Buchumschlag

Copula Analysis of Risk: A Multivariate Risk Analysis for VaR and CoVaR using Copulas and DCC-GARCH

Fuente: arXiv

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Hauptverfasser:	Singh, Aryan, Reilly, Paul O, Sharif, Daim, Haughey, Patrick, McCarthy, Eoghan, Suresh, Sathvika Thorali, Anvar, Aakhil, Kumar, Adarsh Sajeev
Format:	Preprint
Veröffentlicht:	2025
Schlagworte:	Risk Management Computational Finance Statistical Finance 60G70, 62H05, 91G70 G.3; I.5.1; I.2.6
Online-Zugang:	Acceder al recurso
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Ähnliche Einträge

Comparative Evaluation of VaR Models: Historical Simulation, GARCH-Based Monte Carlo, and Filtered Historical Simulation
von: Tian, Xin
Veröffentlicht: (2025)

Measuring risk contagion in financial networks with CoVaR
von: Das, Bikramjit, et al.
Veröffentlicht: (2023)

Financial Stochastic Models Diffusion: From Risk-Neutral to Real-World Measure
von: Alaya, Mohamed Ben, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Sentiment and Volatility in Financial Markets: A Review of BERT and GARCH Applications during Geopolitical Crises
von: Mino, Domenica, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Betting Around the Clock: Time Change and Long Term Model Risk
von: Cherubini, Umberto
Veröffentlicht: (2026)

ValueBlindBench: Agreement-Gated Stress Testing of LLM-Judged Investment Rationales Before Returns Are Observable
von: Chang, Sidi, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Computing Systemic Risk Measures with Graph Neural Networks
von: Gonon, Lukas, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Estimation of VaR with jump process: application in corn and soybean markets
von: Lin, Minglian, et al.
Veröffentlicht: (2023)

From Data Acquisition to Lag Modeling: Quantitative Exploration of A-Share Market with Low-Coupling System Design
von: Fang, Jianyong, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Deep Learning Forecasting of the U.S. Aggregate Bond Index
von: Verma, Ajay Kumar, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Probability equivalent level for CoVaR and VaR in bivariate Student-\textit{t} copulas with application to foreign exchange risk monitoring
von: Flores-Silva, Daniela I., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Network topology of the Euro Area interbank market
von: Aarab, Ilias, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Same Returns, Different Risks: How Cryptocurrency Markets Process Infrastructure vs Regulatory Shocks
von: Farzulla, Murad
Veröffentlicht: (2026)

Geometric Observables for Financial Regime Detection
von: Hammond, Will
Veröffentlicht: (2026)

The lexical ratio: A new perspective on portfolio diversification
von: Mohseni, Sayyed Faraz, et al.
Veröffentlicht: (2024)

A Note on Subadditivity of Value at Risks (VaRs): A New Connection to Comonotonicity
von: Imamura, Yuri, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Probability Weighting Meets Heavy Tails: An Econometric Framework for Behavioral Asset Pricing
von: Deep, Akash, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Linking Path-Dependent and Stochastic Volatility Models
von: Cohen, Samuel N., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Impact of Climate transition on Credit portfolio's loss with stochastic collateral
von: Sopgoui, Lionel
Veröffentlicht: (2024)

On data-driven robust distortion risk measures for non-negative risks with partial information
von: Han, Xiangyu, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Factor risk measures
von: Assa, Hirbod, et al.
Veröffentlicht: (2024)

An Integral Equation in Portfolio Selection with Time-Inconsistent Preferences
von: Liang, Zongxia, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Sharp Large Deviations and Gibbs Conditioning for Threshold Models in Portfolio Credit Risk
von: Deng, Fengnan, et al.
Veröffentlicht: (2025)

Efficiency versus Robustness under Tail Misspecification: Importance Sampling and Moment-Based VaR Bracketing
von: Aditri
Veröffentlicht: (2026)

Score-Based Generative Modeling through Anisotropic Stochastic Partial Differential Equations
von: Holl, Sascha, et al.
Veröffentlicht: (2026)

On Data-Driven Drawdown Control with Restart Mechanism in Trading
von: Hsieh, Chung-Han
Veröffentlicht: (2023)

Stylized Facts of High-Frequency Bitcoin Time Series
von: Tang, Yaoyue, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Deep Hedging to Manage Tail Risk
von: Ma, Yuming
Veröffentlicht: (2025)

A General Theory of Risk Sharing
von: Melnikov, Vasily
Veröffentlicht: (2025)

Uncertain Regulations, Definite Impacts: The Impact of the US Securities and Exchange Commission's Regulatory Interventions on Crypto Assets
von: Saggu, Aman, et al.
Veröffentlicht: (2024)

XGBoost Forecasting of NEPSE Index Log Returns with Walk Forward Validation
von: Malla, Sahaj Raj, et al.
Veröffentlicht: (2026)

Generative AI on Wall Street -- Opportunities and Risk Controls
von: Shen, Jackie
Veröffentlicht: (2025)

Optimal Risk Sharing Without Preference Convexity: An Aggregate Convexity Approach
von: Melnikov, Vasily
Veröffentlicht: (2025)

The Blockchain Risk Parity Line: Moving From The Efficient Frontier To The Final Frontier Of Investments
von: Kashyap, Ravi
Veröffentlicht: (2024)

Bitcoin option pricing: A market attention approach
von: Julia, Alvaro Guinea, et al.
Veröffentlicht: (2021)

Jump detection in high-frequency order prices
von: Bibinger, Markus, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Is attention truly all we need? An empirical study of asset pricing in pretrained RNN sparse and global attention models
von: Lai, Shanyan
Veröffentlicht: (2025)

Pricing and calibration in the 4-factor path-dependent volatility model
von: Gazzani, Guido, et al.
Veröffentlicht: (2024)

Clustered Archimax Copulas
von: Chatelain, Simon, et al.
Veröffentlicht: (2022)

From Classical Optimization to Bayesian Integration: A Comprehensive Analysis of Systematic Portfolio Management
von: Verma, Ajay Kumar, et al.
Veröffentlicht: (2026)