Buchumschlag

On optimal periodic dividend and capital injection strategies for general Lévy models

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Mata, Dante, Noba, Kei, Pérez, José-Luis
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Probability Optimization and Control
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

On stochastic control under Poisson observations: optimality of a barrier strategy in a general Lévy model
von: Noba, Kei, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Optimal dividends and capital injection: A general Lévy model with extensions to regime-switching models
von: López, Dante Mata, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Stochastic control with dividend payments and capital injections for Markov additive processes
von: Noba, Kei
Veröffentlicht: (2026)

Impulse control in a spectrally negative Lévy model with a level-dependent intensity of bankruptcy
von: Mata, Dante
Veröffentlicht: (2025)

Optimal dividend and capital injection under self-exciting claims
von: Aubert, Paulin, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A dynamic optimal reinsurance strategy with capital injections in the Cramer-Lundberg model
von: Aljaberi, Zakaria, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Optimality of a refraction strategy in the optimal dividends problem with absolutely continuous controls subject to Parisian ruin
von: Locas, Félix, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Optimality of a barrier strategy in a spectrally negative Lévy model with a level-dependent intensity of bankruptcy
von: Mata, Dante, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Continuous-time multi-armed bandits under random intervention times
von: Noba, Kei, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Stochastic optimal control of Lévy tax processes with bailouts
von: Ghanim, Dalal Al, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Fluctuation theory for spectrally negative Lévy processes killed by additive functionals
von: Noba, Kei, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Hopf-Lax approximation for value functions of Lévy optimal control problems
von: Kupper, Michael, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Stochastic control on the half-line and applications to the optimal dividend/consumption problem
von: Zawisza, Dariusz
Veröffentlicht: (2017)

Remarks on multi-period martingale optimal transport
von: Pass, Brendan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

A simple approach to the Løkka-Zervos dichotomy for absolutely continuous dividend strategies
von: Mastromonaco, Tommy, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Robust dividend policy: Equivalence of Epstein-Zin and Maenhout preferences
von: Chen, Kexin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

An optimal advertising model with carryover effect and mean field terms
von: Gozzi, Fausto, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Stochastic maximum principle for time-changed forward-backward stochastic control problem with Lévy noise
von: Chen, Jingwei, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Stochastic Maximum Principle for optimal advertising models with delay and non-convex control space
von: Guatteri, Giuseppina, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Curvature of optimal transport with respect to the cost and applications to inverse optimal transport
von: Peyré, Gabriel, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Optimal withdrawals in a general diffusion model with control rates subject to a state-dependent upper bound
von: Guérin, Hélène, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On the irreducibility and convergence of a class of nonsmooth nonlinear state-space models on manifolds and their applications to zeroth-order optimization
von: Gissler, Armand, et al.
Veröffentlicht: (2024)

On optimal control of reflected diffusions
von: Jonsson, Adam
Veröffentlicht: (2023)

Duality methods in stochastic optimal control
von: Bank, Peter, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Concentration for random Euclidean combinatorial optimization
von: D'Achille, Matteo, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Mean-field optimal control with stochastic leaders
von: Zimper, Sebastian, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Blackwell optimality in risk-sensitive stochastic control
von: Pitera, Marcin, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On the optimal objective value of random linear programs
von: Bakhshi, Marzieh, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Equilibrium strategies in time-inconsistent stochastic control problems with constraints: necessary conditions
von: Mastrogiacomo, Elisa, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Structure of average distance minimizers in general dimensions
von: O'Brien, Lucas, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Continuous-time optimal control for trajectory planning under uncertainty
von: Valli, Ange, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Coarse correlated equilibria for continuous time mean field games in open loop strategies
von: Campi, Luciano, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Reinforcement Learning for optimal dividend problem under diffusion model
von: Bai, Lihua, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Exponential convergence of general iterative proportional fitting procedures
von: Eckstein, Stephan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Maximum principle for optimal control of stochastic evolution equations with recursive utilities
von: Liu, Guomin, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Uniform exponential convergence of SAA with AMIS and asymptotics of its optimal value
von: Zhang, Wenjin, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Mean-field games of optimal stopping: master equation and weak equilibria
von: Possamaï, Dylan, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Global-in-time optimal control of stochastic third-grade fluids with additive noise
von: Kinra, Kush, et al.
Veröffentlicht: (2025)

An entropy penalized approach for stochastic optimization with marginal law constraints. Complete version
von: Bourdais, Thibaut, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Maximum principle for recursive optimal control problem of stochastic delay evolution equations
von: Liu, Guomin, et al.
Veröffentlicht: (2023)