Numerical stability revisited: A family of benchmark problems for the analysis of explicit stochastic differential equation integrators
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Hudson, Thomas, Helfert, Sarah, Li, Xingjie Helen |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Pathwise convergence of the Euler scheme for rough and stochastic differential equations
von: Allan, Andrew L., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Allan, Andrew L., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Strong convergence rates of stochastic theta methods for index 1 stochastic differential algebraic equations under non-globally Lipschitz conditions
von: Chen, Lin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Chen, Lin, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Strong convergence in the infinite horizon of numerical methods for stochastic delay differential equations
von: Wang, Yudong, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Wang, Yudong, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Convergence and stability of a micro-macro acceleration method:linear slow-fast stochastic differential equations with additive noise
von: Zieliński, Przemysław, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: Zieliński, Przemysław, et al.
Veröffentlicht: (2019)
First- and Half-order Schemes for Regime Switching Stochastic Differential Equation with Non-differentiable Drift Coefficient
von: Vashistha, Divyanshu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Vashistha, Divyanshu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The multi-index Monte Carlo method for semilinear stochastic partial differential equations
von: Haji-Ali, Abdul-Lateef, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Haji-Ali, Abdul-Lateef, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Implicit numerical approximation for stochastic delay differential equations with the nonlinear diffusion term in the infinite horizon
von: Wang, Yudong, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Wang, Yudong, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Convergence rate in the splitting-up method for rough differential equations
von: Pang, Peter H. C.
Veröffentlicht: (2024)
von: Pang, Peter H. C.
Veröffentlicht: (2024)
Implementation of Milstein Schemes for Stochastic Delay-Differential Equations with Arbitrary Fixed Delays
von: Griggs, Mitchell T., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Griggs, Mitchell T., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Strong convergence of an explicit full-discrete scheme for stochastic Burgers-Huxley equation
von: Wang, Yibo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wang, Yibo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Stochastic nonlocal traffic flow models with Markovian noise
von: Böhme, Timo, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Böhme, Timo, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Numerical Ergodicity and Uniform Estimate of Monotone SPDEs Driven by Multiplicative Noise
von: Liu, Zhihui
Veröffentlicht: (2023)
von: Liu, Zhihui
Veröffentlicht: (2023)
Approximation of the invariant measure for stochastic Allen-Cahn equation via an explicit fully discrete scheme
von: Wang, Yibo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Wang, Yibo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Quantitative approximation of stochastic kinetic equations: from discrete to continuum
von: Hao, Zimo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Hao, Zimo, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Stochastic conformal integrators for linearly damped stochastic Poisson systems
von: Bréhier, Charles-Edouard, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bréhier, Charles-Edouard, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A deep backward regression-based scheme for high-dimensional nonlinear partial differential equations
von: Han, Qiang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Han, Qiang, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Analysis of an exponential integrator for stochastic PDEs driven by Riesz noise
von: Bréhier, Charles-Edouard, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bréhier, Charles-Edouard, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Spectral element methods for boundary-value problems of functional differential equations
von: andò, Alessia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: andò, Alessia, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Boundary-value problems of functional differential equations with state-dependent delays
von: andò, Alessia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: andò, Alessia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
An explicit scheme for stochastic Allen-Cahn equations with space-time white noise near the sharp interface limit
von: Jiang, Yingsong, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Jiang, Yingsong, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Preserving invariant domains and strong approximation of stochastic differential equations
von: Erdogan, Utku, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Erdogan, Utku, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Strong convergence rates for explicit space-time discrete numerical approximations of stochastic Allen-Cahn equations
von: Becker, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Becker, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Long-time behavior of exact and numerical solutions of stochastic evolution equations on the sphere
von: Cohen, David, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Cohen, David, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Strong order-one convergence of the Euler method for random ordinary differential equations driven by semi-martingale noises
von: Kloeden, Peter E., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Kloeden, Peter E., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Numerical solutions of random mean square Fisher-KPP models with advection
von: Casabán, M. -C., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Casabán, M. -C., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Asymptotic behaviour of the semidiscrete FE approximations to weakly damped wave equations with minimal smoothness on initial data
von: Danumjaya, P., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Danumjaya, P., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Second order explicit stabilized multirate method for stiff differential equations with error control
von: Benninghoff, Mathieu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Benninghoff, Mathieu, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Well-posedness and numerical schemes for one-dimensional McKean-Vlasov equations and interacting particle systems with discontinuous drift
von: Leobacher, Gunther, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Leobacher, Gunther, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Multi-index importance sampling for McKean--Vlasov stochastic differential equations
von: Rached, Nadhir Ben, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Rached, Nadhir Ben, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Entropy analysis and entropy stable DG methods for the shallow water moment equations
von: Careaga, Julio, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Careaga, Julio, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Strong convergence rate of the explicit adaptive time-stepping methods for stochastic diffusion systems with locally Lipschitz coefficients
von: Wen, Xueqi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Wen, Xueqi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Error analysis for learning fractional stochastic differential equations with applications in neural approximations
von: Dehshiri, Mahdi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Dehshiri, Mahdi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Numerical approximations for partially observed optimal control of stochastic partial differential equations
von: Bao, Feng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Bao, Feng, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Strong error estimates for a fully discrete SAV scheme for the stochastic Allen--Cahn equation with multiplicative noise
von: Metzger, Stefan
Veröffentlicht: (2025)
von: Metzger, Stefan
Veröffentlicht: (2025)
Reaching the equilibrium: Long-term stable approximations for stochastic non-Newtonian Stokes equations with transport noise
von: Droniou, Jerome, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Droniou, Jerome, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Stability and regularization for ill-posed Cauchy problem of a stochastic parabolic differential equation
von: Dou, Fangfang, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Dou, Fangfang, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Structure-preserving LDG methods for linear and nonlinear transport equations with gradient noise
von: Christiansen, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Christiansen, Thomas, et al.
Veröffentlicht: (2026)
A convergent augmented SAV scheme for stochastic Cahn--Hilliard equations with dynamic boundary conditions describing contact line tension
von: Metzger, Stefan
Veröffentlicht: (2024)
von: Metzger, Stefan
Veröffentlicht: (2024)
Numerical approximation of linear parabolic evolution equations revisited
von: Auestad, Øyvind Stormark
Veröffentlicht: (2024)
von: Auestad, Øyvind Stormark
Veröffentlicht: (2024)
On splitting strategies for the numerical solution of stochastic delay differential equations with correlated noises
von: Kelly, Cónall, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Kelly, Cónall, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Ähnliche Einträge
-
Pathwise convergence of the Euler scheme for rough and stochastic differential equations
von: Allan, Andrew L., et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Strong convergence rates of stochastic theta methods for index 1 stochastic differential algebraic equations under non-globally Lipschitz conditions
von: Chen, Lin, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Strong convergence in the infinite horizon of numerical methods for stochastic delay differential equations
von: Wang, Yudong, et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Convergence and stability of a micro-macro acceleration method:linear slow-fast stochastic differential equations with additive noise
von: Zieliński, Przemysław, et al.
Veröffentlicht: (2019) -
First- and Half-order Schemes for Regime Switching Stochastic Differential Equation with Non-differentiable Drift Coefficient
von: Vashistha, Divyanshu, et al.
Veröffentlicht: (2025)