Buchumschlag

The bias of IID resampled backtests for rolling-window mean-variance portfolios

Fuente: arXiv

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Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Paskaramoorthy, Andrew, van Zyl, Terence, Gebbie, Tim
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Portfolio Management
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