Adaptive adequacy testing of high-dimensional factor-augmented regression model
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Shi, Yanmei, Cai, Leheng, Guo, Xu, Zheng, Shurong |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Estimation and inference of high-dimensional partially linear regression models with latent factors
di: Shi, Yanmei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Shi, Yanmei, et al.
Pubblicazione: (2025)
Statistical inference for high-dimensional convoluted rank regression
di: Cai, Leheng, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cai, Leheng, et al.
Pubblicazione: (2024)
Inference of high-dimensional weak instrumental variable regression models without ridge-regularization
di: Ding, Jiarong, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ding, Jiarong, et al.
Pubblicazione: (2025)
High-dimensional inference for single-index model with latent factors
di: Shi, Yanmei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Shi, Yanmei, et al.
Pubblicazione: (2025)
An alternative bootstrap procedure for factor-augmented regression models
di: Jiang, Peiyun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jiang, Peiyun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Test and Measure for Partial Mean Dependence Based on Machine Learning Methods
di: Cai, Leheng, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Cai, Leheng, et al.
Pubblicazione: (2022)
A lack-of-fit test for quantile regression models with high-dimensional covariates
di: Conde-Amboage, Mercedes, et al.
Pubblicazione: (2015)
di: Conde-Amboage, Mercedes, et al.
Pubblicazione: (2015)
Rank-based Maxsum test for high dimensional regression coefficient
di: Zhao, Ping, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhao, Ping, et al.
Pubblicazione: (2026)
An efficient tensor regression for high-dimensional data
di: Si, Yuefeng, et al.
Pubblicazione: (2022)
di: Si, Yuefeng, et al.
Pubblicazione: (2022)
Mixing times of data-augmentation Gibbs samplers for high-dimensional probit regression
di: Ascolani, Filippo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ascolani, Filippo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Strong Gaussian approximation for U-statistics in high dimensions and beyond
di: Li, Weijia, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Li, Weijia, et al.
Pubblicazione: (2026)
From Sparse to Dense Functional Data: Phase Transitions from a Simultaneous Inference Perspective
di: Cai, Leheng, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cai, Leheng, et al.
Pubblicazione: (2024)
Transfer learning for high-dimensional Factor-augmented sparse linear model
di: Fu, Bo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Fu, Bo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Double Robust high dimensional alpha test for linear factor pricing model
di: Zhao, Ping, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zhao, Ping, et al.
Pubblicazione: (2024)
Robust and consistent model evaluation criteria in high-dimensional regression
di: Kurata, Sumito, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Kurata, Sumito, et al.
Pubblicazione: (2024)
Testing for large-dimensional covariance matrix under differential privacy
di: Sang, Shiwei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Sang, Shiwei, et al.
Pubblicazione: (2025)
From sparse to dense functional time series: phase transitions of detecting structural breaks and beyond
di: Cai, Leheng, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Cai, Leheng, et al.
Pubblicazione: (2024)
Semiparametric model averaging for high-dimensional quantile regression with nonignorable nonresponse
di: Xiong, Wei, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Xiong, Wei, et al.
Pubblicazione: (2025)
Testing relevant difference in high-dimensional linear regression with applications to detect transferability
di: Liu, Xu
Pubblicazione: (2025)
di: Liu, Xu
Pubblicazione: (2025)
A Markov-switching dynamic matrix factor model for the high-dimensional matrix time series
di: Yuan, Chaofeng, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Yuan, Chaofeng, et al.
Pubblicazione: (2025)
Dimension estimation in PCA model using high-dimensional data augmentation
di: Radojicic, Una, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Radojicic, Una, et al.
Pubblicazione: (2025)
Adaptive L-statistics for high dimensional test problem
di: Ma, Huifang, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ma, Huifang, et al.
Pubblicazione: (2024)
Penalized mixed models to adjust for batch effects and unobserved confounding in high dimensional regression
di: Lu, Yujing, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Lu, Yujing, et al.
Pubblicazione: (2025)
Decorrelated forward regression for high dimensional data analysis
di: Jiang, Xuejun, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Jiang, Xuejun, et al.
Pubblicazione: (2024)
Scalable Bayesian inference on high-dimensional multivariate linear regression
di: Cao, Xuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cao, Xuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Bayesian iterative screening in ultra-high dimensional linear regressions
di: Wang, Run, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Wang, Run, et al.
Pubblicazione: (2021)
Federated Learning of Quantile Inference under Local Differential Privacy
di: Cai, Leheng, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cai, Leheng, et al.
Pubblicazione: (2025)
Asymptotic Anytime-Valid Inference for U-statistics
di: Cai, Leheng, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Cai, Leheng, et al.
Pubblicazione: (2026)
Debiased high-dimensional regression calibration for errors-in-variables log-contrast models
di: Zhao, Huali, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Zhao, Huali, et al.
Pubblicazione: (2024)
On factor copula-based mixed regression models
di: Krupskii, Pavel, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Krupskii, Pavel, et al.
Pubblicazione: (2023)
A covariate-dependent Cholesky decomposition for high-dimensional covariance regression
di: Kim, Rakheon, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Kim, Rakheon, et al.
Pubblicazione: (2026)
Efficient posterior sampling for high-dimensional imbalanced logistic regression
di: Sen, Deborshee, et al.
Pubblicazione: (2019)
di: Sen, Deborshee, et al.
Pubblicazione: (2019)
Fitting sparse high-dimensional varying-coefficient models with Bayesian regression tree ensembles
di: Ghosh, Soham, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ghosh, Soham, et al.
Pubblicazione: (2025)
Pseudo-R2D2 prior for high-dimensional ordinal regression
di: Yanchenko, Eric
Pubblicazione: (2025)
di: Yanchenko, Eric
Pubblicazione: (2025)
A direct approach to tree-guided feature aggregation for high-dimensional regression
di: Fu, Jinwen, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Fu, Jinwen, et al.
Pubblicazione: (2025)
High dimensional alpha test for linear factor pricing model with $L_q$-norm
di: Zhao, Ping, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Zhao, Ping, et al.
Pubblicazione: (2026)
Robust subgroup-classifier learning and testing in change-plane regressions
di: Liu, Xu, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Liu, Xu, et al.
Pubblicazione: (2024)
Robust estimation for number of factors in high dimensional factor modeling via Spearman correlation matrix
di: Qiu, Jiaxin, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Qiu, Jiaxin, et al.
Pubblicazione: (2023)
Factor modelling for high-dimensional functional time series
di: Guo, Shaojun, et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Guo, Shaojun, et al.
Pubblicazione: (2021)
A Bayesian factor analysis model for high-dimensional microbiome count data
di: Ba, Ismaïla, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Ba, Ismaïla, et al.
Pubblicazione: (2024)
Documenti analoghi
-
Estimation and inference of high-dimensional partially linear regression models with latent factors
di: Shi, Yanmei, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Statistical inference for high-dimensional convoluted rank regression
di: Cai, Leheng, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Inference of high-dimensional weak instrumental variable regression models without ridge-regularization
di: Ding, Jiarong, et al.
Pubblicazione: (2025) -
High-dimensional inference for single-index model with latent factors
di: Shi, Yanmei, et al.
Pubblicazione: (2025) -
An alternative bootstrap procedure for factor-augmented regression models
di: Jiang, Peiyun, et al.
Pubblicazione: (2025)