Bridging Econometrics and AI: VaR Estimation via Reinforcement Learning and GARCH Models

Fuente: arXiv

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux:	Pokou, Fredy, Kamdem, Jules Sadefo, Benhmad, François
Format:	Preprint
Publié:	2025
Sujets:	Artificial Intelligence Computational Finance Risk Management Statistical Finance
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https://arxiv.org/abs/2504.16635