Impact of Tariff Wars on Global Economy
Fuente:
arXiv
Salvato in:
| Autori principali: | Gonchar, N. S., Dovzhyk, O. P., Zhokhin, A. S., Kozyrsky, W. H., Makhort, A. P. |
|---|---|
| Natura: | Preprint |
| Pubblicazione: |
2025
|
| Soggetti: | |
| Accesso online: | |
| Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi
Mathematical Model of International Trade and Global Economy
di: Gonchar, N. S., et al.
Pubblicazione: (2021)
di: Gonchar, N. S., et al.
Pubblicazione: (2021)
China and G7 in the Current Context of the World Trading
di: Gonchar, N. S., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gonchar, N. S., et al.
Pubblicazione: (2025)
ESG driven pairs algorithm for sustainable trading: Analysis from the Indian market
di: Dutta, Eeshaan, et al.
Pubblicazione: (2024)
di: Dutta, Eeshaan, et al.
Pubblicazione: (2024)
The Impact of Designated Market Makers on Market Liquidity and Competition: A Simulation Approach
di: Zhou, Cong
Pubblicazione: (2024)
di: Zhou, Cong
Pubblicazione: (2024)
The Subtle Interplay between Square-root Impact, Order Imbalance & Volatility II: An Artificial Market Generator
di: Maitrier, Guillaume, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Maitrier, Guillaume, et al.
Pubblicazione: (2025)
Model Predictive Control For Trade Execution
di: McAuliffe, Thomas P., et al.
Pubblicazione: (2026)
di: McAuliffe, Thomas P., et al.
Pubblicazione: (2026)
Position building in competition is a game with incomplete information
di: Chriss, Neil A.
Pubblicazione: (2025)
di: Chriss, Neil A.
Pubblicazione: (2025)
Competitive equilibria in trading
di: Chriss, Neil A.
Pubblicazione: (2024)
di: Chriss, Neil A.
Pubblicazione: (2024)
Optimal position-building strategies in competition
di: Chriss, Neil A.
Pubblicazione: (2024)
di: Chriss, Neil A.
Pubblicazione: (2024)
Optimal Trading in Automated Market Makers with Deep Learning
di: Jaimungal, Sebastian, et al.
Pubblicazione: (2023)
di: Jaimungal, Sebastian, et al.
Pubblicazione: (2023)
Dynamic Grid Trading Strategy: From Zero Expectation to Market Outperformance
di: Chen, Kai-Yuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Kai-Yuan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Modeling metaorder impact with a Non-Markovian Zero Intelligence model
di: Ravagnani, Adele, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Ravagnani, Adele, et al.
Pubblicazione: (2025)
Boltzmann Price: Toward Understanding the Fair Price in High-Frequency Markets
di: Rola, Przemysław
Pubblicazione: (2025)
di: Rola, Przemysław
Pubblicazione: (2025)
Sentiment Feedback in Equity Markets: Asymmetries, Retail Heterogeneity, and Structural Calibration
di: Sneller, Lucas Marques
Pubblicazione: (2025)
di: Sneller, Lucas Marques
Pubblicazione: (2025)
Causal Interventions in Bond Multi-Dealer-to-Client Platforms
di: Marín, Paloma, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Marín, Paloma, et al.
Pubblicazione: (2025)
LLM Agents Do Not Replicate Human Market Traders: Evidence From Experimental Finance
di: Henning, Thomas, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Henning, Thomas, et al.
Pubblicazione: (2025)
Efficient Triangular Arbitrage Detection via Graph Neural Networks
di: Zhang, Di
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Di
Pubblicazione: (2025)
To Hedge or Not to Hedge: Optimal Strategies for Stochastic Trade Flow Management
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Bergault, Philippe, et al.
Pubblicazione: (2025)
Competition and Incentives in a Shared Order Book
di: Aïd, René, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Aïd, René, et al.
Pubblicazione: (2025)
Microstructure and Manipulation: Quantifying Pump-and-Dump Dynamics in Cryptocurrency Markets
di: Karbalaii, Mahya
Pubblicazione: (2025)
di: Karbalaii, Mahya
Pubblicazione: (2025)
Entropy-Assisted Quality Pattern Identification in Finance
di: Gupta, Rishabh, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Gupta, Rishabh, et al.
Pubblicazione: (2025)
An End-To-End LLM Enhanced Trading System
di: Zhou, Ziyao, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhou, Ziyao, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Modern Paradigm for Algorithmic Trading
di: Glattfelder, James B., et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Glattfelder, James B., et al.
Pubblicazione: (2025)
Concentrated N-dimensional AMM with Polar Coordinates in Rust
di: Tolstikov, Vasily, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Tolstikov, Vasily, et al.
Pubblicazione: (2025)
A New Traders' Game? -- Empirical Analysis of Response Functions in a Historical Perspective
di: Schuhmann, Cedric, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Schuhmann, Cedric, et al.
Pubblicazione: (2025)
MM-DREX: Multimodal-Driven Dynamic Routing of LLM Experts for Financial Trading
di: Chen, Yang, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Chen, Yang, et al.
Pubblicazione: (2025)
A Simple Strategy to Deal with Toxic Flow
di: Cartea, Álvaro, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Cartea, Álvaro, et al.
Pubblicazione: (2025)
Automated Market Makers: Toward More Profitable Liquidity Provisioning Strategies
di: Drossos, Thanos, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Drossos, Thanos, et al.
Pubblicazione: (2025)
ClusterLOB: Enhancing Trading Strategies by Clustering Orders in Limit Order Books
di: Zhang, Yichi, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Yichi, et al.
Pubblicazione: (2025)
Bootstrapping Liquidity in BTC-Denominated Prediction Markets
di: Shabashev, Fedor
Pubblicazione: (2025)
di: Shabashev, Fedor
Pubblicazione: (2025)
Optimal Execution and Macroscopic Market Making
di: Guo, Ivan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Guo, Ivan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Painting the market: generative diffusion models for financial limit order book simulation and forecasting
di: Backhouse, Alfred, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Backhouse, Alfred, et al.
Pubblicazione: (2025)
Sources and Nonlinearity of High Volume Return Premium: An Empirical Study on the Differential Effects of Investor Identity versus Trading Intensity (2020-2024)
di: Kang, Sungwoo
Pubblicazione: (2025)
di: Kang, Sungwoo
Pubblicazione: (2025)
Measuring DEX Efficiency and The Effect of an Enhanced Routing Method on Both DEX Efficiency and Stakeholders' Benefits
di: Zhang, Yu, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Zhang, Yu, et al.
Pubblicazione: (2025)
Liquidity Competition Between Brokers and an Informed Trader
di: Donnelly, Ryan, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Donnelly, Ryan, et al.
Pubblicazione: (2025)
Deviations from Tradition: Stylized Facts in the Era of DeFi
di: Di Nosse, Daniele Maria, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Di Nosse, Daniele Maria, et al.
Pubblicazione: (2025)
Ultrafast Extreme Events: Empirical Analysis of Mechanisms and Recovery in a Historical Perspective
di: Henrichs, Luca, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Henrichs, Luca, et al.
Pubblicazione: (2025)
The Market Maker's Dilemma: Navigating the Fill Probability vs. Post-Fill Returns Trade-Off
di: Albers, Jakob, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Albers, Jakob, et al.
Pubblicazione: (2025)
Agent-based Liquidity Risk Modelling for Financial Markets
di: Vytelingum, Perukrishnen, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Vytelingum, Perukrishnen, et al.
Pubblicazione: (2025)
Better market Maker Algorithm to Save Impermanent Loss with High Liquidity Retention
di: Yan, CY, et al.
Pubblicazione: (2025)
di: Yan, CY, et al.
Pubblicazione: (2025)
Documenti analoghi
-
Mathematical Model of International Trade and Global Economy
di: Gonchar, N. S., et al.
Pubblicazione: (2021) -
China and G7 in the Current Context of the World Trading
di: Gonchar, N. S., et al.
Pubblicazione: (2025) -
ESG driven pairs algorithm for sustainable trading: Analysis from the Indian market
di: Dutta, Eeshaan, et al.
Pubblicazione: (2024) -
The Impact of Designated Market Makers on Market Liquidity and Competition: A Simulation Approach
di: Zhou, Cong
Pubblicazione: (2024) -
The Subtle Interplay between Square-root Impact, Order Imbalance & Volatility II: An Artificial Market Generator
di: Maitrier, Guillaume, et al.
Pubblicazione: (2025)