Bridging Econometrics and AI: VaR Estimation via Reinforcement Learning and GARCH Models

Fuente: arXiv

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Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Pokou, Fredy, Kamdem, Jules Sadefo, Benhmad, François
Formato:	Preprint
Publicado:	2025
Materias:	Artificial Intelligence Computational Finance Risk Management Statistical Finance
Acceso en línea:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2504.16635