:: Library Catalog

Copertina

Salvato in:

Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Meade, N., Valle, C. A., Beasley, J. E.
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2025
Soggetti:	Portfolio Management
Accesso online:	https://arxiv.org/abs/2503.18609
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi

Variable selection for minimum-variance portfolios
di: Moura, Guilherme V., et al.
Pubblicazione: (2025)

Worst-case values of target semi-variances with applications to robust portfolio selection
di: Cai, Jun, et al.
Pubblicazione: (2024)

Class of topological portfolios: Are they better than classical portfolios?
di: Goel, Anubha, et al.
Pubblicazione: (2026)

Goal-based portfolio selection with mental accounting
di: Bayraktar, Erhan, et al.
Pubblicazione: (2025)

Optimal trend following portfolios
di: Valeyre, Sebastien
Pubblicazione: (2022)

Constrained portfolio optimization in a life-cycle model
di: Li, Wenyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)

Dynamic Asset Allocation with Asset-Specific Regime Forecasts
di: Shu, Yizhan, et al.
Pubblicazione: (2024)

The law of one price in quadratic hedging and mean-variance portfolio selection
di: Černý, Aleš, et al.
Pubblicazione: (2022)

Consumption-portfolio choice with preferences for liquid assets
di: Guan, Guohui, et al.
Pubblicazione: (2025)

On optimal tracking portfolio in incomplete markets: The reinforcement learning approach
di: Bo, Lijun, et al.
Pubblicazione: (2023)

Introducing the PIT-plot -- a new tool in the portfolio manager's toolkit
di: Wiklund, Stig-Johan, et al.
Pubblicazione: (2025)

Solving dynamic portfolio selection problems via score-based diffusion models
di: Aghapour, Ahmad, et al.
Pubblicazione: (2025)

A mixture transition distribution approach to portfolio optimization
di: De Blasis, Riccardo, et al.
Pubblicazione: (2025)

Quantum computing approach to realistic ESG-friendly stock portfolios
di: Catalano, Francesco, et al.
Pubblicazione: (2024)

Asset management with an ESG mandate
di: Azzone, Michele, et al.
Pubblicazione: (2024)

A Cholesky decomposition-based asset selection heuristic for sparse tangent portfolio optimization
di: Bae, Hyunglip, et al.
Pubblicazione: (2025)

Signed network models for portfolio optimization
di: Adhikari, Bibhas
Pubblicazione: (2025)

The bias of IID resampled backtests for rolling-window mean-variance portfolios
di: Paskaramoorthy, Andrew, et al.
Pubblicazione: (2025)

Enhancing CVaR portfolio optimisation performance with GAM factor models
di: Lauria, Davide, et al.
Pubblicazione: (2023)

Cost-aware Portfolios in a Large Universe of Assets
di: Fan, Qingliang, et al.
Pubblicazione: (2024)

A Dynamic Model of Private Asset Allocation
di: Chen, Hui, et al.
Pubblicazione: (2025)

Tactical Asset Allocation with Macroeconomic Regime Detection
di: Oliveira, Daniel Cunha, et al.
Pubblicazione: (2025)

Optimal Control of Reserve Asset Portfolios for Stablecoins
di: Hammerl, Alexander
Pubblicazione: (2025)

Optimization of portfolios with cryptocurrencies: Markowitz and GARCH-Copula model approach
di: Jeleskovic, Vahidin, et al.
Pubblicazione: (2023)

Sizing the bets in a focused portfolio
di: Vukcevic, Vuko, et al.
Pubblicazione: (2024)

On the optimal design of a new class of proportional portfolio insurance strategies in a jump-diffusion framework
di: Colaneri, Katia, et al.
Pubblicazione: (2024)

Optimal portfolio under ratio-type periodic evaluation in incomplete markets with stochastic factors
di: Wang, Wenyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)

Asset and Factor Risk Budgeting: A Balanced Approach
di: Cetingoz, Adil Rengim, et al.
Pubblicazione: (2023)

Competitive optimal portfolio selection under mean-variance criterion
di: Shao, Guojiang, et al.
Pubblicazione: (2025)

Investor Sentiment in Asset Pricing Models: A Review of Empirical Evidence
di: Lis, Szymon
Pubblicazione: (2024)

A General Framework for Portfolio Construction Based on Generative Models of Asset Returns
di: Cheng, Tuoyuan, et al.
Pubblicazione: (2023)

Risk Limited Asset Allocation with a Budget Threshold Utility Function and Leptokurtotic Distributions of Returns
di: Giller, Graham L
Pubblicazione: (2025)

Some general results on risk budgeting portfolios
di: Fassino, Claudia, et al.
Pubblicazione: (2026)

Statistical applications of the 20/60/20 rule in risk management and portfolio optimization
di: Pączek, Kewin, et al.
Pubblicazione: (2025)

Time consistent portfolio strategies for a general utility function
di: Mbodji, Oumar
Pubblicazione: (2026)

Comparing Mixture, Box, and Wasserstein Ambiguity Sets in Distributionally Robust Asset Liability Management
di: Ghahtarani, Alireza, et al.
Pubblicazione: (2026)

An Analytic Solution for Asset Allocation with a Multivariate Laplace Distribution
di: Giller, Graham L.
Pubblicazione: (2024)

Shifting the yield curve for fixed-income and derivatives portfolios
di: Bianchi, Michele Leonardo, et al.
Pubblicazione: (2024)

Turnover of investment portfolio via covariance matrix of returns
di: Kuliga, A. V., et al.
Pubblicazione: (2024)

Music as an Asset Class
di: Stoikov, Sasha, et al.
Pubblicazione: (2026)