Optimal Investment in Equity and Credit Default Swaps in the Presence of Default

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Fei, Zhe, Robertson, Scott
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Mathematical Finance Portfolio Management Risk Management 91G10 (primary) 91G20, 92G40 (secondary)
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2504.08085