Buchumschlag

Estimation for linear parabolic SPDEs in two space dimensions with unknown damping parameters

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Tonaki, Yozo, Kaino, Yusuke, Uchida, Masayuki
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Statistics Theory
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Volatility change point detection for linear parabolic SPDEs
von: Tonaki, Yozo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Estimation for the damping factor of the driving process of an SPDE in two space dimensions
von: Tonaki, Yozo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Small diffusivity asymptotics for a linear parabolic SPDE in two space dimensions
von: Tonaki, Yozo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Small dispersion asymptotics for an SPDE in two space dimensions using triple increments
von: Tonaki, Yozo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Efficient parameter estimation for parabolic SPDEs based on a log-linear model for realized volatilities
von: Bibinger, Markus, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Non-parametric estimation of non-linear diffusion coefficient in parabolic SPDEs
von: Andersson, Martin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Statistical inference in SEM for diffusion processes with jumps based on high-frequency data
von: Kusano, Shogo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Akaike-type information criterion of SEM for jump-diffusion processes based on high-frequency data
von: Kusano, Shogo, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Quasi-Akaike information criterion of structural equation modeling with latent variables for diffusion processes
von: Kusano, Shogo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

QBIC of SEM for jump-diffusion processes based on high-frequency data
von: Kusano, Shogo, et al.
Veröffentlicht: (2026)

QBIC of SEM for diffusion processes from discrete observations
von: Kusano, Shogo, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Ledoit-Wolf linear shrinkage with unknown mean
von: Oriol, Benoit, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Quasi-likelihood ratio test for jump-diffusion processes based on adaptive maximum likelihood inference
von: Nishikawa, Hiromasa, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Estimating location parameters of two exponential distributions with ordered scale parameters
von: Patra, Lakshmi Kanta, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimal parameter estimation for linear SPDEs from multiple measurements
von: Altmeyer, Randolf, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Parameter estimation in hyperbolic linear SPDEs from multiple measurements
von: Tiepner, Anton, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Multiplicative deconvolution under unknown error distribution
von: Miguel, Sergio Brenner, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Deconvolution of repeated measurements corrupted by unknown noise
von: Capitao-Miniconi, Jérémie, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Generative model for optimal density estimation on unknown manifold
von: Stéphanovitch, Arthur
Veröffentlicht: (2025)

Quantile regression under dependent censoring with unknown association
von: D'Haen, Myrthe, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Decompounding with unknown noise through several independents channels
von: Garnier, Guillaume
Veröffentlicht: (2024)

Variational Bernstein-von Mises theorem with increasing parameter dimension
von: Yan, Jiawei, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Semidiscrete optimal transport with unknown costs
von: Zhu, Yinchu, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Adaptive posterior concentration rates for sparse high-dimensional linear regression with random design and unknown error variance
von: Mai, The Tien
Veröffentlicht: (2024)

Minimax testing in a statistical inverse problem with unknown operator
von: Marteau, Clément, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Estimates of MM type for the multivariate linear model
von: Kudraszow, Nadia L., et al.
Veröffentlicht: (2010)

A goodness-of-fit test for the Zeta distribution with unknown parameter
von: Ebner, Bruno, et al.
Veröffentlicht: (2025)

$L_2$-norm posterior contraction in Gaussian models with unknown variance
von: Jeong, Seonghyun
Veröffentlicht: (2025)

Bayesian one- and two-sided inference on the local effective dimension
von: Belitser, Eduard
Veröffentlicht: (2024)

Nonlinear Filtering and Spatial Asymptotic Consistency for SPDEs Observed via Spatio-Temporal Point Processes
von: Szalankiewicz, Jan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Quasi-Maximum Likelihood Estimation of long-memory linear processes
von: Bardet, Jean-Marc, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Estimating non-linear functionals of trawl processes
von: Sauri, Orimar
Veröffentlicht: (2025)

Estimation and variable selection in high dimension in nonlinear mixed-effects models
von: Caillebotte, Antoine, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Estimation of service value parameters for a queue with unobserved balking
von: Podorojnyi, Daniel, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Pseudo-likelihood-based $M$-estimation of random graphs with dependent edges and parameter vectors of increasing dimension
von: Stewart, Jonathan R., et al.
Veröffentlicht: (2020)

HEDE: Heritability estimation in high dimensions by Ensembling Debiased Estimators
von: Song, Yanke, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Increasing dimension asymptotics for two-way crossed mixed effect models
von: Lyu, Ziyang, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Estimating ordered variance of two scale mixture of normal distributions
von: Bajpai, Shrajal, et al.
Veröffentlicht: (2026)

With random regressors, least squares inference is robust to correlated errors with unknown correlation structure
von: Zhang, Zifeng, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Estimation of Change Points for Non-linear (auto-)regressive processes using Neural Network Functions
von: Kirch, Claudia, et al.
Veröffentlicht: (2025)