Buchumschlag

On the performance of the Euler-Maruyama scheme for multidimensional SDEs with discontinuous drift coefficient

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Müller-Gronbach, Thomas, Rauhögger, Christopher, Yaroslavtseva, Larisa
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Numerical Analysis Probability
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

On optimal error rates for strong approximation of SDEs with a Hölder continuous drift coefficient
von: Ellinger, Simon, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On optimal error rates for strong approximation of SDEs with a drift coefficient of fractional Sobolev regularity
von: Ellinger, Simon, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the complexity of strong approximation of stochastic differential equations with a non-Lipschitz drift coefficient
von: Müller-Gronbach, T., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Convergence rate of Euler-Maruyama scheme for McKean-Vlasov SDEs with density-dependent drift
von: Le, Anh-Dung
Veröffentlicht: (2024)

On the convergence of the Euler-Maruyama scheme for McKean-Vlasov SDEs
von: Frikha, Noufel, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Convergence of the tamed-Euler-Maruyama method for SDEs with discontinuous and polynomially growing drift
von: Spendier, Kathrin, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Milstein-type methods for strong approximation of systems of SDEs with a discontinuous drift coefficient
von: Rauhögger, Christopher
Veröffentlicht: (2025)

Strong convergence of the exponential Euler scheme for SDEs with superlinear growth coefficients and one-sided Lipschitz drift
von: Bossy, Mireille, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Randomised Euler-Maruyama method for SDEs with Hölder continuous drift coefficient
von: Bao, Jianhai, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Weak error on the densities for the Euler scheme of stable additive SDEs with H{ö}lder drift
von: Fitoussi, Mathis, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the randomized Euler scheme for SDEs with integral-form drift
von: Przybyłowicz, Paweł, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Central limit theorem for temporal average of backward Euler--Maruyama method
von: Jin, Diancong
Veröffentlicht: (2023)

Numerical analysis for leaky-integrate-fire networks under Euler-Maruyama
von: Dou, Xu'an, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Strong convergence rate of Euler-Maruyama method for stochastic differential equations with Hölder continuous drift coefficient driven by symmetric $α$-stable process
von: Liu, Wei
Veröffentlicht: (2019)

Weak error analysis for strong approximation schemes of SDEs with super-linear coefficients II: finite moments and higher-order schemes
von: Zhao, Yuying, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the convergence order of the Euler scheme for scalar SDEs with Hölder-type diffusion coefficients
von: Mickel, Annalena, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Riemannian Langevin Dynamics: Strong Convergence of Geometric Euler-Maruyama Scheme
von: Zhan, Zhiyuan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

An Explicit Euler-type Scheme for Lévy-driven SDEs with Superlinear and Time-Irregular Coefficients
von: Biswas, Sani, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Strong convergence and temporal-spatial regularity for tamed Euler approximations of Lévy-driven SDEs
von: Ding, Yan, et al.
Veröffentlicht: (2026)

An adaptive Euler-Maruyama scheme for SDDEs
von: Liu, Dongyang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

The adaptive EM schemes for McKean-Vlasov SDEs with common noise in finite and infinite horizons
von: Liu, Hu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The convergence of the EM scheme in empirical approximation of invariant probability measure for McKean-Vlasov SDEs
von: Yuanping, Cui, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Numerical approximations to invariant measures of hybrid stochastic differential equations with superlinear coefficients via the backward Euler-Maruyama method
von: Liu, Wei, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Strong rate of convergence of the Euler scheme for SDEs with irregular drift driven by Levy noise
von: Butkovsky, Oleg, et al.
Veröffentlicht: (2022)

A Multi-level Monte Carlo simulation for invariant distribution of Markovian switching Lévy-driven SDEs with super-linearly growth coefficients
von: Nguyen, Hoang-Viet, et al.
Veröffentlicht: (2024)

An Euler scheme for McKean SDEs with Besov drift: convergence rate and implementation
von: Jaquez, Luis Mario Chaparro, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Strong order 1 adaptive approximation of jump-diffusion SDEs with discontinuous drift
von: Schwarz, Verena
Veröffentlicht: (2025)

A tamed-adaptive Milstein scheme for stochastic differential equations with low regularity coefficients
von: Vu, Thi-Huong, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Strong rate of convergence for the Euler--Maruyama scheme of SDEs with unbounded Hölder continuous drift coefficient
von: Moritoki, Tsukasa, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Weak Error on the densities for the Euler scheme of stable additive SDEs with Besov drift
von: Fitoussi, Mathis, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Conditional Expectation expression in mean-field SDEs and its applications
von: Sojudi, Samaneh, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Computing the invariant distribution of McKean-Vlasov SDEs by ergodic simulation
von: Chassagneux, Jean-François, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Numerical approximation of McKean-Vlasov SDEs via stochastic gradient descent
von: Agarwal, Ankush, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Pathwise convergence of a novel numerical scheme based on semi-implicit method for stochastic differential-algebraic equations with non-global Lipschitz coefficients
von: Tsafack, Guy, et al.
Veröffentlicht: (2025)

The Euler-Maruyama method for SDEs with low-regularity drift
von: Wei, Jinlong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Random compressible Euler flows
von: Lukacova-Medvidova, Maria, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the $\varepsilon$-Euler-Maruyama scheme for time-inhomogeneous jump-driven SDEs
von: Bossy, Mireille, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Multilevel Picard scheme for solving high-dimensional drift control problems with state constraints
von: Zhong, Yuan
Veröffentlicht: (2025)

Convergence rate of nonlinear delayed neutral McKean-Vlasov SDEs driven by fractional Brownian motions
von: Wang, Shengrong, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Wellposedness, exponential ergodicity and numerical approximation of fully super-linear McKean--Vlasov SDEs and associated particle systems
von: Chen, Xingyuan, et al.
Veröffentlicht: (2023)