Enhancing Seasonal Adjustment Space Models: Constraints and Regularization for Improved Trend and AR Decomposition
Fuente:
arXiv
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | Kitagawa, Genshiro |
|---|---|
| Format: | Preprint |
| Veröffentlicht: |
2025
|
| Schlagworte: | |
| Online-Zugang: | |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge
Gaussian Process State-Space Modeling and Particle Filtering for Time Series Decomposition and Nonlinear Signal Extraction
von: Kitagawa, Genshiro
Veröffentlicht: (2025)
von: Kitagawa, Genshiro
Veröffentlicht: (2025)
Backward Smoothing versus Fixed-Lag Smoothing in Particle Filters
von: Kitagawa, Genshiro
Veröffentlicht: (2026)
von: Kitagawa, Genshiro
Veröffentlicht: (2026)
Emperical Study on Various Symmetric Distributions for Modeling Time Series
von: Kitagawa, Genshiro
Veröffentlicht: (2024)
von: Kitagawa, Genshiro
Veröffentlicht: (2024)
Bayesian Optimization of Noisy Log-Likelihoods Evaluated by Particle Filters -- One Parameter Case --
von: Kitagawa, Genshiro
Veröffentlicht: (2026)
von: Kitagawa, Genshiro
Veröffentlicht: (2026)
Information Criterion for the Gaussian and/or Laplace Distribution Models
von: Kitagawa, Genshiro
Veröffentlicht: (2025)
von: Kitagawa, Genshiro
Veröffentlicht: (2025)
Enhancing Computational Efficiency in State-Space Models Using Rao-Blackwellization and 2-Step Approximation
von: Kitagawa, Genshiro
Veröffentlicht: (2024)
von: Kitagawa, Genshiro
Veröffentlicht: (2024)
Multiscale Autoregression on Adaptively Detected Timescales
von: Baranowski, Rafal, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Baranowski, Rafal, et al.
Veröffentlicht: (2024)
A Triginometric Seasonal Component Model and its Application to Time Series with Two Types of Seasonality
von: Kitagawa, G.
Veröffentlicht: (2024)
von: Kitagawa, G.
Veröffentlicht: (2024)
Explaining the unexplainable: leveraging extremal dependence to characterize the 2021 Pacific Northwest heatwave
von: Zhang, Likun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Zhang, Likun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Clustering Multivariate Time Series using Energy Distance
von: Davis, Richard A., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Davis, Richard A., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Variance component mixture modelling for longitudinal T-cell receptor clonal dynamics
von: Swanson, David, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Swanson, David, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Goodness-of-fit tests for spatial point processes: A review
von: Fend, Chiara, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Fend, Chiara, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Goodness-of-fit tests for spatial point processes: A power study
von: Fend, Chiara, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Fend, Chiara, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Likelihood Ratio test for Poisson graph
von: Shuyan, Chen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Shuyan, Chen, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Bayesian measures of leverage and influence
von: Plummer, Martyn
Veröffentlicht: (2025)
von: Plummer, Martyn
Veröffentlicht: (2025)
Fast estimation of Kendall's Tau and conditional Kendall's Tau matrices under structural assumptions
von: van der Spek, Rutger, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: van der Spek, Rutger, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Periodically Correlated Time Series and the Variable Bandpass Periodic Block Bootstrap
von: Valachovic, Edward
Veröffentlicht: (2024)
von: Valachovic, Edward
Veröffentlicht: (2024)
On the Validity of Isotropic Covariance Functions for Set-indexed Random Fields
von: Godoy, Lucas da Cunha, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Godoy, Lucas da Cunha, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Higher-Order Efficient Estimators: A Review and Simulation-Based Benchmark Study
von: Wang, Zeyi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Wang, Zeyi, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Network Cross-Validation for Nested Models by Edge-Sampling
von: Yang, Bokai, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Yang, Bokai, et al.
Veröffentlicht: (2025)
A Bayesian approach to functional regression: theory and computation
von: Berrendero, José R., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Berrendero, José R., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Bernstein-von Mises Theorem for Sparse Generalized Linear Model
von: Li, Hanqing, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Li, Hanqing, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Evaluating the role of correlation among markers in prediction models
von: Sabroso-Lasa, Sergio, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Sabroso-Lasa, Sergio, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Some are observed, all leave traces: whole-population modeling of French elite civil servants' career paths
von: Voldoire, Théo, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Voldoire, Théo, et al.
Veröffentlicht: (2023)
On the optimal prediction of extreme events in heavy-tailed time series with applications to solar flare forecasting
von: Verma, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Verma, Victor, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Online Generalized Method of Moments for Time Series
von: Leung, Man Fung, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Leung, Man Fung, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Minimum $Φ$-distance estimators for finite mixing measures
von: Wei, Yun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Wei, Yun, et al.
Veröffentlicht: (2023)
Latent Variable Modelling by Supervised Diffusion
von: Bargman, Daniil
Veröffentlicht: (2025)
von: Bargman, Daniil
Veröffentlicht: (2025)
Flexible Bayesian Multiple Comparison Adjustment Using Dirichlet Process and Beta-Binomial Model Priors
von: Bergh, Don van den, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Bergh, Don van den, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Estimation of log-Gaussian gamma processes with iterated posterior linearization and Hamiltonian Monte Carlo
von: Härkönen, Teemu, et al.
Veröffentlicht: (2026)
von: Härkönen, Teemu, et al.
Veröffentlicht: (2026)
Bootstrapping Estimators based on the Block Maxima Method
von: Bücher, Axel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Bücher, Axel, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Parametric Bootstrap for Fixed Edge-Probability Network Models
von: Shao, Zhixuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Shao, Zhixuan, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Dynamic Inference in Term Structure Models with Unspanned Latent Risks
von: Dubiel-Teleszynski, Tomasz, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Dubiel-Teleszynski, Tomasz, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Overcoming Standardization: Revealing Hidden Age Patterns of Suicide with Spatiotemporal Models
von: Martín-Pozuelo, J., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Martín-Pozuelo, J., et al.
Veröffentlicht: (2025)
Design-Conditional Prior Elicitation for Dirichlet Process Mixtures: A Unified Framework for Cluster Counts and Weight Control
von: Lee, JoonHo
Veröffentlicht: (2026)
von: Lee, JoonHo
Veröffentlicht: (2026)
Bayesian Smoothed Quantile Regression
von: Liu, Bingqi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Liu, Bingqi, et al.
Veröffentlicht: (2025)
Bootstrapping not under the null?
von: Derumigny, Alexis, et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Derumigny, Alexis, et al.
Veröffentlicht: (2025)
The Local to Unity Dynamic Tobit Model
von: Bykhovskaya, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Bykhovskaya, Anna, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Seasonal and Periodic Patterns in US COVID-19 Mortality using the Variable Bandpass Periodic Block Bootstrap
von: Valachovic, Edward, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Valachovic, Edward, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Simultaneous Inference for Multiple Proportions: A Multivariate Beta-Binomial Model
von: Westphal, Max
Veröffentlicht: (2019)
von: Westphal, Max
Veröffentlicht: (2019)
Ähnliche Einträge
-
Gaussian Process State-Space Modeling and Particle Filtering for Time Series Decomposition and Nonlinear Signal Extraction
von: Kitagawa, Genshiro
Veröffentlicht: (2025) -
Backward Smoothing versus Fixed-Lag Smoothing in Particle Filters
von: Kitagawa, Genshiro
Veröffentlicht: (2026) -
Emperical Study on Various Symmetric Distributions for Modeling Time Series
von: Kitagawa, Genshiro
Veröffentlicht: (2024) -
Bayesian Optimization of Noisy Log-Likelihoods Evaluated by Particle Filters -- One Parameter Case --
von: Kitagawa, Genshiro
Veröffentlicht: (2026) -
Information Criterion for the Gaussian and/or Laplace Distribution Models
von: Kitagawa, Genshiro
Veröffentlicht: (2025)