Multiscale detection of practically significant changes in a gradually varying time series
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| Hauptverfasser: | Bastian, Patrick, Dette, Holger |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Identification-Robust Testing in Endogenous Functional Linear Regression with Weak or Irrelevant Auxiliary Variables
von: Seo, Won-Ki
Veröffentlicht: (2026)
von: Seo, Won-Ki
Veröffentlicht: (2026)
Statistical comparison of Hidden Markov Models via Fragment Analysis
von: Hernandez-Suarez, Carlos M., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Hernandez-Suarez, Carlos M., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Mixed difference integer-valued GARCH model for $ \mathbb{Z}$-valued time series
von: Aknouche, Abdelhakim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Aknouche, Abdelhakim, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Empirical study of periodic autoregressive models with additive noise -- estimation and testing
von: Żuławiński, Wojciech, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Żuławiński, Wojciech, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Testing for practically significant dependencies in high dimensions via bootstrapping maxima of U-statistics
von: Bastian, Patrick, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Bastian, Patrick, et al.
Veröffentlicht: (2022)
A Stein Characterization-type Omnibus Tests for the Discrete Pareto Distribution
von: Bhati, Deepesh, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bhati, Deepesh, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Context-sensitive hypothesis-testing and exponential families
von: Kelbert, Mark, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kelbert, Mark, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Multiple change-points detection based on U-Statistics under weak dependence
von: Ngatchou-Wandji, Joseph, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ngatchou-Wandji, Joseph, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Sequential Outlier Detection in Non-Stationary Time Series
von: Heinrichs, Florian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Heinrichs, Florian, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Parametric generalized spectrum for heavy-tailed time series
von: Goto, Yuichi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Goto, Yuichi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Scalable simulation-based inference for implicitly defined models using a metamodel for Monte Carlo log-likelihood estimator
von: Park, Joonha
Veröffentlicht: (2023)
von: Park, Joonha
Veröffentlicht: (2023)
Locally Differentially Private Two-Sample Testing
von: Kent, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Kent, Alexander, et al.
Veröffentlicht: (2025)
New Equivalence Tests for Hardy-Weinberg Equilibrium and Multiple Alleles
von: Ostrovski, Vladimir
Veröffentlicht: (2025)
von: Ostrovski, Vladimir
Veröffentlicht: (2025)
Choosing the Right Norm for Change Point Detection in Functional Data
von: Bastian, Patrick
Veröffentlicht: (2025)
von: Bastian, Patrick
Veröffentlicht: (2025)
Asymptotics for non-degenerate multivariate $U$-statistics with estimated nuisance parameters under the null and local alternative hypotheses
von: Desgagné, Alain, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Desgagné, Alain, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Omnibus goodness-of-fit tests for univariate continuous distributions based on trigonometric moments
von: Desgagné, Alain, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Desgagné, Alain, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A linear regression model for quantile function data applied to paired pulmonary 3d CT scans
von: Béclin, Marie-Félicia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Béclin, Marie-Félicia, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Laplace Transform driven Stein-type Goodness-of-fit Tests for Pareto Distribution
von: Bhati, Deepesh, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Bhati, Deepesh, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Some parametric tests based on sample spacings
von: Singh, Rahul, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Singh, Rahul, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Detecting relevant deviations from the white noise assumption for non-stationary time series
von: Bastian, Patrick
Veröffentlicht: (2024)
von: Bastian, Patrick
Veröffentlicht: (2024)
Kernel Stein Discrepancy on Lie Groups: Theory and Applications
von: Qu, Xiaoda, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Qu, Xiaoda, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Essential Properties of Type III* Methods
von: LaMotte, Lynn Roy
Veröffentlicht: (2024)
von: LaMotte, Lynn Roy
Veröffentlicht: (2024)
Euclidean mirrors and first-order changepoints in network time series
von: Chen, Tianyi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Chen, Tianyi, et al.
Veröffentlicht: (2024)
What the Jeffreys-Lindley Paradox Really Is: Correcting a Persistent Misconception
von: Lovric, Miodrag M.
Veröffentlicht: (2025)
von: Lovric, Miodrag M.
Veröffentlicht: (2025)
Vertex misalignment and changepoint localization in network time series
von: Chen, Tianyi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Chen, Tianyi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Bayesian joint quantile autoregression
von: Castillo-Mateo, Jorge, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Castillo-Mateo, Jorge, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Parameters estimation of a Threshold Chan-Karolyi-Longstaff-Sanders process from continuous and discrete observations
von: Mazzonetto, Sara, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Mazzonetto, Sara, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Copula-Based Estimation of Causal Effects in Multiple Linear and Path Analysis Models
von: Ali, Alam, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Ali, Alam, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Bivariate generalized autoregressive models for forecasting bivariate non-Gaussian times series
von: Ribeiro, Tatiane Fontana, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Ribeiro, Tatiane Fontana, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Pivotal inference for linear predictions in stationary processes
von: Dette, Holger, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Dette, Holger, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Global Wavelet Based Bootstrapped Test of Covariance Stationarity
von: Hill, Jonathan B., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Hill, Jonathan B., et al.
Veröffentlicht: (2022)
A procedure for multiple testing of partial conjunction hypotheses based on a hazard rate inequality
von: Dickhaus, Thorsten, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: Dickhaus, Thorsten, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Fractionally integrated curve time series with cointegration
von: Seo, Won-Ki, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Seo, Won-Ki, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Detecting practically significant dependencies in metric spaces via distance correlations
von: Dette, Holger, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Dette, Holger, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Efficient Sampling in Disease Surveillance through Subpopulations: Sampling Canaries in the Coal Mine
von: Stoepker, Ivo V.
Veröffentlicht: (2024)
von: Stoepker, Ivo V.
Veröffentlicht: (2024)
Testing for integer integration in functional time series
von: Seo, Won-Ki, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Seo, Won-Ki, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Jeffreys-prior penalty for high-dimensional logistic regression: A conjecture about aggregate bias
von: Kosmidis, Ioannis, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Kosmidis, Ioannis, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Median Based Unit Weibull (MBUW): a new unit distribution Properties
von: Attia, Iman Mohammed
Veröffentlicht: (2024)
von: Attia, Iman Mohammed
Veröffentlicht: (2024)
Bootstrapping not under the null?
von: Derumigny, Alexis, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Derumigny, Alexis, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Order selection in GARMA models for count time series: a Bayesian perspective
von: Lastra, Katerine Zuniga, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Lastra, Katerine Zuniga, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Ähnliche Einträge
-
Identification-Robust Testing in Endogenous Functional Linear Regression with Weak or Irrelevant Auxiliary Variables
von: Seo, Won-Ki
Veröffentlicht: (2026) -
Statistical comparison of Hidden Markov Models via Fragment Analysis
von: Hernandez-Suarez, Carlos M., et al.
Veröffentlicht: (2025) -
Mixed difference integer-valued GARCH model for $ \mathbb{Z}$-valued time series
von: Aknouche, Abdelhakim, et al.
Veröffentlicht: (2026) -
Empirical study of periodic autoregressive models with additive noise -- estimation and testing
von: Żuławiński, Wojciech, et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Testing for practically significant dependencies in high dimensions via bootstrapping maxima of U-statistics
von: Bastian, Patrick, et al.
Veröffentlicht: (2022)