Buchumschlag

Asymptotics of higher-order conditional tail moments for convolution-equivalently distributed losses

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Chen, Zhangting, Wang, Bingjie, Cheng, Dongya
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Probability
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Asymptotics for aggregated interdependent multivariate subexponential claims with general investment returns
von: Chen, Zhangting, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the convolution equivalence of tempered stable distributions on the real line
von: Torricelli, Lorenzo
Veröffentlicht: (2023)

Structure preserving properties of higher order moment closures for TASEP
von: Pioch, Kilian, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Asymptotic universal moment matching properties of normal distributions
von: Liu, Xuan
Veröffentlicht: (2025)

On higher order moments and recurrence of an SDE with switching
von: Veretennikov, Alexander
Veröffentlicht: (2022)

The inverse uncertainty distribution of the solutions to a class of higher-order uncertain differential equations
von: Wang, Qiubao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotically efficient estimators for tail probabilities of extremals of $β$-Jacobi ensembles
von: Ma, Yutao, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Weak error analysis for strong approximation schemes of SDEs with super-linear coefficients II: finite moments and higher-order schemes
von: Zhao, Yuying, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotics of randomly weighted sums without moment conditions of random weights
von: Gao, Qingwu, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Some notes on moment inequalities for heavy-tailed distributions
von: Buterus, Paul, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Asymptotic error distribution for tamed Euler method with coupled monotonicity condition
von: Dai, Xinjie, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Asymptotic error distribution for stochastic Runge--Kutta methods of strong order one
von: Jin, Diancong
Veröffentlicht: (2025)

Sharp moment and upper tail asymptotics for the critical $2d$ Stochastic Heat Flow
von: Ganguly, Shirshendu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Monotone additive statistics on heavy-tailed convolution semigroups
von: Fritz, Tobias, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Multicritical Schur measures and higher-order analogues of the Tracy-Widom distribution
von: Betea, Dan, et al.
Veröffentlicht: (2023)

A new approach in two-dimensional heavy-tailed distributions
von: Konstantinides, Dimitrios G., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic formulas for products of Poisson distributions
von: Chvoinikov, Džiugas, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Some notes on higher order concentration of measure
von: Sambale, Holger
Veröffentlicht: (2025)

The reference interval in higher-order stochastic dominance
von: Wang, Ruodu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Moment inequalities for higher-order (inverse) stochastic dominance
von: Guan, Meng, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On the uniqueness of solutions to quadratic BSDEs with non-convex generators and unbounded terminal conditions: the certain exponential moment case
von: Wang, Yan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A generalized moment approach to sharp bounds for conditional expectations
von: van Eekelen, Wouter J. E. C.
Veröffentlicht: (2023)

Higher moment formulae and limiting distributions of lattice points
von: Alam, Mahbub, et al.
Veröffentlicht: (2021)

High moments of the SHE in the clustering regimes
von: Tsai, Li-Cheng
Veröffentlicht: (2023)

Risk aggregation and stochastic dominance for a class of heavy-tailed distributions
von: Chen, Yuyu, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic distribution of the derivative of the taut string accompanying Wiener process
von: Lifshits, Mikhail, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Central limit theorem for $ε$-independent products and higher-order tensors
von: Cébron, Guillaume, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Asymptotics of returns to the coordinate hyperplanes for conditioned simple random walks
von: Garbit, Rodolphe, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A higher-order Otto calculus approach to the Gaussian completely monotone conjecture
von: Wang, Guillaume
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic error distribution of numerical methods for parabolic SPDEs with multiplicative noise
von: Hong, Jialin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Asymptotic error distribution of accelerated exponential Euler method for parabolic SPDEs
von: Hong, Jialin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic limit of cumulants and higher order free cumulants of complex Wigner matrices
von: Mingo, James A., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Asymptotic Normality of the Largest Eigenvalue for Noncentral Sample Covariance Matrices
von: Cheng, Huihui, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Fourier levels and almost sure bounds on higher-order derivatives in first-passage percolation
von: Matic, Ivan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Asymptotics of the real eigenvalue distribution for the real spherical ensemble
von: Forrester, Peter J.
Veröffentlicht: (2025)

Filtering higher-order datasets
von: Landry, Nicholas W., et al.
Veröffentlicht: (2023)

On lower bounds for hypergeometric tails
von: Ai, Jianhang, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On the tails of Dickman-like perpetuities
von: Iksanov, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Distinguishing subsampled power laws from other heavy-tailed distributions
von: Sormunen, Silja, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Fractional Brownian motion in confining potentials: non-equilibrium distribution tails and optimal fluctuations
von: Meerson, Baruch, et al.
Veröffentlicht: (2024)