Universal portfolios in continuous time: an approach in pathwise Itô calculus
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Han, Xiyue, Schied, Alexander |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
A Cholesky decomposition-based asset selection heuristic for sparse tangent portfolio optimization
di: Bae, Hyunglip, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bae, Hyunglip, et al.
Pubblicazione: (2025)
Mean-variance portfolio selection in jump-diffusion model under no-shorting constraint: A viscosity solution approach
di: Shi, Xiaomin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Shi, Xiaomin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Competitive optimal portfolio selection under mean-variance criterion
di: Shao, Guojiang, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Shao, Guojiang, et al.
Pubblicazione: (2025)
Relative portfolio optimization via a value at risk based constraint
di: Bäuerle, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bäuerle, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2025)
Optimal portfolio under ratio-type periodic evaluation in stochastic factor models under convex trading constraints
di: Wang, Wenyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Wang, Wenyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)
A Geometric Approach To Asset Allocation With Investor Views
di: Antonov, Alexandre V., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Antonov, Alexandre V., et al.
Pubblicazione: (2024)
Utility Maximisation with Model-independent Constraints
di: Cox, Alexander M. G., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cox, Alexander M. G., et al.
Pubblicazione: (2025)
In-Sample and Out-of-Sample Sharpe Ratios for Linear Predictive Models
di: Jacquier, Antoine, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jacquier, Antoine, et al.
Pubblicazione: (2025)
Local and Global Balance in Financial Correlation Networks: an Application to Investment Decisions
di: Bartesaghi, Paolo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bartesaghi, Paolo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Neural Functionally Generated Portfolios
di: Monoyios, Michael, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Monoyios, Michael, et al.
Pubblicazione: (2025)
Merton's Problem with Recursive Perturbed Utility
di: Dai, Min, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Dai, Min, et al.
Pubblicazione: (2026)
Retirement decision with addictive habit persistence in a jump diffusion market
di: Guan, Guohui, et al.
Pubblicazione: (2020)
di: Guan, Guohui, et al.
Pubblicazione: (2020)
Optimal mean-variance portfolio selection under regime-switching-induced stock price shocks
di: Shi, Xiaomin, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Shi, Xiaomin, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Interplay between Utility and Risk in Portfolio Selection
di: Baggiani, Leonardo, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Baggiani, Leonardo, et al.
Pubblicazione: (2025)
Robust Asset-Liability Management
di: de Vries, Tjeerd, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: de Vries, Tjeerd, et al.
Pubblicazione: (2023)
Optimal mutual insurance against systematic longevity risk
di: Armstrong, John, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Armstrong, John, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimal payoff under Bregman-Wasserstein divergence constraints
di: Pesenti, Silvana M., et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Pesenti, Silvana M., et al.
Pubblicazione: (2024)
Risk Budgeting Allocation for Dynamic Risk Measures
di: Pesenti, Silvana M., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Pesenti, Silvana M., et al.
Pubblicazione: (2023)
Outperforming a Benchmark with $α$-Bregman Wasserstein divergence
di: Pesenti, Silvana M., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Pesenti, Silvana M., et al.
Pubblicazione: (2026)
A Three--Dimensional Efficient Surface for Portfolio Optimization
di: Qiu, Yimeng
Pubblicazione: (2026)
di: Qiu, Yimeng
Pubblicazione: (2026)
Optimal retirement in presence of stochastic labor income: a free boundary approach in an incomplete market
di: Marazzina, Daniele
Pubblicazione: (2024)
di: Marazzina, Daniele
Pubblicazione: (2024)
Sizing the bets in a focused portfolio
di: Vukcevic, Vuko, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Vukcevic, Vuko, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Elasticity of Quantitative Investment
di: Davis, Carter
Pubblicazione: (2023)
di: Davis, Carter
Pubblicazione: (2023)
Exponential Hedging for the Ornstein-Uhlenbeck Process in the Presence of Linear Price Impact
di: Dolinsky, Yan
Pubblicazione: (2025)
di: Dolinsky, Yan
Pubblicazione: (2025)
A Novel approach to portfolio construction
di: Di Matteo, T., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Di Matteo, T., et al.
Pubblicazione: (2026)
Optimal Transport Divergences induced by Scoring Functions
di: Pesenti, Silvana M., et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Pesenti, Silvana M., et al.
Pubblicazione: (2023)
Dynamic portfolio selection under generalized disappointment aversion
di: Liang, Zongxia, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Liang, Zongxia, et al.
Pubblicazione: (2024)
A novel approach to trading strategy parameter optimization using double out-of-sample data and walk-forward techniques
di: Mroziewicz, Tomasz, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Mroziewicz, Tomasz, et al.
Pubblicazione: (2026)
Multiscale Markowitz
di: Nayar, Revant, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Nayar, Revant, et al.
Pubblicazione: (2024)
Single-Period Portfolio Selection via Information Projection
di: Yang, Bo-Yu, et al.
Pubblicazione: (2026)
di: Yang, Bo-Yu, et al.
Pubblicazione: (2026)
Explainable Regime Aware Investing
di: Boukardagha, Amine
Pubblicazione: (2026)
di: Boukardagha, Amine
Pubblicazione: (2026)
Constrained mean-variance investment-reinsurance under the Cramér-Lundberg model with random coefficients
di: Shi, Xiaomin, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Shi, Xiaomin, et al.
Pubblicazione: (2024)
Optimizing Sparse Mean-Reverting Portfolio
di: Yoon, Sung Min
Pubblicazione: (2024)
di: Yoon, Sung Min
Pubblicazione: (2024)
Mean-Variance Portfolio Selection in Long-Term Investments with Unknown Distribution: Online Estimation, Risk Aversion under Ambiguity, and Universality of Algorithms
di: Lam, Duy Khanh
Pubblicazione: (2024)
di: Lam, Duy Khanh
Pubblicazione: (2024)
Pathwise analysis of log-optimal portfolios
di: Allan, Andrew L., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Allan, Andrew L., et al.
Pubblicazione: (2025)
Exploratory Mean-Variance Portfolio Optimization with Regime-Switching Market Dynamics
di: Chen, Yuling Max, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Yuling Max, et al.
Pubblicazione: (2025)
Randomization of Short-Rate Models, Analytic Pricing and Flexibility in Controlling Implied Volatilities
di: Grzelak, Lech A.
Pubblicazione: (2022)
di: Grzelak, Lech A.
Pubblicazione: (2022)
Signature approach for pricing and hedging path-dependent options with frictions
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Jaber, Eduardo Abi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Stochastic Dominance Constrained Optimization with S-shaped Utilities: Poor-Performance-Region Algorithm and Neural Network
di: Hu, Zeyun, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Hu, Zeyun, et al.
Pubblicazione: (2025)
Random matrix theory and nested clustered portfolios on Mexican markets
di: García-Medina, Andrés, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: García-Medina, Andrés, et al.
Pubblicazione: (2023)
Documenti analoghi
-
A Cholesky decomposition-based asset selection heuristic for sparse tangent portfolio optimization
di: Bae, Hyunglip, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Mean-variance portfolio selection in jump-diffusion model under no-shorting constraint: A viscosity solution approach
di: Shi, Xiaomin, et al.
Pubblicazione: (2024) -
Competitive optimal portfolio selection under mean-variance criterion
di: Shao, Guojiang, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Relative portfolio optimization via a value at risk based constraint
di: Bäuerle, Nicole, et al.
Pubblicazione: (2025) -
Optimal portfolio under ratio-type periodic evaluation in stochastic factor models under convex trading constraints
di: Wang, Wenyuan, et al.
Pubblicazione: (2024)