Static marginal expected shortfall: Systemic risk measurement under dependence uncertainty

Fuente: arXiv

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Auteurs principaux:	Chen, Jinghui, Furman, Edward, Lin, X. Sheldon
Format:	Preprint
Publié:	2025
Sujets:	Risk Management Statistics Theory Applications
Accès en ligne:	Acceder al recurso
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https://arxiv.org/abs/2504.19953