Buchumschlag

A Decomposition Approach for the Gain Function in the Feedback Particle Filter

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Wang, Ruoyu, Miao, Huimin, Luo, Xue
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Optimization and Control 93-08, 93E11
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Reinforcement Learning Method for Zero-Sum Linear-Quadratic Stochastic Differential Games in Infinite Horizons
von: Wang, Yiyuan
Veröffentlicht: (2026)

Dynamic Weight Optimization for Double Linear Policy: A Stochastic Model Predictive Control Approach
von: Hong, Tan Chin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Average Cost Optimality of Partially Observed MDPS: Contraction of Non-linear Filters, Optimal Solutions and Approximations
von: Demirci, Yunus Emre, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Randomized Solutions to Convex Programs with Multiple Chance Constraints
von: Schildbach, Georg, et al.
Veröffentlicht: (2012)

An irreversible investment problem with a learning-by-doing feature
von: Ekström, Erik, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal Feedback Control in Social Networks in a McKean-Vlasov-Friedkin-Johnsen System
von: Pramanik, Paramahansa
Veröffentlicht: (2025)

On Robustness of Double Linear Policy with Time-Varying Weights
von: Wang, Xin-Yu, et al.
Veröffentlicht: (2023)

An Alternative Approach to Inverse Z-Transform of Rational Functions
von: Vaez, MohammadJavad, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Relaxed Control with Entropy Regularization for Itô Stochastic Systems with Input Delay
von: Li, Ruixue, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Distributed Algorithm for the Global Optimal Controller of Nonlinear Multi-Agent Systems
von: Li, Ruixue, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Distributed Load Frequency Control of Multi-Area Smart Grid
von: Yang, Wenjing, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Multi-period Asset-liability Management with Reinforcement Learning in a Regime-Switching Market
von: Gao, Zhongqin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Feedback strategies in the market with uncertainties
von: Issah, Mustapha Nyenye
Veröffentlicht: (2024)

The Score Kalman Filter
von: Iwasaki, Kaito, et al.
Veröffentlicht: (2026)

An Irreversible Investment Problem with Incomplete Information about Profitability
von: Gierens, Fabian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Multi-Robot Relative Pose Estimation in SE(2) with Observability Analysis: A Comparison of Extended Kalman Filtering and Robust Pose Graph Optimization
von: Shin, Kihoon, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Discrete-Time Approximations of Controlled Diffusions with Infinite Horizon Discounted and Average Cost
von: Pradhan, Somnath, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Reflected stochastic recursive control problems with jumps: dynamic programming and stochastic verification theorems
von: Liu, Lu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic linear quadratic optimal control problems with regime-switching jumps in infinite horizon
von: Wu, Fan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Two person non-zero-sum linear-quadratic differential game with Markovian jumps in infinite horizon
von: Wu, Fan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Open-loop and closed-loop solvabilities for zero-sum stochastic linear quadratic differential games of Markovian regime switching system
von: Wu, Fan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stochastic linear-quadratic differential game with Markovian jumps in an infinite horizon
von: Wu, Fan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Neural Networks for Fast Optimisation in Model Predictive Control: A Review
von: Gonzalez, Camilo, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Object Tracking Incorporating Transfer Learning into Unscented and Cubature Kalman Filters
von: Alotaibi, Omar, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Dynamic Programming Principle and Stabilization for Mean-Field Quantum Filtering Systems
von: Chalal, Sofiane, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Reinforcement Learning for Dividend Optimization in Partially Observed Regime-Switching Diffusion Model
von: Gao, Zhongqin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Stability and performance of stochastic economic MPC - Stochastic characterization of the closed-loop asymptotics
von: Schießl, Jonas, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Maximum Principles for Partially Observed Controls of Forward SPDEs and Backward SDEs with Jumps
von: Qian, Hongjiang, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Comparing an Ensemble Kalman Filter to a 4DVAR Data Assimilation System in Chaotic Dynamics
von: Harter, Fabrício Pereira, et al.
Veröffentlicht: (2026)

An optimal level of Stubbornness to win a soccer match
von: Pramanik, Paramahansa
Veröffentlicht: (2025)

Path integral control under McKean-Vlasov dynamics
von: Bennett, Timothy
Veröffentlicht: (2024)

Stability of long run functionals with respect to stationary Markov controls
von: Stettner, Lukasz
Veröffentlicht: (2024)

A Pontryagin Maximum Principle on the Belief Space for Continuous-Time Optimal Control with Discrete Observations
von: Bayer, Christian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Compositional Construction of Barrier Functions for Switched Impulsive Systems
von: Bieker, Katharina, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stochastic algebraic Riccati equations are almost as easy as deterministic ones theoretically
von: Guo, Zhen-Chen, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Infinite time horizon stochastic recursive control problems with jumps: dynamic programming and stochastic verification theorems
von: Luo, Sheng, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Augmented Lagrange method for optimal control problems of parabolic equation with state constraints
von: You, Weilong, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal control of SDEs with merely measurable drift: an HJB approach
von: Du, Kai, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Unified Computational Approach for Zero-Sum Linear-Quadratic Stochastic Differential Games in Infinite Horizons
von: Wang, Yiyuan
Veröffentlicht: (2025)

Neural Actor-Critic Methods for Hamilton-Jacobi-Bellman PDEs: Asymptotic Analysis and Numerical Studies
von: Cohen, Samuel N., et al.
Veröffentlicht: (2025)