Buchumschlag

Efficient Portfolio Selection through Preference Aggregation with Quicksort and the Bradley--Terry Model

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Ge, Yurun, Böttcher, Lucas, Chou, Tom, D'Orsogna, Maria R.
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Portfolio Management Artificial Intelligence Probability 60-08, 90-08 G.3; I.6.1; J.4
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Mesoscopic Structure of the Stock Market and Portfolio Optimization
von: Zema, Sebastiano Michele, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Risk-aware Trading Portfolio Optimization
von: Bianchetti, Marco, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Turnover of investment portfolio via covariance matrix of returns
von: Kuliga, A. V., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Mirror Descent Algorithms for Risk Budgeting Portfolios
von: Iglesias, Martin Arnaiz, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Dynamic portfolio selection under generalized disappointment aversion
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Convergence of Sinkhorn's Algorithm for Entropic Martingale Optimal Transport Problem
von: Chen, Fan, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Signature Methods in Stochastic Portfolio Theory
von: Cuchiero, Christa, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Cost-efficiency in Incomplete Markets
von: Bernard, Carole, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Robust Utility Optimization via a GAN Approach
von: Krach, Florian, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Random sampling of contingency tables and partitions: Two practical examples of the Burnside process
von: Diaconis, Persi, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A Clarifying Note on Long-Horizon Investment and Dollar-Cost Averaging: An Effective Investment Exposure Perspective
von: Sato, Zeusu
Veröffentlicht: (2025)

Semi-Supervised Clustering of Sparse Graphs: Crossing the Information-Theoretic Threshold
von: Sheng, Junda, et al.
Veröffentlicht: (2022)

On the existence of personal equilibria
von: Carassus, Laurence, et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the utility problem in a market where price impact is transient
von: Nagy, Lóránt, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Long-Time Behaviors of Branching-Diffusion Processes via Spectral Analysis
von: Dai, Kang, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On the Expected Maximum Deficit and the Optimal Allocation of Reserves
von: Lefevre, Claude, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Robust and Sparse Portfolio Selection: Quantitative Insights and Efficient Algorithms
von: Chen, J., et al.
Veröffentlicht: (2024)

Higher order measures of risk and stochastic dominance
von: Pichler, Alois
Veröffentlicht: (2024)

Mean-Variance Portfolio Selection in Long-Term Investments with Unknown Distribution: Online Estimation, Risk Aversion under Ambiguity, and Universality of Algorithms
von: Lam, Duy Khanh
Veröffentlicht: (2024)

Legendre Polynomials and Their Use for Karhunen-Loève Expansion
von: Béreš, Michal
Veröffentlicht: (2025)

An Analytic Solution for Asset Allocation with a Multivariate Laplace Distribution
von: Giller, Graham L.
Veröffentlicht: (2024)

Metric Entropy-Free Sample Complexity Bounds for Sample Average Approximation in Convex Stochastic Programming
von: Liu, Hongcheng, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Dynamic Factor Model-Based Multiperiod Mean-Variance Portfolio Selection with Portfolio Constraints
von: Gao, Jianjun, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Physical oceanography during Akademik Ioffe cruise 90KDAI08_1 on section AR03
von: WOCE Hydrographic Programme, WHP
Veröffentlicht: (2002)

A debiased Bernoulli factory and unbiased estimation of a probability
von: Koskela, Jere, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Post-Screening Portfolio Selection
von: Uematsu, Yoshimasa, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Examples and Counterexamples of Cost-efficiency in Incomplete Markets
von: Bernard, Carole, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Construction of the Gibbs measures associated with Euclidean quantum field theory with various polynomial interactions in the Wick renormalizable regime
von: Nagoji, Hirotatsu
Veröffentlicht: (2023)

On the existence of negative moments for some non-colliding particle systems and its application
von: Do, Minh Thang, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Portfolio optimisation: bridging the gap between theory and practice
von: Valle, Cristiano Arbex
Veröffentlicht: (2024)

Sharp Large Deviations and Gibbs Conditioning for Threshold Models in Portfolio Credit Risk
von: Deng, Fengnan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Sequential Portfolio Selection under Latent Side Information-Dependence Structure: Optimality and Universal Learning Algorithms
von: Lam, Duy Khanh
Veröffentlicht: (2025)

Pathwise analysis of log-optimal portfolios
von: Allan, Andrew L., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Constructive Proofs of Generalized Boole--Frechet Bounds: A Dynamic Programming Approach
von: Salako, Kizito
Veröffentlicht: (2025)

Application of Information Theory in Rumor Spreading Modeling Considering Polarization in Complex Networks
von: de Paula, Patrick Oliveira, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Scaling Conditional Autoencoders for Portfolio Optimization via Uncertainty-Aware Factor Selection
von: Engel, Ryan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Comparison of Markowitz Model and Single-Index Model on Portfolio Selection of Malaysian Stocks
von: Lee, Zhang Chern, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Non-Convex Portfolio Optimization via Energy-Based Models: A Comparative Analysis Using the Thermodynamic HypergRaphical Model Library (THRML) for Index Tracking
von: Mancilla, Javier, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Portfolio Preference Elicitation in Institutional Crossing Markets
von: Hwang, Yoontae
Veröffentlicht: (2026)

Heat kernel estimates for Markov processes of direction-dependent type
von: Kang, Jaehoon, et al.
Veröffentlicht: (2021)