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Higher-Order Asset Pricing Factors via Forward Selection Fama-MacBeth Regression

Fuente: arXiv

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Dettagli Bibliografici
Autori principali:	Borri, Nicola, Chetverikov, Denis, Liu, Yukun, Tsyvinski, Aleh
Natura:	Preprint
Pubblicazione:	2025
Soggetti:	Econometrics 62F10
Accesso online:	Acceder al recurso
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