statistical Mechanics of Household Income and Wealth: Derivation from Firm Dynamics via Maximum Entropy and Mixture Aggregation
von: Nachtrieb, Robert T.
Veröffentlicht: (2026)

Equations of Motion for an Economy: Capital Deepening, Technology, and Firm Survival
von: Nachtrieb, Robert T.
Veröffentlicht: (2026)

Was Benoit Mandelbrot a hedgehog or a fox?
von: Mantegna, Rosario N.
Veröffentlicht: (2026)

Synchronization in a market model with time delays
von: Dibeh, Ghassan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Heterogeneous rarity patterns drive price dynamics in NFT collections
von: Mekacher, Amin, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Great year, bad Sharpe? A note on the joint distribution of performance and risk-adjusted return
von: Smerlak, Matteo
Veröffentlicht: (2023)

Enhancing Causal Discovery in Financial Networks with Piecewise Quantile Regression
von: Cornell, Cameron, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Anti-correlation network among China A-shares
von: Liu, Peng
Veröffentlicht: (2024)

Analytical Survival Analysis of the Non-autonomous Ornstein-Uhlenbeck Process
von: Giorgini, L. T., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Cyclicity Analysis of the Ornstein-Uhlenbeck Process
von: Kaushik, Vivek
Veröffentlicht: (2024)

Universal Patterns in the Blockchain: Analysis of EOAs and Smart Contracts in ERC20 Token Networks
von: Mukhia, Kundan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Bayesian approach to out-of-sample network reconstruction
von: Marzi, Mattia, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Exploiting the geometry of heterogeneous networks: A case study of the Indian stock market
von: Pawanesh, Pawanesh, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Cryptocurrency Time Series on the Binary Complexity-Entropy Plane: Ranking Efficiency from the Perspective of Complex Systems
von: Pinto, Erveton P., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Critical density for network reconstruction
von: Gabrielli, Andrea, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Exploring the Bitcoin Mesoscale
von: Vallarano, Nicolò, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Inferring financial stock returns correlation from complex network analysis
von: Achitouv, Ixandra
Veröffentlicht: (2024)

Random matrix theory and nested clustered portfolios on Mexican markets
von: García-Medina, Andrés, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Panel regression for the GDP of the Central and Eastern European countries using time-varying coefficients
von: Kolinets, Lesya, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Information cascade on networks and phase transitions
von: Hisakado, Masato, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Reproducing the first and second moments of empirical degree distributions
von: Marzi, Mattia, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Dynamical thermalization and turbulence in social stratification models
von: Frahm, Klaus M., et al.
Veröffentlicht: (2026)

Stylized Facts and Their Microscopic Origins: Clustering, Persistence, and Stability in a 2D Ising Framework
von: Benítez, Hernán Ezequiel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Reciprocity in Interbank Markets
von: Honvehlmann, Lutz
Veröffentlicht: (2024)

GeomHerd: A Forward-looking Herding Quantification via Ricci Flow Geometry on Agent Interactive Simulations
von: Yang, Lake, et al.
Veröffentlicht: (2026)

The Physics of Price Discovery: Deconvolving Information, Volatility, and the Critical Breakdown of Signal during Retail Herding
von: Kang, Sungwoo
Veröffentlicht: (2026)

Herd Immunity with Spatial Adaptation Based on Global Prevalence Information
von: Panicker, Akhil, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Macro-aware time series forecasting via hierarchical mixed-frequency attention models
von: Oliveira, Daniel Cunha, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Upstreamness and downstreamness in input-output analysis from local and aggregate information
von: Bartolucci, Silvia, et al.
Veröffentlicht: (2020)

Do LLM Personas Dream of Bull Markets? Comparing Human and AI Investment Strategies Through the Lens of the Five-Factor Model
von: Borman, Harris, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Testing by Betting while Borrowing and Bargaining
von: Wang, Hongjian, et al.
Veröffentlicht: (2024)